トレンド反転とは、市場が以前のトレンドに対して急速に反転する市場状況です。これらの市場状況は、正しく実行すればトレーダーが大きな市場変動から利益を得ることができるため、優れた取引の機会です。
この戦略では、合成平滑化 RSI とスーパートレンド インジケーターの 2 つのテクニカル指標を使用して、トレンド反転を客観的に取引する方法を検証します。
合成平滑化RSIインジケーター
合成平滑化 RSI は、相対強度指数 (RSI) オシレーターに基づく長期的な運動量方向指標です。このインジケーターは RSI の 3 つのインスタンスを計算します。これらの RSI 計算は、使用される値も次の方法を使用して事前にフィルタリングされているため、通常の RSI 計算とは異なります。 指数移動平均 (EMA)。これは、インジケーターが最初に 3 つの個別の EMA 計算を計算し、次にこれらの EMA 値を後続の RSI 計算の入力として使用することを意味します。その後、インジケーターは 3 つの RSI インスタンスから派生したメイン オシレーター ラインの計算を開始します。ただし、その計算は 3 つの RSI インスタンスの単純な平均ではなく、別の式を使用して平滑化されたオシレーター ラインを作成します。このインジケーターは、標準の RSI 計算の代わりにエーラス平滑化 RSI 計算も使用し、さらに滑らかな RSI 振動を作成します。
このインジケーターは、0 ～ 100 の範囲内で変動する XNUMX 本のラインをプロットします。XNUMX つはメインの平滑化 RSI ラインで、もう XNUMX つはシグナル ラインです。オシレーターラインは、市場の勢いが上昇しているときは上昇し、市場の勢いが低下しているときは下降します。
トレーダーは、2 本の線がどのように重なっているかに基づいて、勢いの方向を特定できます。平滑化された RSI ラインがシグナル ラインより上にある場合は常にモメンタムは強気であり、平滑化された RSI ラインがシグナル ラインより下にある場合は常に弱気です。
オシレーターの範囲にはレベル 20 と 80 のマーカーもあり、市場の通常の範囲のしきい値として機能します。市場はオシレーターラインが20を下回ると売られ過ぎ、オシレーターラインが80を超えると買われ過ぎとみなされます。これらのレベルを超えて発生するクロスオーバーは、高確率で平均反転シグナルとなる傾向があります。
スーパートレンドインジケーター
トレーダーがトレンドの反転やトレンドの方向を探すときに使用する理論の 2 つは、価格が現在のトレンドの方向に平均トゥルー レンジ (ATR) の 3 倍または XNUMX 倍を超えて逆らってはいけないというものです。たとえば、市場が上昇傾向にある場合、価格は ATR の XNUMX 倍または XNUMX 倍を超えて下落してはなりません。下降傾向の場合はその逆です。価格が現在のトレンドに反して ATR の XNUMX 倍または XNUMX 倍以上変動した場合、市場は反転したと見なされます。
スーパートレンド インジケーターは、トレンドの反転とトレンドの方向を特定するための基礎として平均トゥルー レンジを使用するという概念に基づいたトレンド追跡テクニカル インジケーターです。このインジケーターは、しきい値としてマークするラインをプロットするだけで、価格がラインを超えて終了した場合、このインジケーターは市場の反転を検出します。
スーパートレンド インジケーターは、ATR と乗数という 2 つの変数を使用します。まず、ATR と乗数の積を計算します。上昇トレンドでは、インジケーターは最新の最高値から 2 つの変数の積を減算します。次に、結果の値に基づいて線をプロットし、上昇傾向のしきい値のマーカーとして機能します。このインジケーターは、価格が下落してラインを下回って終了するたびに市場の反転を検出します。
逆に、上昇トレンドでは、インジケーターは ATR と乗数の積を価格アクションの最低値に追加します。次に、結果の値に基づいて線をプロットします。これは、下降トレンドに対する反発のしきい値としても機能します。このインジケーターは、価格が上記のラインを突破して終了するたびに市場の反転を検出します。
スーパートレンド インジケーターは、上昇トレンドを検出するたびに、価格アクションの下に緑色の線をプロットし、線と価格の間の領域を淡い緑色で影付けします。また、下降トレンドを検出するたびに、価格変動の上に赤い線をプロットし、価格と線のビスクの間の領域に影を付けます。
取引戦略コンセプト
この取引戦略は、売られ過ぎまたは買われ過ぎの市場状況に合わせて取引するトレンド反転取引戦略です。
合成平滑化 RSI オシレーターは、20 ～ 80 の範囲を超えるオシレーター ラインに基づいて売られすぎと買われすぎの市場を識別するために使用されます。平均反転シグナルは、メインの平滑化 RSI ラインが範囲を超えている間にシグナル ラインを横切るたびに確認されます。
次に、スーパートレンド指標を使用してトレンドの反転を確認します。これは、線の移動と陰影部分の色の変化に基づいています。この設定では、スーパートレンドの計算に乗数 2 も使用します。
トレードセットアップを購入する
入門
- 合成平滑化 RSI ラインは 20 未満になるはずです。
- 平滑化された RSI ラインは信号ラインの上で交差する必要があります。
- スーパートレンドラインは価格変動の下に移動し、緑色に変わるはずです。
ストップロス
- ストップロスをスーパートレンドラインより下に設定します。
出口
- 平滑化RSIラインがシグナルラインを下抜けたらすぐに取引を終了します。
トレードセットアップを売る
入門
- 合成平滑化 RSI ラインは 80 を超えるはずです。
- 平滑化された RSI ラインはシグナル ラインの下で交差する必要があります。
- スーパートレンド ラインが価格変動の上に移動し、赤に変わるはずです。
ストップロス
- ストップロスをスーパートレンドラインより上に設定します。
出口
- 平滑化RSIラインがシグナルラインを上抜けたらすぐに取引を終了します。
まとめ
この取引戦略は、適切な市場状況で使用されれば、効果的な取引エントリーシグナルとなる可能性があります。これは、トレードエントリーが反対の市場トレンドから来る明らかなトレンド反転である場合にうまく機能します。市場の方向性が不明確なレンジ相場で使用すると、うまく機能しません。
この戦略は、需要供給ゾーンからの反転やサポートレベルまたはレジスタンスレベルからの反発などの特定の要因により、そのエリアで市場の反転が予想される場合のエントリーシグナルとしても最適です。
トレーダーは、この戦略をより高い時間枠からの他のテクニカル分析セットアップと組み合わせて使用する場合があります。
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