売られすぎ市場および買われすぎ市場とは、買い手と売り手の間に不均衡が生じ、価格が急速に下落したり極端な価格レベルに上昇したりする、取引可能な金融商品市場の状態です。これらの市場状況は、平均反転の主要な条件です。これは、市場のバランスを取り戻すために、価格が極端な価格レベルから反転するシナリオです。
これから説明する戦略は、ストキャスティクス RSI インジケーターとボリンジャー バンドを使用して平均反転を体系的に取引する方法を示しています。
確率的 RSI インジケーター
確率的 RSI インジケーター は、一対のオシレーターラインを使用して、価格の勢いの方向と買われすぎと売られすぎの市場レベルを示すモメンタムテクニカル指標です。このテクニカル指標は、広く使用されている 2 つのオシレーター、特に確率オシレーターと相対強度指数 (RSI) に基づいています。
確率的 RSI インジケーターは、最初に相対強度指数を計算するアルゴリズムを使用します。これ自体も広く使用されており、非常に効果的な運動量オシレーターです。 RSI は、トレーダーが市場の勢いやトレンドの方向性、売られすぎや買われすぎの可能性のある市場を特定するのにも役立ちます。
次に、ストキャスティクス RSI インジケーターは、基礎となる RSI 値を、修正されたストキャスティクス オシレーター式への入力として使用します。これは、人気のモメンタム指標でもあり、売られすぎと買われすぎの市場を識別するためにも使用されます。
ストキャスティクス RSI インジケーターが RSI から派生したストキャスティクス オシレーター ラインをプロットすることを考えると、このインジケーターがプロットするオシレーター ラインは、より滑らかなオシレーター ライン ペアを持ちながら、価格変動に非常に敏感になる傾向があります。
このインジケーターがプロットするオシレーター ラインは 0 ～ 100 の範囲内で振動します。トレーダーは XNUMX つのラインがどのように重なるかに基づいて市場の勢いの方向を特定できます。緑色の線が赤色の線よりも上にある場合は、強気の勢いを示します。逆に、緑色の線が赤色の線よりも下にある場合は、弱気の勢いを示しています。
このインジケーターには、その範囲のレベル 20 と 80 にもマーカーがあります。 20未満のエリアは売られすぎレベルとみなされ、80を超えるエリアは買われすぎレベルとみなされます。これらの領域で発生する XNUMX つの発振器ライン間のクロスオーバーは、高確率で平均反転信号であると考えられます。
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドは、市場のボラティリティ、トレンドの方向、勢いのブレイクアウト、買われすぎまたは売られすぎの市場状況を特定するために使用できるエンベロープまたはバンドタイプのテクニカル指標です。これは、一般にエンベロープ価格アクションに従う 3 つのラインのセットを使用して行われます。
ボリンジャー バンドの中央のラインは単純移動平均 (SMA) ラインで、通常は 20 期間を計算するように事前に設定されています。一方、外側の線は、標準偏差の倍数に基づいて SMA 線の上下にシフトした価格の標準偏差です。通常、これは 2 標準偏差に事前設定されています。ただし、ユーザーはインジケーター設定内でこれらの入力を変更することもできます。これにより、価格変動の周りにチャネルのような構造をプロットする一連の線が作成されます。
外側の線が価格の標準偏差に基づいていることを考慮すると、通常、価格の変動性が高い場合には帯域が拡大し、価格の変動性が低い場合には帯域が縮小します。トレーダーはこれを利用して市場の拡大局面と縮小局面を特定できます。
トレーダーは、中央線付近の価格変動の位置に基づいてトレンドの方向を特定することもできます。価格変動が中間線を上回っている場合、市場は上昇傾向にあり、価格変動が中間線を下回っている場合は下降傾向にあります。
トレーダーは、タイトレンジのボリンジャーバンドの外側で閉じるモメンタムローソク足に基づいて、モメンタムのブレイクアウトを特定することもできます。これは、市場縮小局面の直後に起こる勢いのブレイクアウトに似ています。
最後に、ボリンジャーバンドは、売られすぎと買われすぎの市場を識別する手段としても広く使用されています。上の線より上のエリアは買われすぎとみなされ、下の線より下のエリアは売られすぎとみなされます。トレーダーは、価格行動がボリンジャーバンドの外側のエリアに対して価格拒否の兆候を示すたびに、潜在的な平均反転シナリオを特定することがあります。
取引戦略コンセプト
この取引戦略は、確率論的 RSI インジケーターとボリンジャー バンドからの平均反転シグナルの合流点で取引する平均反転取引戦略です。
トレーダーはまず、価格がボリンジャーバンドの外側の領域を突破しているシナリオを観察する必要があります。これは、価格が売られすぎまたは買われすぎであることを示す最初の兆候です。
トレーダーはその後、ストキャスティクス RSI インジケーターに基づいて売られすぎまたは買われすぎの状態を確認する必要があります。これは、20 ～ 80 の範囲外にあるオシレーター ラインに基づいて特定できます。
売られすぎと買われすぎの両方の状況が確認された場合は、潜在的な平均反転の兆候を待つことができます。これは、外側のボリンジャー バンド ラインの領域に対して形成される価格拒否パターンと、20 ～ 80 の範囲外に形成される XNUMX つのオシレーター ライン間のクロスオーバーの合流となります。
トレードセットアップを購入する
入門
- 価格変動はボリンジャーバンドの下限ラインを下回るはずです。
- 確率的 RSI ラインは 20 を下回るはずです。
- 価格行動は、下限線より下の領域に対して価格拒否の兆候を示すはずです。
- 緑色の確率的 RSI ラインが赤色のラインの上を横切る必要があります。
- これらの平均反転シグナルが合流した時点で買い注文を出します。
ストップロス
- エントリーキャンドルの下のフラクタルにストップロスを設定します。
出口
- 次の論理スイングの高レベルにテイクプロフィットターゲットを設定します。
トレードセットアップを売る
入門
- 価格変動はボリンジャーバンドの上限ラインを突破する必要があります。
- 確率的 RSI ラインは 80 を超えるはずです。
- 価格動向は、上限線より上の領域に対して価格拒否の兆候を示すはずです。
- 緑色の確率的 RSI ラインが赤色のラインの下を横切る必要があります。
- これらの平均反転シグナルが合流した時点で売り注文を出します。
ストップロス
- エントリーキャンドルの上のフラクタルにストップロスを設定します。
出口
- 次の論理スイングの低レベルにテイクプロフィットターゲットを設定します。
まとめ
この取引戦略は、価格変動が明確に定義され、高値を求める傾向がある市場で使用すると非常に効果的です。 2 つの信号間の合流点は、確率の高い平均反転信号を捕捉する傾向があります。トレーダーが価格アクションを使用して手動で取引を終了することを選択した場合、価格は反対の極端な価格で変動することもあり、より良い利益を得ることができます。ただし、トレーダーは、実際の取引口座に実装する前に、この戦略がどのように機能するかの感覚をつかむために、この戦略を練習する必要があります。
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