يبحث معظم المتداولين عن طرق للحصول على ميزة تداولية من أجل الحصول على ميزة على السوق. يجدها العديد من المتداولين عندما يجدون مؤشرًا فنيًا يمنحهم المعلومات الصحيحة نظرًا لحالة السوق الحالية التي هم فيها.
معظم المؤشرات الفنية تعمل. ومع ذلك، فإن معظم المؤشرات تعمل فقط لحالة سوق معينة. تعمل بعض المؤشرات الفنية بشكل أفضل خلال ظروف السوق السائدة. تندرج هذه المؤشرات عادة في فئة الاتجاه التالي للمؤشر الفني. تعمل بعض المؤشرات الفنية بشكل جيد خلال السوق المتراوح حيث ينعكس السعر غالبًا عندما يكون السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. من ناحية أخرى، تندرج معظمها في فئة نوع المذبذب من المؤشرات الفنية.
Bollinger Bands عبارة عن مؤشر من نوع النطاق أو القناة تم تطويره بواسطة John Bollinger كوسيلة لقياس تقلبات السوق.
يعتبر مؤشر Bollinger Bands فريدًا من نوعه لأنه أحد المؤشرات الفنية القليلة التي يمكن أن توفر معلومات مهمة لأنواع مختلفة من ظروف السوق. فهو يوفر معلومات بخصوص اتجاه الاتجاه وهو أمر بالغ الأهمية في السوق المتجه. كما أنه يوفر معلومات بشأن ظروف الأسعار في ذروة الشراء وذروة البيع، وهو أمر مناسب في سوق متفاوتة. كما أنه يوفر معلومات تتعلق بالتقلبات، مما يساعدنا على تحديد تقلصات السوق وتوسعاته، فضلا عن المخاطر الكامنة على أساس تقلبات السوق. ويمكن استخدامه أيضًا لتحديد اختراقات الزخم من انكماش السوق، والتي تعد بالفعل استراتيجية في حد ذاتها.
صيغة بولينجر باند
البولنجر باند هو مؤشر من نوع النطاق الذي يرسم ثلاثة خطوط. الخط الأوسط هو خط المتوسط المتحرك البسيط (SMA) المحدد مسبقًا عند 20 فترة. الخطوط الخارجية هي انحرافات معيارية تعتمد على الخط الأوسط، وهو خط 20 SMA.
يتم حساب النطاق العلوي عن طريق إضافة ضعف الانحراف المعياري لفترة ما إلى خط 20 SMA. من ناحية أخرى يتم حساب النطاق السفلي عن طريق طرح ضعف الانحراف المعياري لنفس الفترة من نفس خط 20 SMA.
يتم حساب خطوط بولينجر باند على النحو التالي.
بولو = MA (TP، n) + م * σ [TP، n]
بولو = MA (TP، n) - م * σ [TP، n]
أين:
BOLU = شريط بولينجر العلوي
BOLU = نطاق بولينجر السفلي
MA = المتوسط المتحرك
TP = السعر النموذجي = (أعلى سعر + أدنى مستوى + إغلاق) / 3
n = عدد الفترات في فترة التمهيد
m = عدد الانحرافات المعيارية
σ [TP، n] = الانحراف المعياري خلال الأخير n فترات TP
بولينجر باند والاتجاه
الخط الأوسط لمؤشر البولنجر باند هو خط متوسط متحرك بسيط لمدة 20 فترة. على هذا النحو، كما هو الحال مع معظم خطوط المتوسط المتحرك، يمكن أيضًا استخدام الخط الأوسط لمؤشر بولينجر باند كأساس لاتجاه الاتجاه. وأكثر من ذلك بكثير لأن خط 20 SMA هو خط متوسط متحرك شائع الاستخدام لتحديد اتجاه الاتجاه على المدى القصير.
في سوق تتجه، تميل حركة السعر إلى البقاء في نصف نطاق بولينجر حيث يكون اتجاه الاتجاه.
في الاتجاه الصعودي، ستبقى حركة السعر في النصف العلوي من البولنجر باند.
من ناحية أخرى، فإن حركة السعر تميل إلى البقاء في النصف السفلي من البولنجر باند في اتجاه هبوطي.
ويمكن استخدامه أيضًا للتمييز بين الأسواق ذات الاتجاه والأسواق غير ذات الاتجاه حيث تميل حركة السعر إلى التقاطع فوق الخط الأوسط خلال الأسواق المتقلبة أو المتراوحة.
هذه الخصائص تجعل من Bollinger Bands أداة فعالة لتحديد الأسواق ذات الاتجاه وكذلك اتجاه الاتجاه.
بولينجر باند والتقلب
وبما أن مؤشر بولينجر باند تم تطويره أيضًا بشكل أساسي للإشارة إلى تقلبات السوق، فمن المهم أيضًا أن نتعلم كيفية استخدامه كمؤشر للتقلب.
كما ذكرنا سابقًا، تعتمد النطاقات الخارجية لمؤشر بولينجر باند على الانحرافات المعيارية. على هذا النحو، فإن انكماش وتوسيع النطاقات الخارجية يدل على تقلبات السوق.
الأسواق ذات التقلبات المنخفضة لديها أيضًا انحرافات معيارية منخفضة. يؤدي هذا إلى قيام المؤشر برسم نطاق بولينجر الذي تم التعاقد عليه. ومع اكتساب السوق لحجم التداول والتقلبات، تنمو الانحرافات المعيارية أيضًا بشكل أعلى. يؤدي هذا إلى تحرك الخطوط الخارجية لخطوط بولينجر باند بعيدًا عن الخط الأوسط، مما يؤدي إلى توسيع هيكل بولينجر باند بالكامل.
خطوط بولينجر وأسواق ذروة الشراء أو ذروة البيع
إن خطوط بولينجر ليست فعالة فقط في تحديد الاتجاهات والتقلبات. كما أنها فعالة جدًا في تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق، والتي تعد شروطًا أساسية لانعكاس الاتجاه.
تمثل النطاقات الخارجية لمؤشر Bollinger Bands مستويات سعرية متطرفة. في نطاق بولينجر الذي تم ضبطه مسبقًا عند انحرافين معياريين، تشير الأسعار التي تخترق نطاق بولينجر باند إلى أن السعر قد تحرك بأكثر من انحرافين معياريين بعيدًا عن متوسط السعر.
يشير اختراق السعر فوق الحد العلوي من بولينجر باند إلى وجود سوق في منطقة ذروة الشراء، في حين يشير انخفاض السعر إلى ما دون الحد السفلي من بولينجر باند إلى سوق ذروة البيع، وكلاهما شرطان أساسيان لانعكاس متوسط أو انعكاس الاتجاه.
ومع ذلك، ليس كل الاختراقات التي تتجاوز هذه المستويات تشير إلى أن السعر سوف ينعكس في الواقع. يمكن ملاحظة مؤشرات الانعكاس بناءً على حركة السعر التي تظهر خصائص انعكاس الاتجاه المحتمل، مثل أنماط الشموع الانعكاسية التي تدفع ضد هذه المستويات المتطرفة.
تشير أنماط الشموع الانعكاسية الصعودية التي تدفع ضد البولنجر باند السفلي إلى انعكاس صعودي قادم من حالة ذروة البيع، في حين تشير أنماط الشموع الانعكاسية الهبوطية التي تدفع ضد البولنجر باند العلوي إلى انعكاس هبوطي قادم من حالة ذروة الشراء.
بولينجر باند واختراقات الزخم
دورات السوق هي أنماط متكررة يمكن أن توفر فرصًا تجارية للمتداولين. عادة ما يتبع انكماش السوق توسعات قوية في السوق. على هذا النحو، فإن اختراقات الزخم التي تحدث بعد انكماش السوق يمكن أن تكون بمثابة دخول تجاري جيد لاختراق الزخم.
يمكن تحديد اختراقات الزخم بناءً على شمعة الزخم القوية التي تخترق خارج نطاق البولنجر وتغلق بقوة خارجه. قد تشير شموع الزخم هذه إلى بداية مرحلة توسع السوق، مما قد يؤدي إلى اتجاه قوي.
وفي الختام
يعد مؤشر Bollinger Bands مؤشرًا فنيًا متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه في الأسواق المختلفة. إن استخدام هذا المؤشر سيسمح للمتداولين بتحليل وقراءة السوق كما هو بدلاً من إجباره على التوافق مع استراتيجيتك. يحتاج المتداولون فقط إلى تعلم كيفية تمييز ما يفعله السوق بناءً على كيفية استجابة السعر لمؤشرات بولينجر باند.