MT5 动态趋势 RSI 反转外汇交易策略

2024 年 2 月 21 日

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超卖和超买价格水平等极端价格通常会导致均值反转。在这种情况下，价格会迅速向相反方向波动，价格变得过高或过低。这些市场状况有时可能会导致趋势逆转，这通常会带来良好的交易机会。

在本策略中，我们将讨论如何使用动态趋势指标和 RSI 来寻找来自超卖或超买市场的趋势反转交易机会。

动态趋势指标

动态趋势指标是一种趋势跟踪技术指标，旨在帮助交易者客观地识别趋势方向和趋势反转。它使用跟随价格行为的线来显示趋势方向，根据趋势的方向在其上方或下方移动，并在检测到趋势反转时改变颜色。

该指标与超级趋势指标有许多相似之处，超级趋势指标也绘制一条跟随价格走势的线，并在价格上方或下方移动以指示趋势方向。它还根据给定时期内价格的最高点或最低点绘制其线，这也类似于超级趋势指标。

然而，动态趋势指标确实有不同的算法来检测趋势反转。与超级趋势指标使用平均真实波动幅度 (ATR) 作为衡量最高点或最低点与其阈值线之间距离的基础不同，动态趋势指标使用价格变动的百分比作为衡量趋势线的基础。价格最高点或最低点与其阈值线之间的距离。

动态趋势指标计算价格的变动，该变动等于其百分比阈值，在这种情况下预设为 10%。但是，可以在指标设置中修改此输入变量。在上升趋势中，该指标通过从给定时期内最高收盘价减去百分比距离来衡量以点为单位的等效距离。结果值成为指标绘制阈值线的水平。相反，在下降趋势中，该指标将与价格最低收盘价的距离百分比相加，以绘制其阈值线。

上升趋势线 = n 个周期内的最高收盘价 – 百分比
下降趋势线 = n 个周期内的最低收盘价 + 百分比

每当价格越过其线并收于该线的另一侧时，动态趋势指标就会检测到趋势反转。然后阈值线移动并改变颜色，指示趋势反转。

相对强弱指数

相对强弱指数 (RSI) 是由 J. Welles Wilder 于 1978 年开发并发表在他的书中的一种技术指标， 技术交易系统的新概念。该指标被交易者广泛使用，以客观地识别市场动量的方向，以及超卖和超买的市场状况，这可能导致潜在的均值反转。

RSI 有一个复杂的公式和算法来比较价格的上涨和下跌走势。然后，它将这些值输入到其公式中，该公式将价格上涨和下跌之间的比率标准化在 0 到 100 的范围内。

RSI 绘制一条振荡线，在 0 至 100 范围内振荡。该范围还具有 30 至 70 水平的标记，我们可以将其视为正常的价格范围。在上升趋势或看涨动量市场中，RSI 线将倾向于该范围的上限。相反，在下降趋势或看跌动量市场中，RSI 线也会倾向于同一范围的下端。

30 和 70 水平的标记被认为是识别超卖和超买市场的阈值。 RSI 线跌破 30 表示市场超卖。另一方面，RSI 线突破 70 以上则表明市场超买。这两种情况都可能导致均值逆转情况，其中价格将恢复到其范围的另一端。

交易策略概念

该交易策略是一种趋势反转交易策略，根据超卖或超买市场状况产生的趋势反转信号进行交易。这是使用动态趋势指标和相对强弱指数来完成的。

使用 RSI 是为了让我们能够客观地识别超卖或超买市场。这是基于 30 至 70 范围之外的 RSI 线制动。如果满足超卖或超买条件，我们就可以开始观察来自极端价格水平的潜在趋势逆转。

然后，动态趋势指标被用作客观趋势反转信号。趋势反转信号将以动态趋势线移动、颜色变化以及指向趋势反转方向的箭头出现的形式出现。仅当线的移动和信号箭头的出现重叠时才考虑交易。

购买交易设置

条目

RSI 线应跌破 30，表明市场超卖。
动态趋势线应移至价格走势下方并变为蓝色。
动态趋势指标应绘制一个向上的蓝色箭头。
在这些看涨反转信号汇合时打开买入订单。

止损

将止损设置在动态趋势线下方。

Exit 退出

一旦价格收盘低于动态趋势线，就关闭交易。

卖出交易设置

条目

RSI 线应突破 70 以上，表明市场超买。
动态趋势线应移至价格走势上方并变为红色。
动态趋势指标应绘制一个向下的红色箭头。
在这些看跌反转信号汇合时开立卖单。

止损

将止损设置在动态趋势线上方。

Exit 退出

一旦价格收盘高于动态趋势线，就关闭交易。

结论

该交易策略可能不被视为高概率交易策略。这是因为，考虑到在这种情况下，预测趋势反转并不容易，交易者通常预计价格将继续沿着趋势方向发展。然而，每当市场发生逆转时，交易者通常会面临相对于交易风险而言收益较高的交易。交易者应在实施此策略之前进行实践，因为通常需要技巧来隔离正确的交易机会并避免更有可能失败的交易。