Heiken Ashi 和 Fractal MFI MT5 逆转外汇交易策略

2024 年 2 月 20 日

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价格飙升和异常强劲的市场运行是可以为眼光敏锐的交易者提供绝佳交易机会的市场情景。然而，大多数交易者将其视为非常强劲的势头，并且经常会通过追逐价格来进行错误的交易。其他人则明智地尝试避免在此类市场情况下进行交易，因为他们知道追逐价格从来都不是一个好主意。

然而，一些人通过交易价格飙升后出现的逆转来从市场中获利。这是因为在价格飙升之后，价格确实倾向于超买或超卖。这反过来又导致市场通过尝试重新平衡价格来进行自我纠正。

该交易策略向我们展示了如何使用分形 MFI 指标和 Heiken Ashi 烛台在价格强劲上涨后立即交易市场反转设置。

海肯芦指标

Heiken Ashi 一词从日语翻译过来的意思是“平均柱”，Heiken Ashi 指标也恰如其分地命名。

Heiken Ashi 指标或 Heiken Ashi 烛台是一种技术指标，它修改基本价格蜡烛的形成方式，以帮助交易者轻松识别趋势方向。每个价格蜡烛的开盘价和收盘价都会根据平均价格变动进行修改，以便仅当指标检测到动量反转时，价格蜡烛才会反转并改变颜色。

该指标修改蜡烛的开盘价，使其成为前一价格蜡烛的实际开盘价和收盘价的平均值。

开盘价 =（前一柱线的开盘价 + 前一柱线的收盘价）/ 2

它还会修改蜡烛的收盘价，使其成为当前价格蜡烛的实际开盘价、最高价、最低价和收盘价的平均值。

收盘价 =（开盘价 + 最高价 + 最低价 + 收盘价）/ 4

其柱形的高点和低点通常保持不变。

最高价 = 最高价 [最高价、开盘价、收盘价]

最低价 = 最小值 [最低价、开盘价、收盘价]

这些修改产生的价格图表中，只有当每根蜡烛的平均值改变方向时，蜡烛才会改变颜色。这使得交易者能够轻松解读市场动量的方向并检测可能的动量逆转。

交易者可以将 Heiken Ashi 指标与实际的日本蜡烛图结合使用。这将使交易者能够轻松识别市场结构以及价格行为的特征。

许多交易者根据柱形颜色的变化，使用 Heiken Ashi 烛台作为动量反转入场信号。这通常在交易信号之间汇合的情况下使用。

分形资金流量指数 (MFI) 指标

分形 MFI 指标或分形资金流量指数指标是一种动量技术指标，它使用价格和交易量数据来创建振荡指标。这条振荡线可以用来客观地识别超卖和超买市场，可以得到大概率的均值反转机会，有效观察市场动能的方向。

分形 MFI 指标与相对强弱指数 (RSI) 指标有一些相似之处，因为它也绘制了一条在 0 到 100 的固定范围内振荡的振荡线。它们的区别在于，分形 MFI 指标在以下情况下使用交易量和价格：计算动量。

资金流量指数（MFI）的计算首先是计算资金流量比率。它是给定时期内正资金流与负资金流之间的比率。

资金流量比率 = n 期正资金流量 / n 期负资金流量。

它还计算原始资金流量，即典型价格和交易量的乘积。

典型价格 =（最高价 + 最低价 + 收盘价）/ 3

原始资金流量 = 典型价格 x 交易量

然后使用这些变量计算资金流量指数。

资金流量指数 = 100 – [100 / (1 + 资金流量比率)]

分形 MFI 指标在 30 和 70 级有标记，作为其正常范围的阈值。分形 MFI 值跌破 30 表明市场超卖，而值突破 70 则表明市场超买。这两种市场情景都是潜在均值反转的主要条件，尤其是在与价格走势结合时。

交易策略概念

该交易策略是反转交易策略，基于超卖或超买市场状况以及来自此类市场状况的动量反转信号的汇合进行交易。

分形 MFI 指标用于识别超卖或超买的市场状况。每当分形 MFI 线低于 30 或突破 70 以上时，就可以客观地识别这一点。

一旦满足这些条件，我们就可以观察到动量反转信号，表明价格可能开始向相反方向反转，以重新平衡超卖或超买的价格水平。

Heiken Ashi 烛台是我们用来客观识别动量反转的工具。这些动量反转信号基于其绘制的条形颜色的变化。

购买交易设置

条目

分形 MFI 线应跌破 30，表明市场超卖。
一旦 Heiken Ashi 烛台变为道奇蓝色，表明看涨势头逆转，请立即开立买入订单。

止损

在入口蜡烛下方的分形上设置止损。

Exit 退出

将止盈设定在价格可能达到的下一个逻辑波动高点。

卖出交易设置

条目

分形 MFI 线应突破 70 以上，表明市场超买。
一旦 Heiken Ashi 烛台变为红色，表明看跌势头逆转，则立即开立卖单。

止损

在入场蜡烛上方的分形上设置止损。

Exit 退出

将止盈设定在价格可能达到的下一个逻辑波动低点。

结论

这种交易策略是一种反转交易策略，最适合在市场强劲上涨后发生反转时进行交易。这些市场状况最好通过观察价格走势来识别。该策略中使用的技术指标只是帮助更轻松地识别此类市场状况的工具。这些指标可能会提供超卖或超买信号，但最好还是根据您在价格图表上看到的情况来确认交易场景。能够将这些信号与价格走势结合起来的交易者很有可能在此类市场反转期间从市场中获利。