Chiến lược giao dịch ngoại hối mở rộng trung bình 101

19 Tháng mười hai, 2018

781

Đảo ngược trung bình 101 Scalping

Trong giao dịch, tôi sẽ phân loại các chiến lược thành hai loại chính: giao dịch theo đà và đảo chiều trung bình. Hầu hết thời gian tôi thích chiến lược giao dịch theo đà. Điều này là do tôi thích giao dịch theo xu hướng hơn là chống lại nó. Tuy nhiên, ngay cả khi tất cả các chỉ báo động lượng trên thế giới đều hướng đến một thiết lập động lượng tốt, đôi khi tôi muốn tránh giao dịch các thiết lập động lượng này vì thị trường đã mở rộng quá mức, đó là điều kiện thuận lợi cho sự đảo chiều. Trong hầu hết mọi trường hợp, tôi đúng khi chỉ đứng bên lề thay vì mạo hiểm tiền của mình vì thông thường thị trường sẽ đảo chiều do đảo chiều trung bình.

Chiến lược giao dịch này nhằm mục đích tận dụng những giao dịch mà tôi tránh, nhưng thay vì giao dịch theo xu hướng, chúng tôi làm ngược lại. Đây là một chiến lược đảo ngược giá trị trung bình cổ điển.

Luận điểm đằng sau các chiến lược đảo chiều trung bình là giá, mặc dù nó có thể tạo xu hướng hoặc tạo ra những biến động lớn một chiều, nhưng nó không thể đi quá xa mức trung bình và sớm hay muộn sẽ quay trở lại mức giá trung bình. Tâm lý đằng sau điều này là các công ty, ngân hàng, nhà đầu tư, nhà giao dịch và tất cả những người tham gia thị trường khác luôn muốn được giảm giá. Nếu giá được cho là quá đắt, họ thà đứng bên lề và chờ giá rẻ hơn một chút trước khi cân nhắc tham gia thị trường.

Vì vậy, hãy bắt đầu với chính chiến lược này.

Thiết lập: Đảo chiều trung bình giao dịch

Một trong những đường trung bình động phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng là Đường trung bình động hàm mũ 50 (EMA). Cách hầu hết các nhà giao dịch sử dụng nó rất đơn giản. Nếu giá nằm trên đường EMA 50, thị trường được cho là tăng giá. Nếu giá ở dưới mức này, thị trường được cho là giảm giá. Tuy nhiên, có những lúc giá lệch xa khỏi mức đó khiến thị trường rơi vào tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức. Điều này làm cho thị trường có xu hướng đảo chiều đảo chiều trung bình. Một trong những điều chúng tôi sẽ tìm kiếm trong chiến lược của mình là giá đang bị đẩy quá xa so với đường 50 EMA. Sau đó, chúng ta sẽ giao dịch ngược lại với xu hướng vì giá sẽ cố gắng quay trở lại đường 50 EMA.

Mặc dù đây có vẻ là một chiến lược hợp lý nhưng việc nắm bắt các điểm đảo chiều giá trị trung bình là khá khó khăn. Để hỗ trợ chúng ta nắm bắt những sự đảo chiều này, chúng ta sẽ tìm kiếm các chân nến pinbar. Nến Pinbar là mô hình nến có thân nhỏ ở một đầu và bấc lớn ở đầu kia. Nhiều người coi đây là mô hình đảo chiều, nhưng tôi coi đây là dấu hiệu của sự từ chối giá. Về cơ bản, điều mà bấc dài ở một đầu đang nói lên là các nhà giao dịch đang từ chối vùng giá đó và cho rằng mức giá đó không còn công bằng nữa. Họ thà mua hoặc bán ở một bên của ngọn nến, hình thành nên thân nến. Mô hình này là mô hình phổ biến mà nhiều nhà giao dịch tìm kiếm để chỉ ra sự đảo chiều, vì vậy chúng tôi muốn giao dịch với những nhà giao dịch đang tìm kiếm pinbar này.

Tuy nhiên, pinbar không phải lúc nào cũng có tác dụng. Có, bạn sẽ thấy sự đảo chiều bắt đầu bằng pinbar, nhưng không phải tất cả pinbar đều tự động có nghĩa là đảo chiều. Chúng ta cần một thứ khác giúp lọc các giao dịch của mình để có được những giao dịch có chất lượng cao hơn.

Hãy nhớ rằng, những gì chúng ta đang tìm kiếm là tình trạng mua quá mức và bán quá mức phải không? Để giúp chúng tôi xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức này, chúng tôi sẽ sử dụng Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI). Chúng tôi sẽ không giao dịch mọi pinbar mà chúng tôi thấy. Thay vào đó, chúng ta sẽ chỉ giao dịch các thanh pinbar trùng với thời điểm chỉ số RSI bị bán quá mức hoặc mua quá mức, sau đó giao dịch tương ứng.

Vì đây là chiến lược mở rộng quy mô nên chúng tôi sẽ sử dụng biểu đồ 5 phút. Đây là biểu đồ mà nhiều nhà giao dịch xem xét khi giao dịch da đầu hoặc giao dịch trong ngày. Có các điều kiện mà nhiều nhà giao dịch xem xét chẳng hạn như điều kiện mua quá mức và bán quá mức hoặc sự hiện diện của pinbar, trong khung thời gian này có thể có nghĩa là chúng ta sẽ giao dịch với phần lớn thị trường.

Mua hàng:

Giá phải được mở rộng quá mức dưới đường 50 EMA.
Chỉ số RSI phải dưới 30 cho thấy tình trạng bán quá mức.
Nến sẽ hình thành mô hình pinbar tăng giá.
Nhập vào lúc đóng nến.

Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ cách nến vào lệnh một vài pip.

Xuất cảnh:

Đóng giao dịch nếu giá chạm đường 50 EMA.

Đóng giao dịch nếu chỉ báo RSI chạm đường 50.

Bán mục:

Giá phải được mở rộng quá mức trên 50 EMA.
Chỉ số RSI phải trên 70 cho thấy tình trạng mua quá mức.
Nến sẽ hình thành mô hình pinbar giảm giá.
Nhập vào lúc đóng nến.

Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ cách nến vào lệnh một vài pip.

Xuất cảnh:

Đóng giao dịch nếu giá chạm đường 50 EMA.
Đóng giao dịch nếu chỉ báo RSI chạm đường 50.

Kết luận

Chiến lược này là một ví dụ về một định nghĩa tốt về đảo ngược giá trị trung bình. Giá thoái lui về đường trung bình 50 EMA, giá trung bình trở lại mức trung bình hoặc trung bình của 50 nến vừa qua. Chỉ báo RSI quay trở lại đường 50 có nghĩa là giá, xuất phát từ tình trạng quá mua hoặc quá bán, đang quay trở lại mức giá trung bình của nó.

Đây là những điều kiện có thể khiến tôi đứng ngoài giao dịch theo đà. Kết hợp tất cả các điều kiện này với nhau, giá vượt quá mức so với đường 50 EMA, điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trên chỉ báo RSI, cộng với gợi ý về sự đảo chiều bằng cách sử dụng pinbar, sẽ tăng cơ hội giao dịch đảo chiều trung bình thành công. Bạn thậm chí sẽ thấy các giao dịch đảo ngược trung bình thành công chỉ cần kiểm tra một vài quy tắc trong số này, có thể là một pinbar và một mức giá quá cao. Nhưng luôn luôn tốt hơn nếu có những giao dịch có xác suất cao hơn.

Tuy nhiên, một trong những điểm yếu của nó là các chiến lược đảo ngược trung bình thường có tỷ lệ rủi ro phần thưởng thấp hơn. Điều này là do đường 50 EMA hoạt động như một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự động, giống như một chướng ngại vật. Lý do tại sao chúng ta thoát lệnh nếu giá chạm vào đó là vì giá có thể bật ra khỏi đường 50 EMA. Tỷ lệ phần thưởng-rủi ro tương đối thấp hơn được khuếch đại hơn nữa trên nến pinbar dài.

Một điểm yếu khác là nhiều nhà giao dịch sử dụng đường EMA 50 làm dấu hiệu cho hướng giao dịch của họ. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể giao dịch với một phần lớn thị trường. Bạn thậm chí sẽ thấy một số tình huống trong đó ngay cả khi đã kiểm tra tất cả các quy tắc, vẫn có những lúc giao dịch không thành công, lệnh dừng lỗ sẽ bị tấn công, chỉ để thấy rằng giá đó đã đi theo hướng của chúng ta thêm vài cây nến nữa. Tuy nhiên, điều bạn có thể làm là điều chỉnh quy tắc dừng lỗ dựa trên sở thích của mình hoặc bạn có thể chọn giao dịch các cây nến tiếp theo phù hợp với quy tắc.