Ortalama Reversiyon 101 Ayırma Forex Ticaret Stratejisi

19 Aralık 2018

781

Ortalamaya Dönme 101 Ayırma

Ticarette stratejileri iki ana kategoriye ayırırım: momentum ticareti ve ortalamaya dönüş. Çoğu zaman momentum stratejilerini tercih ediyorum. Bunun nedeni, trende karşı olmaktansa trendle ticaret yapmayı tercih etmemdir. Bununla birlikte, dünyadaki tüm momentum göstergeleri iyi bir momentum kurulumuna işaret etse bile, bu momentum kurulumlarıyla işlem yapmaktan kaçınmayı tercih ettiğim zamanlar oluyor çünkü piyasa aşırı genişlemiş durumda ve bu durum tersine dönmeye hazır. Çoğu zaman paramı riske atmak yerine kenarda durmakta haklıyım çünkü çoğu zaman piyasa ortalama bir geri dönüş için tersine döner.

Bu ticaret stratejisi, kaçındığım alım satımlardan yararlanmayı amaçlıyor, ancak trendle ticaret yapmak yerine tam tersini yapıyoruz. Bu klasik bir ortalamaya dönüş stratejisidir.

Ortalamaya dönüş stratejilerinin ardındaki tez, fiyatın eğilim gösterebilmesine veya büyük tek taraflı hamleler yapabilmesine rağmen ortalamasından çok fazla uzaklaşamaması ve er ya da geç ortalama fiyata geri dönmesidir. Bunun arkasındaki psikoloji, şirketlerin, bankaların, yatırımcıların, tüccarların ve diğer tüm piyasa oyuncularının her zaman indirim istemesidir. Fiyatın çok pahalı olduğu düşünülürse, kenarda kalmayı ve piyasaya dahil olmayı düşünmeden önce fiyatın biraz daha ucuzlamasını beklemeyi tercih ederler.

Öyleyse stratejinin kendisiyle başlayalım.

Kurulum: Ticaret Ortalamasının Geri Döndürülmesi

Yatırımcıların trendi belirlemek için kullandıkları en yaygın hareketli ortalamalardan biri 50 Üstel Hareketli Ortalama'dır (EMA). Çoğu yatırımcının bunu kullanma şekli çok basittir. Fiyat 50 EMA'nın üzerindeyse piyasanın yükselişe geçtiği söyleniyor. Fiyat bunun altındaysa, piyasanın düşüş eğiliminde olduğu söylenir. Bununla birlikte, fiyatın bu fiyattan çok uzaklara saptığı ve piyasanın aşırı alım veya aşırı satıma yol açtığı zamanlar vardır. Bu, piyasayı ortalama bir geri dönüşün tersine çevrilmesi için hazır hale getirir. Stratejimizde arayacağımız şeylerden biri, fiyatın 50 EMA'nın çok uzağında olması. Daha sonra fiyat 50 EMA'ya geri dönmeye çalışacağından trendin tersi yönde işlem yapacağız.

Her ne kadar bu sağlam bir strateji gibi görünse de ortalama geri dönüşler için geri dönüşleri yakalamak oldukça zordur. Bu geri dönüşleri yakalamamıza yardımcı olmak için pinbar şamdanlar arayacağız. Pinbar şamdanlar, bir ucunda küçük gövde, diğer ucunda büyük fitil bulunan şamdan desenleridir. Pek çok kişi bunu bir tersine dönüş modeli olarak görüyor, ancak ben bunu fiyatın reddedildiğinin bir göstergesi olarak görüyorum. Temel olarak, bir uçtaki uzun fitiller, tüccarların bu fiyat alanını reddettiği ve fiyatın artık adil olmadığını düşündüğü anlamına geliyor. Gövdeyi oluşturan mumun bir tarafını almayı veya satmayı tercih ederler. Bu formasyon, pek çok yatırımcının geri dönüşleri belirtmek için aradığı popüler bir formasyondur, dolayısıyla biz de pinbar arayan bu yatırımcılarla işlem yapmak isteriz.

Ancak pinbarlar her zaman çalışmaz. Evet, pin-bar'larla başlayan geri dönüşleri göreceksiniz, ancak tüm pin-bar'lar otomatik olarak geri dönüş anlamına gelmeyebilir. Daha kaliteli takaslarla baş başa kalabilmek için takaslarımızı filtrelemeye yardımcı olacak başka bir şeye ihtiyacımız var.

Unutmayın, aradığımız şey aşırı alım ve aşırı satım koşulları değil mi? Bu aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlememize yardımcı olması için Göreceli Güç Göstergesini (RSI) kullanacağız. Gördüğümüz her pinbarın ticaretini yapmayacağız. Bunun yerine, yalnızca RSI'nin aşırı satış veya aşırı alım durumuyla örtüşen pinbarların ticaretini yapacağız ve buna göre ticaret yapacağız.

Bu bir ölçeklendirme stratejisi olduğundan 5 dakikalık grafiği kullanacağız. Bu, birçok yatırımcının scalp veya günlük ticaret için baktığı bir grafiktir. Birçok trader'ın aşırı alım ve aşırı satım koşulları veya pinbarların varlığı gibi baktığı koşullara sahip olmak, bu zaman diliminde piyasanın büyük bir kısmıyla işlem yapacağımız anlamına gelebilir.

Satın Alma Girişi:

Fiyat 50-EMA'nın altına aşırı genişletilmelidir.
RSI aşırı satış durumunu gösteren 30'un altında olmalıdır.
Mum çubuğu yükseliş pinbar formasyonu oluşturmalıdır.
Mumun kapanışında girin.

Stop Loss: Zararı durdurmayı giriş mumunun birkaç pip altına ayarlayın.

Çık:

Fiyat 50 EMA'ya dokunursa işlemi kapatın.

RSI 50 çizgisine dokunursa işlemi kapatın.

Satış Girişi:

Fiyat 50-EMA'nın üzerine aşırı genişletilmelidir.
RSI aşırı alım durumunu gösteren 70'in üzerinde olmalıdır.
Mum çubuğu aşağı yönlü bir pinbar formasyonu oluşturmalıdır.
Mumun kapanışında girin.

Stop Loss: Zararı durdurmayı giriş mumunun birkaç pip üstüne ayarlayın.

Çık:

Fiyat 50 EMA'ya dokunursa işlemi kapatın.
RSI 50 çizgisine dokunursa işlemi kapatın.

Sonuç

Bu strateji, ortalamaya dönmenin iyi bir tanımına bir örnektir. Fiyatın 50 EMA'ya geri çekilmesi, fiyatın son 50 mumun ortalamasına veya ortalamasına döndüğü anlamına gelir. RSI'nın 50 çizgisine geri dönmesi, aşırı alım veya aşırı satım durumundan gelen fiyatın ortalama fiyatına geri döndüğü anlamına gelir.

Bunlar benim momentum ticaretinin dışında kalmamı sağlayacak koşullar. Tüm bu koşulların bir araya getirilmesi, fiyatın 50 EMA'dan uzağa doğru aşırı genişlemesi, RSI'daki aşırı alım veya aşırı satış koşulları ve ayrıca pinbarlar kullanılarak bir geri dönüş ipucu, başarılı bir ortalamaya dönüş ticaretinin şansını artırıyor. Hatta belki bu kurallardan birkaçının, bir pinbarın ve belki aşırı genişletilmiş bir fiyatın kontrol edilmesiyle başarılı ortalama geri dönüş işlemleri bile görebilirsiniz. Ancak daha yüksek olasılıklı işlemlere sahip olmak her zaman daha iyidir.

Zayıf yönlerinden biri de, ortalamaya dönüş stratejilerinin genellikle daha düşük bir ödül-risk oranına sahip olmasıdır. Bunun nedeni 50 EMA'nın engel gibi bir dinamik destek veya direnç görevi görmesidir. Fiyatın bu noktaya dokunması durumunda çıkmamızın nedeni, çoğu zaman fiyatın 50 EMA'dan sıçrayabilmesidir. Nispeten düşük ödül-risk oranı, uzun pinbar mumlarında daha da güçlendirilir.

Diğer bir zayıflık da birçok tüccarın 50 EMA'yı ticaretlerinin yönünün bir göstergesi olarak kullanmasıdır. Bu, pazarın büyük bir kısmına karşı işlem yapabileceğimiz anlamına geliyor. Hatta tüm kuralların kontrol edilmesine rağmen, işlemin hala işe yaramadığı, zararı durdurmanın vurulduğu, ancak fiyatın birkaç mum daha bizim yönümüze doğru gittiğini fark ettiğiniz bazı senaryoları bile görebilirsiniz. Ancak yapabileceğiniz şey, zararı durdurma kuralını tercihinize göre değiştirmek veya kurallara uygun bir sonraki mumlarla işlem yapmayı tercih etmektir.