Форекс стратегии

Торговая стратегия Форекс со скрытой дивергенцией MACD

15 декабря 2018

742

Торговая стратегия Форекс со скрытой дивергенцией MACD

Одним из наименее обсуждаемых методов в трейдинге являются дивергенции. Возможно, это кажется не таким привлекательным, как другие методы, такие как продвинутые модели, ценовое действие и т. д. Но это то, что может быть очень полезным в арсенале методов трейдера.

Итак, что же такое расхождения? Дивергенции – это, по сути, несоответствия между колеблющимся индикатором и самим ценовым действием.

Что я имею в виду под этим? Если вы внимательно посмотрите на движение цены на графике, вы заметите, что цена колеблется вверх и вниз, образуя пики и впадины. Это расширения и сокращения, или толчки и ретрейсменты.

Для опытного трейдера, торгующего на голых графиках, торговля, основанная только на ценовом действии, уже может быть прибыльной. Однако многие другие трейдеры также предпочитают вторичное подтверждение своих настроек, поэтому используют индикаторы. Некоторые из них находятся на графических индикаторах, а другие представляют собой колеблющиеся индикаторы в другом окне своей платформы, обычно в нижней части основных графиков.

Осциллирующие индикаторы в основном используются для определения рыночных условий перекупленности и перепроданности, такие индикаторы, как индикатор относительной силы (RSI), стохастик и т. д. Однако осциллирующие индикаторы также могут использоваться для определения возможных разворотов, без учета условий перекупленности и перепроданности. Это связано с тем, что по мере того, как цена колеблется вверх и вниз, не только ценовой график образует пики и впадины, но и колеблющиеся индикаторы также образуют пики и впадины, соответствующие движениям ценового графика.

Если вы внимательно посмотрите на график ниже, вы заметите, как колеблющийся индикатор качается вверх и вниз в соответствии с движением цены.

Однако, если вы присмотритесь, вы также заметите случаи, когда высота и глубина пиков и впадин будут отличаться от значений на ценовом графике. Это то, что мы называем дивергенциями. По сути, это несоответствие высоты или глубины пиков и впадин ценового графика и колеблющегося индикатора.

А что теперь, если они разойдутся? Это говорит мне о том, что хотя ценовой график уже сформировал минимум, который может быть не таким глубоким, математически колеблющиеся индикаторы показывают, что коррекция уже достаточно глубока. Это указывает на то, что цена готова к резкому развороту. Этот тип дивергенции называется скрытой дивергенцией и обычно означает разворот короткого восстановления.

Использование осциллирующих индикаторов обычно связано со стратегиями возврата к среднему, однако с использованием скрытых дивергенций мы эффективно торгуем по тренду. Это связано с тем, что скрытые дивергенции обычно соответствуют краткосрочным восстановлениям.

Для этой конкретной стратегии мы будем использовать схождение и дивергенцию скользящей средней (MACD). Этот осциллирующий индикатор основан на наборе скользящих средних – быстрой, медленной и сигнальной скользящей средней. Преимущество использования MACD заключается в том, что он имеет гистограмму, пересекающую сигнальную линию. Эти кресты можно использовать в качестве сигнала на вход.

Давайте проверим, насколько эффективен MACD для использования со скрытыми дивергенциями.

Установка: установка скрытой дивергенции MACD

Купить запись:

Определите потенциальные впадины на индикаторе MACD.
Определите соответствующие долины на ценовом графике.
Попробуйте оценить, будет ли следующая впадина индикатора MACD ниже предыдущей.
Попытайтесь оценить, будет ли следующая впадина на ценовом графике выше предыдущей.
В этом случае может образоваться скрытая бычья дивергенция.
Введите рыночный ордер на покупку при закрытии свечи, соответствующей гистограмме, закрывающейся выше сигнальной линии.

Stop Loss: На несколько пунктов ниже фрактала, образованного восходящим толчком.

Выход: Закройте сделку на свече, соответствующей первой гистограмме, закрывшейся выше нулевой линии.

Продать запись:

Определите потенциальные пики на индикаторе MACD.
Определите соответствующие пики на ценовом графике.
Попробуйте оценить, будет ли следующий пик индикатора MACD выше предыдущего.
Постарайтесь оценить, будет ли следующий пик ценового графика ниже предыдущего.
В этом случае может образоваться скрытая медвежья дивергенция.
Введите рыночный ордер на продажу при закрытии свечи, соответствующей гистограмме, закрывающейся ниже сигнальной линии.

Stop Loss: На несколько пунктов выше фрактала, образованного нисходящим толчком.

Выход: Закройте сделку на свече, соответствующей первой гистограмме, которая закрылась ниже нулевой линии.

Заключение

Дивергенции, хотя и не идеальны, но являются очень мощными методами. Во-первых, осциллирующий индикатор — это мощный инструмент, который можно использовать для настройки возврата к среднему. Однако в сочетании со скрытыми расхождениями она становится еще более мощной. Поскольку скрытые дивергенции обычно возникают на незначительных коррекциях, вероятность успешной сделки выше, поскольку есть вероятность, что вы все еще торгуете по тренду, а не против него.

Однако, хотя дивергенции являются вероятными индикаторами разворота, все же существуют некоторые сигналы, которые не срабатывают. Одной из причин может быть то, что гистограмма пересекает только одну свечу и возвращается на другую сторону сигнальной линии. Это часто приводит к тому, что настройка не соответствует фактическому пику или впадине колеблющегося индикатора. Мы не можем полностью исключить эти явления. Однако мы можем свести его к минимуму, избегая торговли до фактического закрытия свечи. Бывают случаи, когда в середине свечи гистограмма пересекает сигнальную линию, но непосредственно перед закрытием свечи гистограмма перепечатывается. Это связано с тем, что большинство индикаторов рассчитываются в реальном времени по тикам, а не по барам. Именно по этой причине в наших правилах прямо указано, что мы входим в сделку при закрытии свечи.

Другая причина может заключаться в том, что даже если гистограмма пересекает сигнальную линию, траектория сигнальной линии MACD все равно может быть направлена в том направлении, в котором она двигалась. Это означает, что либо цена может продолжать двигаться дальше, прежде чем развернуться, либо что гистограмма MACD вскоре пересечет сигнальную линию, прежде чем пересечь нулевую линию.

Существует множество возможных причин, по которым сделка может потерпеть неудачу. В конечном счете, цена имеет решающее значение. Осциллирующий индикатор MACD следует за движением цены, а не наоборот.

Кроме того, если вы попытаетесь понаблюдать за графиками, вы заметите, что действительно есть несколько неудачных сделок. Нет другого способа обойти эту проблему, кроме как иметь разумную консервативную стратегию управления капиталом, дополняющую вашу стратегию.