Возврат к среднему 101 Скальпинговая торговая стратегия Форекс

19 декабря 2018

770

Возврат к среднему 101 Скальпинг

В трейдинге я бы разделил стратегии на две основные категории: торговля по импульсу и возврат к среднему. Большую часть времени я предпочитаю торговать импульсными стратегиями. Это потому, что я предпочитаю торговать по тренду, а не против него. Однако, даже когда все индикаторы импульса в мире указывают на хорошую настройку импульса, бывают случаи, когда я предпочитаю избегать торговли этими установками импульса, потому что рынок просто перенапряжен и идеально подходит для разворота. В большинстве случаев я прав, просто оставаясь в стороне вместо того, чтобы рисковать своими деньгами, потому что чаще всего рынок разворачивается и возвращается к среднему значению.

Эта торговая стратегия направлена на капитализацию тех сделок, которых я избегаю, но вместо того, чтобы торговать по тренду, мы делаем наоборот. Это классическая стратегия возврата к среднему.

Тезис, лежащий в основе стратегий возврата к среднему, заключается в том, что цена, хотя и может двигаться в тренде или совершать большие односторонние движения, не может уйти слишком далеко от своего среднего значения и рано или поздно вернется к средней цене. Психология этого заключается в том, что компании, банки, инвесторы, трейдеры и все другие игроки рынка всегда хотят скидки. Если цена считается слишком высокой, они предпочтут остаться в стороне и дождаться, пока цена станет немного дешевле, прежде чем рассматривать возможность участия в рынке.

Итак, начнем с самой стратегии.

Установка: возврат к торговому среднему

Одной из наиболее распространенных скользящих средних, которую трейдеры используют для определения тренда, является 50-экспоненциальная скользящая средняя (EMA). То, как большинство трейдеров используют его, очень просто. Если цена выше 50 EMA, рынок считается бычьим. Если цена ниже этого значения, рынок считается медвежьим. Однако бывают случаи, когда цена просто отклоняется далеко от нее, что приводит к перекупленности или перепроданности рынка. Это делает рынок готовым к развороту к среднему. Одна из вещей, на которую мы будем обращать внимание в нашей стратегии, — это то, что цена слишком сильно расширена за пределы 50 EMA. Тогда мы будем торговать против тренда, так как цена попытается вернуться к 50 EMA.

Хотя это кажется разумной стратегией, обнаружить развороты для возврата к среднему довольно сложно. Чтобы помочь нам поймать эти развороты, мы будем искать свечи пин-бара. Свечи Пинбар – это модели свечей с маленьким телом на одном конце и большим фитилем на другом конце. Многие рассматривают это как модель разворота, но я рассматриваю это как признак отклонения цены. По сути, длинные фитили на одном конце говорят о том, что трейдеры отвергают эту ценовую область и думают, что цена больше не является справедливой. Они предпочитают покупать или продавать на одной стороне свечи, которая образует тело. Эта модель является популярной моделью, которую многие трейдеры ищут для обозначения разворота, поэтому мы хотели бы торговать с этими трейдерами, которые ищут пин-бары.

Однако пинбары не всегда работают. Да, вы увидите развороты, начинающиеся с пин-баров, но не все пин-бары автоматически означают развороты. Нам нужно что-то еще, чтобы фильтровать наши сделки, чтобы у нас оставались сделки более высокого качества.

Помните, что мы ищем условия перекупленности и перепроданности, верно? Чтобы помочь нам определить условия перекупленности и перепроданности, мы будем использовать индикатор относительной силы (RSI). Мы не будем торговать каждым пин-баром, который видим. Вместо этого мы будем торговать только пин-барами, которые совпадают с перепроданностью или перекупленностью RSI, а затем торговать соответственно.

Поскольку это скальпинговая стратегия, мы будем использовать 5-минутный график. Это график, на который многие трейдеры обращают внимание при скальпинге или дневной торговле. Наличие условий, на которые обращают внимание многие трейдеры, таких как условия перекупленности и перепроданности или наличие пин-баров, на этом временном интервале может означать, что мы будем торговать с большей частью рынка.

Купить запись:

Цена должна быть перетянута ниже 50-ЕМА.
RSI должен быть ниже 30, что указывает на состояние перепроданности.
Свеча должна сформировать бычий пин-бар.
Вход в рынок при закрытии свечи.

Stop Loss: Установите стоп-лосс на несколько пунктов ниже свечи входа.

Выход:

Закройте сделку, если цена коснется 50-ЕМА.

Закройте сделку, если RSI коснется линии 50.

Продать запись:

Цена должна быть перетянута выше 50-ЕМА.
RSI должен быть выше 70, что указывает на состояние перекупленности.
Свеча должна сформировать медвежий пин-бар.
Вход в рынок при закрытии свечи.

Stop Loss: Установите стоп-лосс на несколько пунктов выше свечи входа.

Выход:

Закройте сделку, если цена коснется 50-ЕМА.
Закройте сделку, если RSI коснется линии 50.

Заключение

Эта стратегия является примером хорошего определения возврата к среднему значению. Цена возвращается к 50 EMA. Средняя цена вернулась к своему среднему или среднему значению за последние 50 свечей. Возвращение RSI к линии 50 означает, что цена, возникшая из состояния перекупленности или перепроданности, возвращается к своей средней цене.

Это условия, которые заставят меня воздержаться от импульсной торговли. Сочетая все эти условия вместе, завышенную цену от 50 EMA, условия перекупленности или перепроданности на RSI, а также намек на разворот с использованием пин-баров, увеличивает шансы на успешную сделку с возвратом к среднему. Вы даже увидите успешные сделки с возвратом к среднему, просто проверив пару этих правил, возможно, пин-бар и завышенную цену. Но всегда лучше иметь сделки с более высокой вероятностью.

Однако одним из его недостатков является то, что стратегии возврата к среднему обычно имеют более низкое соотношение прибыли и риска. Это связано с тем, что 50-дневная EMA действует как динамическая поддержка или сопротивление, что-то вроде препятствия. Причина, по которой мы выходим, если цена касается ее, заключается в том, что часто цена может отскочить от 50-ЕМА. Относительно низкое соотношение прибыли и риска еще больше усиливается на длинных свечах пин-бара.

Еще одним недостатком является тот факт, что многие трейдеры используют 50-ЕМА как индикатор направления своей торговли. Это означает, что мы можем торговать против большой части рынка. Вы даже можете увидеть некоторые сценарии, в которых даже при проверке всех правил все равно будут моменты, когда сделка не работает, стоп-лосс будет достигнут, только чтобы обнаружить, что цена пошла в нашем направлении еще на несколько свечей. Однако вы можете настроить правило стоп-лосса в соответствии с вашими предпочтениями или выбрать торговлю на следующих свечах, которые соответствуют правилам.