Стохастические полосы Боллинджера отскакивают Торговая стратегия Форекс для MT5

1 марта 2024

199

Одним из наиболее распространенных способов торговли трейдерами на нетрендовом рынке является торговля сетапами разворота к среднему. Рынок часто становится перекупленным или перепроданным в краткосрочной перспективе, даже если на рынке нет четкого направления тренда. Он также имеет тенденцию двигаться циклично, колеблясь вверх и вниз по ценовому графику. Некоторые рынки могут быть очень непредсказуемыми. Однако некоторые рынки и валютные пары можно предсказать на основе того, как циклические волны разворачиваются, когда цены становятся перекупленными или перепроданными в краткосрочной перспективе. Рынки перекупленности или перепроданности вернутся к средней цене. Это называется разворотом среднего. Однако он также может циклически перемещаться в противоположный конец спектра, подобно маятнику.

Чтобы торговать на разворотах средних, трейдеры должны иметь объективный метод определения уровней перекупленности и перепроданности. Таким образом, они будут знать, произойдет ли разворот среднего значения с большей вероятностью. Далее, нам также понадобится метод выявления потенциальных разворотов в краткосрочной перспективе.

Эта стратегия использует полосы Боллинджера и модифицированный стохастический осциллятор для определения уровней перекупленности или перепроданности, а также потенциальных точек входа в разворот среднего значения на основе надежной свечной модели.

Линии Боллинджера

Полосы Боллинджера — это универсальный технический индикатор, который можно использовать, чтобы помочь трейдерам определить тенденции, волатильность, прорывы импульса, а также развороты средних значений.

Полосы Боллинджера состоят из трех линий. Средняя линия представляет собой линию простой скользящей средней (SMA), обычно установленную на уровне 20 баров. Внешние линии представляют собой стандартные отклонения, основанные на движении цен и волатильности, и располагаются выше и ниже средней линии.

Поскольку средняя линия полос Боллинджера основана на линии скользящего среднего, ее можно использовать для определения направления и смещения тренда. Ценовое действие обычно остается в верхней половине полос Боллинджера во время восходящего тренда и в нижней половине полос Боллинджера во время нисходящего тренда.

Полосы Боллинджера также можно использовать, чтобы помочь трейдерам определить волатильность рынка, поскольку их внешние линии основаны на волатильности ценовых движений. Полосы Боллинджера имеют тенденцию расширяться во время фаз расширения рынка и сжиматься во время фаз сужения рынка.

Он также может быть использован для сетапы на прорыв спот-моментума основан на свече сильного импульса, вырывающейся из фазы жесткого сжатия рынка.

Однако наиболее популярное его использование — в качестве основы для рынков перекупленности и перепроданности, которые склонны к разворотам средних значений. Ключевым моментом является то, как формируется ценовое действие, когда оно касается внешних линий полос Боллинджера. Внешние линии обозначают уровни перекупленности и перепроданности. Свечи имеют тенденцию формировать модели, указывающие на отклонение цены, когда свечи касаются внешних линий. Это указывает на потенциальный разворот среднего значения, вызванный уровнем перекупленности или перепроданности.

Поглощающий стохастик

Engulfing Stochastic — это специальный технический индикатор, основанный на модифицированном стохастическом осцилляторе.

Стохастический осциллятор — широко используемый технический индикатор, который обычно используется для определения рынков перекупленности и перепроданности на основе краткосрочного горизонта. Он отображает две линии, которые колеблются в диапазоне от 100 до 20. Краткосрочные развороты можно определить всякий раз, когда две линии пересекаются. Он также имеет отметки на уровнях 80 и 20. Линии, опускающиеся ниже 80, указывают на перепроданность рынка, а линии, проходящие выше 20, указывают на перекупленность рынка. Пересечения линий стохастического осциллятора, происходящие за пределами диапазона от 80 до XNUMX, считаются высоковероятными сценариями разворота среднего значения.

Индикатор поглощения стохастика модифицирует стохастический осциллятор, добавляя механизм, в котором индикатор будет подавать сигнал всякий раз, когда на ценовом графике формируется модель поглощения, когда рынок либо перекуплен, либо перепродан.

Свечные модели поглощения — это модели, состоящие из двух свечей, в которых тело второй свечи полностью поглощает первую свечу. Это означает сильное отклонение цены, которое привело к полному развороту рынка на предыдущем баре.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия является средней разворотная торговая стратегия который торгуется на разворотных сигналах, исходящих от слияния рыночных уровней перекупленности или перепроданности, с использованием полос Боллинджера и индикатора поглощения стохастика.

Полосы Боллинджера будут использоваться в качестве динамической линии поддержки или сопротивления, используя внешние линии в качестве уровней, где цена может развернуться, исходя из ценовых уровней перекупленности или перепроданности. Это основано на ценовых свечах, показывающих признаки разворота, исходящие от таких чрезмерно растянутых рыночных уровней. Конкретной моделью, которую мы будем использовать, будут модели бычьего и медвежьего поглощения.

Компонент стохастического осциллятора поглощающего стохастика будет использоваться для наблюдения за уровнями цен перекупленности и перепроданности на основе линий, проходящих диапазон от 30 до 70. Затем сигналы поглощения стохастика используются для подтверждения разворота среднего значения от внешних линий полос Боллинджера.

Купить торговую настройку

Запись

Ценовое действие должно коснуться или упасть ниже нижней линии полос Боллинджера.
Линии поглощающего осциллятора должны быть ниже 20, что указывает на перепроданность рынка.
Осциллятор поглощения должен определить бычью модель поглощения и построить стрелку, направленную вверх, пока линии находятся ниже 20.
Введите ордер на покупку при слиянии этих сигналов.

Stop Loss

Установите стоп-лосс ниже бычьей модели поглощения.

Выход

Закройте сделку, как только цена покажет признаки разворота, находясь вблизи верхней линии полос Боллинджера.

Настройка торговли на продажу

Запись

Ценовое действие должно коснуться или прорваться выше верхней линии полос Боллинджера.
Линии поглощающего осциллятора должны находиться выше 80, что указывает на перекупленность рынка.
Осциллятор поглощения должен определить медвежью модель поглощения и построить стрелку, направленную вниз, пока линии находятся выше 80.
Введите ордер на продажу на слиянии этих сигналов.

Stop Loss

Установите стоп-лосс выше медвежьей модели поглощения.

Выход

Закройте сделку, как только цена покажет признаки разворота, находясь вблизи верхней линии полос Боллинджера.

Заключение

Сетап разворота среднего значения с использованием полос Боллинджера является широко используемой стратегией разворота среднего значения. Однако иногда эти установки могут быть рискованными, поскольку выход за пределы полос Боллинджера также может означать прорыв импульса.

Эта стратегия суммирует вероятности в нашу пользу, торгуя только тогда, когда стохастический осциллятор указывает на то, что рынок перекуплен или перепродан и что рынок отклоняет уровень за пределами диапазона полос Боллинджера на основе модели поглощающей свечи.