Торговая стратегия Форекс «Тройной Боллинг с разворотом к среднему» для MT5

3 февраля 2024

241

Рынки перепроданности и перекупленности — это рынки, на которых цена либо быстро упала до уровня, на котором рынок может счесть ее слишком низкой, либо подскочила до уровня, на котором рынок может посчитать ее слишком высокой. Эти рыночные сценарии часто заставляют участников рынка покупать при внезапном падении или продавать при внезапном скачке, что часто приводит к развороту среднего значения. Эта стратегия показывает нам, как мы можем воспользоваться таким рыночным сценарием, торгуя на развороте.

Тройной Боллинг Модифицированный

Индикатор Triple Bolling Modified — это специальный технический индикатор, основанный на классическом индикаторе «Полосы Боллинджера», разработанном Джоном Боллинджером в 1980-х годах. Так же, как и полосы Боллинджера, индикатор Triple Bolling Modified также является техническим индикатором, следящим за трендом, который отображает несколько линий, образующих структуру, подобную полосе или каналу, которая обычно окружает ценовое действие. Он также имеет среднюю линию, основанную на линии простой скользящей средней (SMA).

Ключевое различие между классическими полосами Боллинджера и индикатором Triple Bolling Modified заключается в том, что он настроен на использование взвешенной цены при расчете линии скользящего среднего, а не цены закрытия. Однако пользователи могут изменить эту опцию и выбрать, использовать ли цены открытия, максимума, минимума и закрытия, а также медианную и типичную цены.

Индикатор Triple Bolling Modified также отображает три пары внешних линий вместо одной пары, используемой полосами Боллинджера. Это позволяет пользователям визуально оценить степень отклонения цены от средней цены. Помимо вышеупомянутых функций, индикатор Triple Bolling Modified также позволяет пользователям перемещать свои линии вперед или назад.

Как и в случае с полосами Боллинджера, индикатор Triple Bolling Modified можно использовать для оценки направления тренда на основе того, находится ли ценовое действие обычно выше или ниже средней линии.

Учитывая, что индикатор Triple Bolling Modified строит линии на основе стандартных отклонений, его также можно использовать для оценки волатильности рынка. Полосы расширяются во время фаз расширения рынка и сужаются во время фаз сужения рынка.

Его также можно использовать для обнаружения сильных прорывов импульса, которые обычно происходят после фазы сжатия рынка. Свечи сильного импульса, закрывающиеся за пределами полос в фазе сжатия рынка, являются явными признаками прорыва импульса.

Однако индикатор Triple Bolling Modified лучше всего работает как индикатор перепроданности и перекупленности. Трейдеры могут оценить степень перекупленности или перепроданности рынка на основе того, какая внешняя линия касается цены. Чем дальше цена находится от средней линии, тем больше вероятность того, что она перерастет в разворот к среднему.

Индекс относительной прочности

Ассоциация Индекс относительной прочности (RSI) – это технический индикатор осцилляционного типа, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, который он представил в своей книге «Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году. Этот индикатор отображает импульс с помощью линии осциллятора, что позволяет трейдерам оценить величину колебаний цен на рынке на основе недавних движений цен. Это позволяет пользователям оценить, перепродан или перекуплен рынок, что является основными условиями для разворота среднего значения.

RSI использует двухэтапную формулу, которая показана ниже.

RSI Step 1 = 100 – {100 / [1 + (Средний выигрыш / Средний убыток)]}

RSI Step 2 = 100 – {100 / [1 + (((Предыдущий средний прирост x 13) + Текущий прирост) / ((Предыдущий средний убыток x 13) + Текущий убыток))]}

Полученное значение затем отображается в виде точки на линии осциллятора RSI.

Линия RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100 и имеет маркеры на уровнях 30 и 70. Эти маркеры указывают нормальный диапазон цены. Падение линии RSI ниже 30 указывает на перепроданность рынка, а прорыв линии RSI выше 70 указывает на перекупленность рынка, оба из которых могут указывать на возможный разворот среднего значения.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия представляет собой стратегию разворота среднего значения, которая торгуется на основе слияния рыночных индикаторов перепроданности и перекупленности, поступающих от индикатора Triple Bolling Modified и RSI.

Индикатор Triple Bolling Modified изначально идентифицирует возможные рынки перепроданности и перекупленности на основе того, где ценовое действие находится около его внешних линий. Цена считается перепроданной или перекупленной только тогда, когда ценовое действие касается самой внешней линии индикатора Triple Bolling Modified, которая является желтой линией.

Состояние перепроданности или перекупленности дополнительно фильтруется на основе индикатора RSI. Это основано на том, пробила ли линия RSI уровень от 30 до 70 в сочетании с состоянием перепроданности или перекупленности на линиях Triple Bolling Modified.

Если оба условия соблюдены, мы могли бы наблюдать потенциальные сигналы разворота среднего значения, основанные на отклонении цены в области внешних линий Triple Bolling Modified. Это должно сопровождаться немедленным возвратом линии RSI в диапазон от 30 до 70.

Купить торговую настройку

Запись

Ценовое действие должно упасть ниже нижней желтой линии Triple Bolling Modified.
Линия RSI должна опуститься ниже 30.
Откройте ордер на покупку, как только сформируется бычья модель отклонения цены в месте слияния с линией RSI, которая отскочит выше 30.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале ниже входной свечи.

Выход

Позвольте цене развернуться к верхним линиям Triple Bolling Modified и закройте сделку при первых признаках медвежьего разворота.

Настройка торговли на продажу

Запись

Ценовое действие должно прорваться выше верхней желтой линии Triple Bolling Modified.
Линия RSI должна пробиться выше 70.
Откройте ордер на продажу, как только сформируется медвежья модель отклонения цены, совпадающая с линией RSI, отскакивающей ниже 70.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале над входной свечой.

Выход

Позвольте цене развернуться к нижним линиям Triple Bolling Modified и закройте сделку при первых признаках бычьего разворота.

Заключение

Эта стратегия является отличным способом достаточно надежной торговли на разворотах средних значений. Однако сделки, которые он обычно совершает, не имеют высокого соотношения риска и прибыли, поскольку этот сценарий обычно происходит на рынках с постоянными колебаниями цен вперед и назад. Тем не менее, эта стратегия является отличным инструментом, который трейдеры могут практиковать и добавлять в свой арсенал.