Mean Reversion 101 Skalpowanie Strategia handlu na rynku Forex

19 grudnia 2018 r.

770

Średnie odwrócenie 101 Skalpowanie

W handlu podzieliłbym strategie na dwie główne kategorie: handel momentum i średnie odwrócenie. W większości przypadków wolę inwestować w strategie momentum. Dzieje się tak dlatego, że wolę handlować zgodnie z trendem niż przeciwko niemu. Jednakże, nawet jeśli wszystkie wskaźniki dynamiki na świecie wskazują na dobrą konfigurację dynamiki, są chwile, gdy wolę unikać handlu takimi konfiguracjami dynamiki, ponieważ rynek jest po prostu nadmiernie rozciągnięty, co jest szansą na odwrócenie. W większości przypadków mam rację, trzymając się z boku, zamiast ryzykować swoje pieniądze, ponieważ najczęściej rynek odwraca się i następuje średnie odwrócenie sytuacji.

Ta strategia handlowa ma na celu kapitalizację tych transakcji, których unikam, ale zamiast handlować zgodnie z trendem, postępujemy odwrotnie. Jest to klasyczna strategia odwracania średniej.

Tezą leżącą u podstaw strategii średniego odwrócenia jest to, że cena, choć może wykazywać trend lub wykonywać duże jednostronne ruchy, nie może zbytnio oddalić się od średniej i prędzej czy później wróci do średniej ceny. Psychologia tego jest taka, że firmy, banki, inwestorzy, handlowcy i wszyscy inni gracze rynkowi zawsze chcieliby rabatu. Jeśli cena zostanie uznana za zbyt wysoką, woleliby pozostać na uboczu i poczekać, aż cena nieco spadnie, zanim rozważą wejście na rynek.

Zacznijmy więc od samej strategii.

Konfiguracja: Odwrócenie średniej handlowej

Jedną z najczęstszych średnich kroczących, których traderzy używają do identyfikacji trendu, jest wykładnicza średnia ruchoma 50 (EMA). Sposób, w jaki większość traderów z niego korzysta, jest bardzo prosty. Jeśli cena przekracza 50 EMA, mówi się, że rynek jest zwyżkowy. Jeśli cena jest poniżej tej wartości, mówi się, że rynek jest w fazie niedźwiedzia. Są jednak chwile, kiedy cena po prostu odbiega od niej, powodując wykupienie lub wyprzedanie rynku. To sprawia, że rynek jest gotowy na odwrócenie średniego odwrócenia. Jedną z rzeczy, których będziemy szukać w naszej strategii, jest zbyt wysokie rozciągnięcie ceny w stosunku do 50 EMA. Następnie będziemy handlować odwrotnie do trendu, ponieważ cena będzie próbowała wrócić do 50 EMA.

Chociaż wydaje się to rozsądną strategią, wychwytywanie odwróceń w celu uzyskania średnich zwrotów jest dość trudne. Aby pomóc nam w wyłapaniu tych odwróceń, będziemy szukać świeczników pinbarowych. Świeczniki Pinbar to wzory świeczników z małym korpusem na jednym końcu i dużym knotem na drugim końcu. Wielu postrzega to jako wzór odwrócenia, ale ja postrzegam to jako oznakę odrzucenia ceny. Zasadniczo długie knoty z jednej strony mówią, że inwestorzy odrzucają ten obszar cenowy i uważają, że cena nie jest już uczciwa. Wolą kupować lub sprzedawać po jednej stronie świecy, która tworzy korpus. Ten wzór jest popularnym wzorem, którego szuka wielu traderów, aby wskazać odwrócenie, dlatego chcielibyśmy handlować z tymi traderami poszukującymi pinbarów.

Jednak pinbary nie zawsze działają. Tak, zobaczysz odwrócenia, które rozpoczęły się od pinbarów, ale nie wszystkie pinbary będą automatycznie oznaczać odwrócenia. Potrzebujemy czegoś innego, co pomoże odfiltrować nasze transakcje, abyśmy pozostawili transakcje wyższej jakości.

Pamiętaj, że szukamy warunków wykupienia i wyprzedania, prawda? Aby pomóc nam zidentyfikować warunki wykupienia i wyprzedania, będziemy używać wskaźnika siły względnej (RSI). Nie będziemy handlować każdym pinbarem, jaki zobaczymy. Zamiast tego będziemy handlować tylko pinbarami, które pokrywają się z wyprzedaniem lub wykupieniem RSI, a następnie odpowiednio handlować.

Ponieważ jest to strategia skalpowania, będziemy używać wykresu 5-minutowego. Jest to wykres, na który patrzy wielu traderów w celu skalpowania lub handlu dziennego. Występowanie warunków, na które zwraca uwagę wielu traderów, takich jak warunki wykupienia i wyprzedania lub obecność pinbarów, w tym przedziale czasowym może oznaczać, że będziemy handlować z większością rynku.

Kup wpis:

Cena powinna zostać przekroczona poniżej 50-EMA.
RSI powinien wynosić poniżej 30, co wskazuje na stan wyprzedania.
Świeca powinna tworzyć zwyżkowy wzór pinbara.
Wejdź na zamknięcie świecy.

Stop loss: Ustaw stop loss kilka pipsów poniżej świecy wejściowej.

Exit:

Zamknij transakcję, jeśli cena dotknie 50 EMA.

Zamknij transakcję, jeśli RSI dotknie linii 50.

Sprzedaj wpis:

Cena powinna zostać przekroczona powyżej 50-EMA.
RSI powinien wynosić powyżej 70, co wskazuje na stan wykupienia.
Świecznik powinien tworzyć niedźwiedzi wzór pinbara.
Wejdź na zamknięcie świecy.

Stop loss: Ustaw stop loss kilka pipsów powyżej świecy wejściowej.

Exit:

Zamknij transakcję, jeśli cena dotknie 50 EMA.
Zamknij transakcję, jeśli RSI dotknie linii 50.

Wnioski

Strategia ta jest przykładem dobrej definicji odwrócenia średniej. Cena powraca do średniej ceny 50 EMA, która powraca do średniej lub średniej z ostatnich 50 świec. Powrót RSI do linii 50 oznacza, że cena wychodząca z wykupienia lub wyprzedania wraca do swojej średniej ceny.

Są to warunki, które sprawiłyby, że trzymałbym się z daleka od handlu impulsowego. Połączenie wszystkich tych warunków razem, nadmiernego przedłużenia ceny poza 50 EMA, warunków wykupienia lub wyprzedania na RSI oraz wskazówki o odwróceniu za pomocą pinbarów, zwiększa szanse na pomyślną średnią transakcję z rewersem. Nawet po sprawdzeniu kilku reguł, być może pinbara i przekroczonej ceny, zaobserwowałbyś udane transakcje z odwróceniem średniej. Ale zawsze lepiej jest mieć transakcje o większym prawdopodobieństwie.

Jedną z jego słabości jest jednak to, że strategie średniego odwrócenia mają zwykle niższy stosunek nagrody do ryzyka. Dzieje się tak, ponieważ 50 EMA działa jak dynamiczne wsparcie lub opór, coś w rodzaju przeszkody. Powodem, dla którego wychodzimy, jeśli cena go dotknie, jest to, że często cena może odbić się od 50 EMA. Stosunkowo niższy stosunek zysku do ryzyka jest dodatkowo wzmacniany w przypadku długich świec pinbarowych.

Kolejną słabością jest również fakt, że wielu traderów używa 50 EMA jako wskaźnika kierunku swojego handlu. Oznacza to, że możemy handlować z dużą częścią rynku. Zobaczysz nawet pewne scenariusze, w których nawet po sprawdzeniu wszystkich zasad nadal będą zdarzać się sytuacje, gdy transakcja nie będzie działać, stop loss zostanie trafiony, ale cena pójdzie w naszym kierunku o kilka świec więcej. Możesz jednak zmodyfikować zasadę stop loss w oparciu o swoje preferencje lub możesz zdecydować się na handel kolejnymi świecami zgodnie z zasadami.