Forex Strategie

Strategia handlu na rynku Forex z ukrytą rozbieżnością MACD

15 grudnia 2018 r.

742

Strategia handlu na rynku Forex z ukrytą rozbieżnością MACD

Jedną z najrzadziej omawianych technik w handlu są rozbieżności. Może się zdarzyć, że nie będzie się to wydawać tak seksowne jak inne techniki, takie jak zaawansowane formacje czy akcja cenowa itp. Jest to jednak coś, co może być bardzo przydatne w arsenale technik tradera.

Czym zatem są rozbieżności? Rozbieżności to w zasadzie rozbieżności pomiędzy oscylującym wskaźnikiem a samą akcją cenową.

Co przez to rozumiem? Jeśli przyjrzysz się uważnie akcjom cenowym na wykresie, zauważysz, że cena porusza się w górę i w dół, tworząc szczyty i doliny. Są to ekspansje i skurcze lub pchnięcia i cofnięcia.

Dla doświadczonego tradera nago, handel oparty wyłącznie na akcjach cenowych może już być opłacalny. Jednak wielu innych traderów również preferuje wtórne potwierdzenie swoich ustawień, dlatego używają wskaźników. Niektórzy na wskaźnikach wykresów, podczas gdy inni oscylują w różnych oknach na swojej platformie, zwykle na dole głównych wykresów.

Wskaźniki oscylacyjne są najczęściej wykorzystywane do określania warunków rynkowych wykupienia i wyprzedania, wskaźniki takie jak wskaźnik siły względnej (RSI), wskaźniki stochastyczne itp. Jednakże wskaźniki oscylacyjne można również wykorzystać do identyfikacji możliwych odwróceń, bez uwzględnienia warunków wykupienia i wyprzedania. Dzieje się tak dlatego, że gdy cena rośnie i spada, wykres cen nie tylko tworzy szczyty i doliny, ale oscylujące wskaźniki tworzą również szczyty i doliny odpowiadające ruchom wykresu cen.

Jeśli przyjrzysz się uważnie poniższemu wykresowi, zauważysz, jak oscylujący wskaźnik porusza się w górę i w dół, odpowiadając ruchom cen.

Jeśli jednak przyjrzysz się uważnie, zauważysz również przypadki, w których wysokość i głębokość szczytów i dolin będzie inna niż na wykresie cen. To właśnie nazywamy rozbieżnościami. Zasadniczo jest to rozbieżność w wysokości lub głębokości szczytów i dolin wykresu cen oraz oscylującego wskaźnika.

A co teraz, jeśli się rozejdą? To mówi mi, że chociaż wykres cen utworzył już minimum, które z matematycznego punktu widzenia może nie być aż tak głębokie, wskaźniki oscylacyjne pokazują, że zniesienie jest już wystarczająco głębokie. Oznacza to, że cena jest gotowa na gwałtowne odwrócenie. Ten rodzaj rozbieżności nazywany jest rozbieżnością ukrytą i zwykle oznacza odwrócenie krótkiego zniesienia.

Stosowanie wskaźników oscylacyjnych wiąże się zazwyczaj ze strategiami odwrócenia średniej, jednakże wykorzystując ukryte rozbieżności skutecznie handlujemy z trendem. Dzieje się tak, ponieważ ukryte rozbieżności zwykle odpowiadają krótkoterminowym zniesieniu.

W przypadku tej konkretnej strategii będziemy używać średniej ruchomej rozbieżności konwergencji (MACD). Ten wskaźnik oscylacyjny wywodzi się z zestawu średnich kroczących – szybkiej, wolnej i sygnałowej średniej kroczącej. Zaletą stosowania MACD jest to, że ma on histogram przeplatający się z linią sygnałową. Te krzyże mogłyby zostać użyte jako nasz sygnał wejścia.

Sprawdźmy, jak skuteczny jest MACD w przypadku ukrytych rozbieżności.

Konfiguracja: Konfiguracja ukrytej rozbieżności MACD

Kup wpis:

Zidentyfikuj potencjalne doliny na wskaźniku MACD.
Zidentyfikuj odpowiednie doliny na wykresie cen.
Spróbuj ocenić, czy następna dolina na wskaźniku MACD będzie niższa od poprzedniej.
Spróbuj ocenić, czy następna dolina na wykresie cen będzie wyższa od poprzedniej.
Jeśli tak, może powstać ukryta bycza dywergencja.
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na zamknięciu świecy odpowiadające histogramowi, który zamyka się powyżej linii sygnałowej.

Stop loss: Kilka pipsów poniżej fraktala utworzonego przez ciąg w górę.

Exit: Zamknij transakcję na świecy odpowiadającej pierwszemu histogramowi, aby zamknąć powyżej linii zerowej.

Sprzedaj wpis:

Zidentyfikuj potencjalne szczyty na wskaźniku MACD.
Zidentyfikuj odpowiednie szczyty na wykresie cen.
Spróbuj ocenić, czy następny szczyt wskaźnika MACD będzie wyższy niż poprzedni szczyt.
Spróbuj ocenić, czy następny szczyt na wykresie cen będzie niższy od poprzedniego.
Jeśli tak, może powstać ukryta niedźwiedzia dywergencja.
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zamknięciu świecy odpowiadające histogramowi zamykającemu się poniżej linii sygnałowej.

Stop loss: Kilka pipsów powyżej fraktala utworzonego przez ciąg w dół.

Exit: Zamknij transakcję na świecy odpowiadającej pierwszemu histogramowi, aby zamknąć poniżej linii zerowej.

Wnioski

Rozbieżności, choć nie doskonałe, są bardzo potężnymi technikami, które można zastosować. Po pierwsze, wskaźnik oscylacyjny jest potężnym narzędziem do wykorzystania w przypadku konfiguracji średniego powrotu. Jednak w połączeniu z ukrytymi rozbieżnościami staje się jeszcze potężniejszy. Ponieważ ukryte rozbieżności zwykle pojawiają się przy niewielkich cofnięciach, prawdopodobieństwo udanej transakcji jest wyższe, ponieważ istnieje ryzyko, że nadal handlujesz zgodnie z trendem, a nie przeciwko niemu.

Chociaż jednak rozbieżności są prawdopodobnymi wskaźnikami odwrócenia tendencji, nadal istnieją pewne sygnały, które nie przynoszą skutku. Jednym z powodów może być to, że histogram przecina się tylko dla jednej świecy i wraca na drugą stronę linii sygnałowej. Często skutkuje to konfiguracją, która nie odpowiada rzeczywistemu szczytowi lub dolinie wskaźnika oscylacyjnego. Nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować tych zjawisk. Możemy jednak to zminimalizować, unikając handlu przed faktycznym zamknięciem świecy. Może się zdarzyć, że w środku świecy histogram przetnie linię sygnału, ale tuż przed zamknięciem świecy histogram zostanie ponownie wydrukowany. Dzieje się tak dlatego, że większość wskaźników jest obliczana w czasie rzeczywistym w oparciu o tick, a nie według słupka. To jest powód, dla którego nasze zasady wyraźnie stwierdzają, że zawieramy transakcję po zamknięciu świecy.

Innym powodem może być to, że nawet jeśli histogram przecina linię sygnałową, trajektoria linii sygnałowej MACD może nadal być skierowana w stronę kierunku, w którym zmierzała. Oznacza to, że cena może nadal trwać dalej przed zwrotem lub że histogram MACD wkrótce przekroczy linię sygnałową, zanim przekroczy linię zerową.

Istnieje wiele możliwych powodów niepowodzenia transakcji. Ostatecznie cena jest królem. Wskaźnik oscylacyjny MACD podąża za ruchem cen, a nie odwrotnie.

Ponadto, jeśli spróbujesz obserwować wykresy, zauważysz, że naprawdę zdarzają się nieudane transakcje. Nie ma innego sposobu na obejście tego problemu niż posiadanie solidnej, konserwatywnej strategii zarządzania pieniędzmi, która będzie zgodna z twoją strategią.