Większość traderów szuka sposobów na zdobycie przewagi handlowej, aby zyskać przewagę nad rynkiem. Wielu traderów znajduje je, gdy znajdą wskaźnik techniczny, który dostarcza im właściwych informacji, biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, w której się znajdują.
Większość wskaźników technicznych działa. Jednak większość wskaźników działa tylko w przypadku określonej sytuacji rynkowej. Niektóre wskaźniki techniczne działają najlepiej w przypadku trendów rynkowych. Wskaźniki te zwykle należą do kategorii trendu następującego po wskaźniku technicznym. Niektóre wskaźniki techniczne sprawdzają się dobrze na wahającym się rynku, gdzie cena często ulega odwróceniu, gdy na rynku dochodzi do wykupienia lub wyprzedania. Te z drugiej strony należą głównie do kategorii wskaźników technicznych typu oscylatora.
Wstęgi Bollingera to wskaźnik typu pasma lub kanału opracowany przez Johna Bollingera w celu pomiaru zmienności rynku.
Wstęgi Bollingera są wyjątkowe, ponieważ są jednym z niewielu wskaźników technicznych, które mogą dostarczyć informacji kluczowych dla różnych typów warunków rynkowych. Dostarcza informacji dotyczących kierunku trendu, który ma kluczowe znaczenie na rynku trendów. Dostarcza również informacji dotyczących warunków cenowych wykupienia i wyprzedania, co jest istotne na zróżnicowanym rynku. Dostarcza również informacji dotyczących zmienności, co pomaga nam zidentyfikować spadki i ekspansje rynku, a także nieodłączne ryzyko wynikające ze zmienności rynku. Można go również wykorzystać do identyfikacji wybić pędu z kurczenia się rynku, co już samo w sobie jest strategią.
Formuła wstęg Bollingera
Wstęgi Bollingera to wskaźnik typu pasma, który przedstawia trzy linie. Środkowa linia to prosta średnia ruchoma (SMA) ustawiona na 20 okresów. Linie zewnętrzne to odchylenia standardowe oparte na linii środkowej, czyli linii 20 SMA.
Górne pasmo oblicza się poprzez dodanie dwukrotności odchylenia standardowego okresu do linii 20 SMA. Z drugiej strony dolne pasmo oblicza się odejmując dwukrotne odchylenie standardowe tego samego okresu od tej samej linii 20 SMA.
Linie wstęg Bollingera oblicza się w następujący sposób.
BOLU = MA (TP, n) + M * σ [TP, n]
BOLU = MA (TP, n) - M * σ [TP, n]
Gdzie:
BOLU = górna wstęga Bollingera
BOLU = dolna wstęga Bollingera
MA = średnia ruchoma
TP = Typowa cena = (Wysoka + Niska + Zamknij) / 3
n = Liczba okresów w okresie wygładzania
m = Liczba odchyleń standardowych
σ [TP, n] = Odchylenie standardowe w ciągu ostatniego n okresy TP
Wstęgi Bollingera i trend
Środkowa linia wstęg Bollingera to podstawowa 20-okresowa linia prostej średniej kroczącej. W związku z tym, podobnie jak w przypadku większości linii średniej ruchomej, środkowa linia wstęg Bollingera może być również wykorzystana jako podstawa do wyznaczenia kierunku trendu. Znacznie bardziej, ponieważ linia 20 SMA jest powszechnie używaną linią średniej ruchomej używaną do identyfikowania kierunku trendu krótkoterminowego.
Na rynku będącym w trendzie akcja cenowa zwykle pozostanie w połowie wstęgi Bollingera, gdzie wyznaczany jest kierunek trendu.
W trendzie wzrostowym akcja cenowa pozostanie w górnej połowie wstęg Bollingera.
Z drugiej strony akcja cenowa będzie miała tendencję do utrzymywania się w dolnej połowie wstęg Bollingera w trendzie spadkowym.
Można go również wykorzystać do odróżnienia rynków trendujących od rynków nietrenujących, ponieważ akcje cenowe zwykle przecinają linię środkową na rynkach niestabilnych lub wahających się.
Te cechy sprawiają, że wstęgi Bollingera są skutecznym narzędziem do identyfikacji rynków trendujących, a także kierunku trendu.
Wstęgi Bollingera i zmienność
Ponieważ wstęgi Bollingera zostały również opracowane głównie w celu wskazania zmienności rynku, ważne jest również, abyśmy nauczyli się wykorzystywać je jako wskaźnik zmienności.
Jak wspomniano wcześniej, zewnętrzne wstęgi wstęg Bollingera opierają się na odchyleniach standardowych. W związku z tym kurczenie się i rozszerzanie zewnętrznych wstęg wskazuje na zmienność rynku.
Rynki o niskiej zmienności charakteryzują się również niskimi odchyleniami standardowymi. Powoduje to, że wskaźnik wykreśla skurczone wstęgę Bollingera. W miarę jak rynek zwiększa wolumen obrotu i zmienność, odchylenia standardowe również rosną. Powoduje to, że zewnętrzne linie wstęg Bollingera oddalają się od linii środkowej, powodując rozszerzenie całej struktury wstęg Bollingera.
Wstęgi Bollingera i rynki wykupienia lub wyprzedania
Wstęgi Bollingera są skuteczne nie tylko w identyfikowaniu trendów i zmienności. Jest również bardzo skuteczny w identyfikowaniu warunków rynkowych wykupienia i wyprzedania, które są głównymi warunkami odwrócenia trendu.
Zewnętrzne wstęgi wstęg Bollingera reprezentują ekstremalne poziomy cen. W przypadku wstęgi Bollingera, która jest ustawiona na dwa odchylenia standardowe, ceny przekraczające zakres wstęg Bollingera wskazują, że cena przesunęła się o więcej niż dwa odchylenia standardowe od ceny średniej.
Przekroczenie ceny powyżej górnych wstęg Bollingera wskazuje na wykupienie rynku, podczas gdy spadek ceny poniżej dolnych wstęg Bollingera wskazuje na wyprzedanie rynku, co jest głównym warunkiem średniego odwrócenia lub odwrócenia trendu.
Jednakże nie wszystkie naruszenia przekraczające te poziomy wskazują, że cena faktycznie ulegnie odwróceniu. Oznaki odwrócenia można zaobserwować na podstawie działań cenowych wykazujących cechy potencjalnego odwrócenia trendu, takie jak odwrócenie formacji świecowych napierających na te ekstremalne poziomy.
Bycze odwrócone wzorce świecowe naciskające na dolne wstęgi Bollingera wskazują na bycze odwrócenie wynikające z wyprzedania, podczas gdy niedźwiedzie odwrócone wzorce świecowe naciskające na górne wstęgi Bollingera wskazują na niedźwiedzie odwrócenie wynikające z warunków wykupienia.
Wstęgi Bollingera i wybicia momentum
Cykle rynkowe to powtarzające się wzorce, które mogą stwarzać inwestorom możliwości handlowe. Po skurczeniu się rynku często następuje silna ekspansja rynku. W związku z tym wybicie momentum występujące po skurczu rynku może być dobrym wejściem do handlu w wyniku przełamania momentum.
Wybicia pędu można zidentyfikować na podstawie przełamania świecy o silnym pędzie poza wstęgami Bollingera i silnego zamknięcia poza nimi. Te świece pędu mogą wskazywać na początek fazy ekspansji rynku, co może doprowadzić do silnego trendu.
Wnioski
Wstęgi Bollingera to wszechstronny wskaźnik techniczny, który można wykorzystać na różnych rynkach. Korzystanie z tego wskaźnika umożliwiłoby inwestorom analizę i odczytanie rynku takim, jaki jest, zamiast zmuszać go do dopasowania do Twojej strategii. Traderzy muszą jedynie nauczyć się rozpoznawać zachowanie rynku na podstawie reakcji ceny na wstęgi Bollingera.