Aroon Trend 지속 신호 MT5에 대한 외환 트레이딩 전략

2024년 ２월 2일

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추세 시장을 평가하는 한 가지 방법은 시장이 지속적으로 새로운 스윙 고점 또는 스윙 저점을 만드는지 여부와 같은 가격 스윙 패턴을 식별하는 것입니다. 이는 많은 가격 행동 거래자가 사용하는 추세 방향을 식별하는 매우 신뢰할 수 있는 방법입니다. 그러나 대부분의 신규 거래자에게는 이 방법을 사용하여 추세를 객관적으로 식별하는 기술이 부족합니다. 이 전략에서 우리는 몇 가지 기술적 지표를 사용하여 고점을 높이거나 저점을 낮추는 가격 행동과 합류하는 추세에 맞춰 거래할 수 있는 방법을 살펴볼 것입니다.

아룬 발진기

Aroon Oscillator는 "Tuscarora Capital Management"의 CEO이자 "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Recent Indicators" 및 "Beyond Technical Analysis: How to"라는 책의 저자인 Tushar S. Chande가 개발한 기술 지표입니다. 성공적인 거래 시스템을 개발하고 구현합니다.”

Aroon Oscillator는 과거 가격 움직임을 기반으로 모멘텀의 방향을 나타내는 추세 추종 지표입니다. 그러나 대부분의 모멘텀 지표와 달리 Aroon Oscillator는 가격의 직접적인 가치, 특히 가치에 따른 가격 변동의 크기를 무시합니다. 대신 시간에 따른 가격 변동을 기반으로 추세와 모멘텀 방향을 감지합니다.

위에서 언급했듯이 Aroon Oscillator는 가격 변동, 즉 스윙 최고점과 스윙 최저점 사이의 시간 거리를 측정합니다. 이를 위해 표시기는 Aroon Up 및 Aroon Down 선으로 표시되는 두 가지 값을 계산합니다.

Aroon Up 라인은 미리 설정된 기간 수에서 마지막 스윙 최고치의 기간 수를 빼서 계산됩니다. 그런 다음 차이를 미리 설정된 기간 수로 나누고 그 결과에 100을 곱합니다.

Aroon Up = [(n 기간 – n 기간 최고 이후 기간) / n 기간] x 100

반대로, 아룬 다운 라인은 미리 설정된 기간 수에서 마지막 스윙 저점 이후의 기간 수를 뺀 값을 동일한 기간 수로 나누고 100을 곱하여 계산됩니다.

Aroon Down = [(n 기간 - n 기간 최저 이후 기간) / n 기간] x 100

결과 선은 0~100 범위 내에서 진동합니다. Aroon Up 선은 새로운 고점이 있을 때마다 급등하고 새로운 고점이 없는 각 막대에서 점차적으로 떨어집니다. 반대로, Aroon Down 라인은 새로운 저점이 있을 때마다 급등하고 새로운 저점에 도달할 때까지 점차 하락합니다.

Aroon Up 선과 Aroon Down 선 사이의 교차는 새로운 스윙 하이 또는 스윙 로우가 형성되었음을 나타냅니다. 모멘텀 방향은 Aroon Up 또는 Aroon Down 선이 상단에 있는지 여부에 따라 식별될 수도 있습니다.

이 표시기는 Aroon Up 라인 라임과 Aroon Down 라인을 빨간색으로 표시합니다.

50 지수 이동 평균

이동 평균은 추세 방향을 식별하는 데 사용되는 가장 기본적인 지표 중 하나입니다. 거래자는 이동 평균선과 선의 기울기에 대한 가격 움직임의 일반적인 위치를 관찰하여 이를 수행합니다. 가격 움직임이 이동 평균선 위에 있을 때 선이 위로 기울어질 때마다 시장은 상승 추세 편향이 있는 것으로 간주됩니다. 반면에, 이동평균선이 하락하는 동안 가격 움직임이 이동평균선 아래에 있을 때마다 시장은 하락추세 편향에 있는 것으로 간주됩니다.

이동평균선에는 일반적으로 두 가지 단점이 있습니다. 하나는 시장이 고르지 못하고 시장 잡음이 많을 때마다 종종 잘못된 신호에 취약할 수 있다는 것입니다. 또 다른 하나는 너무 지연되어 거래자가 추세 반전에 너무 늦게 반응할 수 있다는 것입니다.

XNUMXD덴탈의 지수 이동 평균 (EMA)는 일반적으로 위에서 언급한 단점을 해결하는 데 사용됩니다. 이동 평균선을 계산하는 이 방법은 최근 가격 변동에 더 많은 가중치를 부여하여 가격 조치에 더 잘 반응하도록 합니다. 덧붙여서, 이는 또한 잘못된 신호에 덜 민감하게 만드는 더 부드러운 움직이는 라인을 생성합니다.

50일 이동평균선은 중기 추세 방향 지표로 널리 받아들여지고 있습니다. 따라서 50 EMA 라인은 이동평균선에 사용하기에 좋은 설정이 될 것입니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 단기적인 지평선 모멘텀 돌파가 시장 상승으로 이어질 것이라는 가정하에 모멘텀 돌파를 시장 진입 수단으로 사용하는 추세 지속 전략입니다.

이 전략을 실행하기 위해 우리는 50 EMA 라인과 Aroon Oscillator를 사용할 것입니다.

50 EMA 라인은 트레이더가 중기 방향의 방향을 객관적으로 평가할 수 있도록 차트에 적용됩니다. 이는 선의 기울기뿐만 아니라 선에 대한 가격 움직임의 일반적인 위치를 기반으로 식별됩니다.

추세 방향 편향이 확인되자마자 추세 방향으로 거래를 분리할 수 있습니다.

그런 다음 Aroon Oscillator를 사용하여 모멘텀 돌파 진입 신호를 식별합니다. 모멘텀 돌파 신호는 Aroon Up 및 Aroon Down 선의 교차를 기반으로 확인됩니다. 추세와 합류하는 교차는 유효한 신호로 간주됩니다.

거래 설정 구매

기입

가격 조치는 일반적으로 50 EMA 라인 위에 있어야 하며 50 EMA 라인은 상승해야 합니다.
가격 조치는 50 EMA 라인쪽으로 후퇴하여 Aroon Up 라인이 일시적으로 Aroon Down 라인 아래로 떨어지도록 해야 합니다.
Aroon Up 라인이 Aroon Down 라인을 넘어오자마자 매수 주문을 개시하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

Aroon Up 라인이 Aroon Down 라인 아래로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.

판매 거래 설정

기입

가격 조치는 일반적으로 50 EMA 라인 아래에 있어야 하며 50 EMA 라인은 아래로 기울어집니다.
가격 조치는 50 EMA 라인쪽으로 후퇴하여 Aroon Down 라인이 일시적으로 Aroon Up 라인 아래로 떨어지도록 해야 합니다.
Aroon Down 라인이 Aroon Up 라인 위로 교차하는 즉시 매도 주문을 개시합니다.

손실을 중지

진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

Aroon Down 라인이 Aroon Up 라인 아래로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.

결론

이 전략의 개념은 매우 논리적입니다. 그러나 새로운 스윙이 고점이나 저점을 돌파할 때 거래가 시작되기 때문에 거래는 종종 덜 효율적인 수준에서 시작됩니다. 종종 이러한 거래는 우리가 모멘텀을 쫓고 있음을 암시하지만 돌파로 인해 상승이 발생할 수 있음을 의미할 수도 있습니다.