MT5를 위한 ATR 적응형 SMA 트렌드 크로스오버 외환 트레이딩 전략

2024년 ２월 1일

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이동 평균 교차는 아마도 거래자가 따를 수 있는 가장 간단한 추세 반전 거래 전략 중 하나일 것입니다. 그러나 일부 트레이더는 크로스오버 전략이 너무 뒤처지는 경향이 있고 시장 잡음에 취약하다는 이유로 이 전략을 무시합니다. 이 전략은 이동 평균선을 기반으로 하는 두 가지 기술 지표를 사용하여 이동 평균 교차 전략을 효과적으로 거래할 수 있는 방법을 보여줍니다.

100 지수 이동 평균

이동평균선은 거래자가 추세 방향과 잠재적 추세 반전을 식별하는 데 사용하는 가장 기본적인 기술 지표입니다. 쉽게 해석할 수 있는 매우 간단한 도구로 트레이더가 시장 추세의 방향을 객관적으로 파악할 수 있습니다.

이동 평균 라인은 과거 가격 데이터의 평균을 낸 다음 현재 가격 표시줄에 맞춰 가격 차트에 각 평균을 표시하여 계산됩니다. 평균 가격이 표시되는 지점은 가격 움직임의 움직임을 가리는 선을 생성하므로 이를 이동 평균선이라고 합니다.

거래자는 일반적으로 추세에 대한 가격 움직임의 일반적인 위치를 기반으로 추세 방향을 판단합니다. 가격 움직임이 일반적으로 이동 평균선 위에 있을 때마다 시장은 강세로 간주되고, 가격 움직임이 일반적으로 이동 평균선 아래에 있을 때마다 약세로 간주됩니다.

이동 평균선은 또한 가격 변동 위치 쪽으로 기울어지는 경향이 있습니다. 따라서 이동평균선은 일반적으로 추세 방향을 향해 기울어져 있어 트레이더는 기울기 방향을 기준으로 추세 방향을 판단할 수 있습니다.

이동평균선은 추세 방향을 식별하는 데 매우 유용한 도구이지만 대부분의 이동평균선은 뒤처지는 경향이 있어 시장 소음에 더 취약합니다. 그만큼 지수 이동 평균 (EMA) 이동 평균선을 계산하는 방법은 가장 최근의 가격 포인트에 더 중점을 두고 가격 변동에 더 잘 반응하는 라인을 생성함으로써 이러한 약점을 해결합니다.

100바 이동평균선은 효과적인 중장기 추세 방향 지표로도 널리 알려져 있습니다. 따라서 100 EMA 선은 장기 추세 방향에 맞춰진 반응형 이동평균선의 탁월한 균형입니다.

ATR 적응형 SMA 표시기

이동 평균선을 계산하는 단순 이동 평균(SMA) 방법은 가장 기본적인 이동 평균 계산 방법입니다. 또한 매우 부드러운 이동평균선을 생성하는 경향이 있습니다. 그러나 가격 변동에 뒤쳐지고 반응하지 않는 경향이 있습니다.

ATR 적응형 SMA 표시기는 단순 이동 평균 라인을 적응형으로 만들어진 수정된 이동 평균 라인과 쌍을 이루어 이 문제를 해결합니다. 이 지표는 ATR(Average True Range)에서 파생된 이동 평균선을 표시하여 시장의 평균 가격 변동에 따라 계산을 지속적으로 조정하는 이동 평균선을 만듭니다. 그 결과 가격 움직임에 매우 민감한 이동평균선이 형성됩니다.

그런 다음 ATR 적응형 SMA 라인은 기본 단순 이동 평균 라인과 쌍을 이루어 두 개의 라인을 구성합니다. 여기서 하나는 부드러움을 특징으로 하고 다른 하나는 응답성을 특징으로 합니다. 그런 다음 두 선을 사용하여 겹치는 방식에 따라 추세 방향을 식별할 수 있습니다. 빠르게 움직이는 선이 느린 이동선 위에 있을 때 추세는 강세이고, 빠르게 움직이는 선이 느린 이동 평균선 아래에 있을 때마다 약세입니다. ATR 적응형 SMA 라인의 색상도 추세 방향을 나타내기 위해 변경됩니다. 강세 추세를 나타내는 연두색 선과 약세 추세를 나타내는 진한 분홍색 선을 그립니다. 거래자는 크로스오버와 선 색상의 변화를 잠재적인 추세 반전의 표시로 사용할 수 있습니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 추세 반전을 식별하기 위한 기초로 이동 평균 크로스오버를 사용하는 간단한 추세 반전 거래 전략입니다. 그러나 대부분의 이동 평균 크로스오버 전략과 달리 이 전략은 장기 추세 방향을 기반으로 거래를 필터링합니다.

장기 추세를 기반으로 거래를 필터링하는 데 사용되는 도구는 100 EMA 라인입니다. 거래자는 먼저 100 EMA 라인에 대한 가격 움직임의 일반적인 위치와 100 EMA 라인의 기울기를 기반으로 장기 추세의 방향을 식별해야 합니다.

장기적인 추세가 확립되자마자 잠재적인 거래 진입을 기다릴 수 있습니다. 가격 조치는 먼저 100 EMA 라인 쪽으로 물러나야 하며, 이로 인해 ATR 적응형 SMA 라인이 교차하고 일시적으로 색상이 변경됩니다. 그런 다음 추세의 재개는 선의 후속 크로스오버 및 색상 변경으로 표시되며, 이는 거래 진입 신호가 되는 장기 추세 방향과 일치합니다.

거래 설정 구매

기입

가격 조치는 100 EMA 라인 위에 있어야 하며 100 EMA 라인은 상승해야 합니다.
가격은 100 EMA 라인쪽으로 되돌아가 ATR Adaptive SMA 라인이 일시적으로 진한 분홍색으로 변경됩니다.
ATR Adaptive SMA 라인이 라임 그린색으로 되돌아가자마자 구매 주문을 개시하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래 지지대에 손절매를 설정하십시오.

출구

ATR Adaptive SMA 라인이 진한 분홍색으로 변경되는 즉시 거래를 종료하십시오.

판매 거래 설정

기입

가격 조치는 100 EMA 라인 아래에 있어야 하며 100 EMA 라인은 하락해야 합니다.
가격은 100 EMA 라인쪽으로 되돌아가 ATR 적응형 SMA 라인이 일시적으로 라임 그린으로 변경됩니다.
ATR Adaptive SMA 라인이 진한 분홍색으로 되돌아가는 즉시 매도 주문을 개시하세요.

손실을 중지

진입 캔들 위의 저항에 손절매를 설정합니다.

출구

ATR Adaptive SMA 라인이 연두색으로 변경되는 즉시 거래를 종료하십시오.

결론

이 이동 평균 교차 전략은 장기 추세를 기반으로 거래를 필터링하고 부드러운 이동 평균 선과 반응형 이동 평균 선을 결합함으로써 교차 전략의 일부 약점을 해결합니다. 그러나 아직 완벽하지는 않습니다. 여전히 약간의 지연이 있으며 이는 일부 거래 진입 신호가 최적이 아니라는 것을 의미합니다. 거래자는 위험 보상 비율이 낮은 거래를 피하기에는 거래 신호가 너무 늦지 않았는지 평가해야 합니다.