MT5를 위한 재귀 확률적 평균 반전 외환 트레이딩 전략

2024 년 3 월 7 일

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횡보하는 시장에서 가격 움직임은 종종 파도 같은 패턴으로 위아래로 진동하는 경향이 있습니다. 때로는 범위가 매우 명확하여 거래자가 가격이 반전될 위치를 예측할 수 있습니다. 그러나 지지선과 저항선을 이용할 수 없는 경우도 있습니다. 이러한 시장 상황에서 반전을 예상하는 것은 거의 불가능해 보입니다. 그러나 거래자는 과매수 또는 과매도 가격 수준에서 반전되는 가격 조치를 기반으로 잠재적인 반전을 예측할 수 있습니다. 이는 횡보하는 시장에서도 시장 참여자들이 여전히 특정 가격 수준을 너무 높거나 너무 낮다고 인식하기 때문입니다. 그들은 가격이 너무 낮을 때 사고, 가격이 너무 높을 때 팔 것입니다. 그러면 가격이 다시 평균으로 되돌아갑니다. 이러한 유형의 전략을 우리는 평균 반전 전략이라고 부릅니다.

이 평균 반전 전략은 거래자가 과매수 및 과매도 가격 수준을 객관적으로 식별하는 데 도움이 될 수 있는 맞춤형 오실레이터를 사용합니다. 또한 핀 바를 사용하여 거래 항목을 확인합니다.

재귀 평활 확률론적 지표

Recursive Smoothed Stochastics Indicator는 널리 사용되는 Stochastic Oscillator를 기반으로 하는 맞춤형 오실레이터 유형의 표시기입니다.

고전적인 스토캐스틱 오실레이터는 100에서 20까지의 범위 내에서 진동하는 두 개의 선을 그립니다. 모멘텀 방향은 이 두 선이 어떻게 상호 작용하는지에 따라 관찰할 수 있습니다. 빠른 선이 느린 선을 교차할 때 모멘텀은 강세이고, 빠른 선이 느린 선을 아래로 교차할 때 모멘텀은 약세입니다. 스토캐스틱 오실레이터의 범위에는 레벨 80과 20에 표시가 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터 선이 80 미만으로 떨어지는 것은 과매도 시장을 나타내고, XNUMX을 넘는 선은 과매수 시장을 나타냅니다.

반면에 Recursive Smoothed Stochastics Indicator는 100에서 10까지의 범위 내에서 진동하는 선을 그리는 오실레이터이기도 합니다. 그러나 두 개의 선을 그리는 대신 한 개의 선만 그립니다. 해당 마커도 90과 10으로 이동합니다. 90은 과매도 시장의 마커이고 XNUMX은 과매수 시장의 마커입니다.

또한 일반 스토캐스틱 오실레이터보다 훨씬 더 부드러운 선을 그립니다. 이 작업은 다음을 사용하여 수행됩니다. 지수 이동 평균 (EMA) 기본 스토캐스틱 오실레이터 공식 대신 계산 내 구성 요소입니다. 그러나 사용자는 계산 내에서 SMA(단순 이동 평균), LWMA(선형 가중 이동 평균) 또는 SMMA(평활 이동 평균) 방법을 사용하도록 지표를 수정할 수 있습니다.

이 지표는 또한 과매도 또는 과매도 시장 수준을 나타내기 위해 선과 극단 수준 표시 사이의 영역을 음영 처리합니다. 오실레이터 라인이 10 아래로 떨어질 때마다 시장은 과매도 상태이고 라인이 90을 넘을 때마다 과매수 상태입니다. 두 시장 조건 모두 잠재적인 평균 반전을 위한 주요 조건입니다.

핀 바 감지기

단순함에도 불구하고 핀바는 가장 안정적인 반전 중 하나입니다. 촛대 패턴.

핀 바는 단일 바에서 가격 반전을 나타내는 반전 캔들스틱 패턴입니다. 한쪽 끝에는 매우 짧은 몸체가 있고 반대쪽 끝에는 매우 긴 심지가 있는 막대입니다. 핀바의 심지는 가격 거부를 의미합니다. 이는 시장이 바의 심지 끝 부분에서 가격 수준을 거부했음을 말하며, 이는 가격이 빠르게 반전되는 이유입니다.

강세 핀 바는 상단에 짧은 몸체가 있고 하단에 긴 심지가 있습니다. 반면에 약세 핀 바는 하단에 짧은 몸체가 있고 상단에 긴 심지가 있습니다.

핀 바 감지기는 핀 바 패턴을 자동으로 식별하는 맞춤형 기술 표시기입니다. 강세 핀 바 패턴을 감지할 때마다 캔들 아래에 녹색 스마일리를 표시하고, 약세 핀 바 패턴을 감지할 때마다 캔들 위에 빨간색 스마일리를 표시합니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 과매도 및 과매수 시장 수준에서 거래하는 평균 반전 거래 전략으로, 종종 가격 변동이 반대 방향으로 이동하게 됩니다.

Recursive Smoothed Stochastics는 과매도 및 과매수 시장 수준을 식별하는 데 사용됩니다. 이는 오실레이터 라인이 10 미만인지 90 초과인지에 따라 결정됩니다. 이는 시장이 과매도 또는 과매수 상태일 때마다 지표가 오실레이터 라인과 마커 사이의 영역을 표시하므로 쉽게 식별할 수 있습니다.

그러면 시장이 과매도 또는 과매수될 때마다 평균 반전 신호가 예상됩니다. 평균 반전 신호는 핀 바 패턴의 모양을 기반으로 식별됩니다. 이는 핀 바 감지기 표시기에 표시된 핀 바 진입 신호로 확인됩니다.

거래 설정 구매

기입

Recursive Smoothed Stochastics 라인은 과매도 시장을 나타내는 10 아래로 떨어져야 합니다.
핀 바 감지기 표시기가 강세 핀 바 패턴 아래에 녹색 스마일리를 표시하는 즉시 구매 주문을 입력하세요.

손실을 중지

강세 핀 바 패턴 아래에 정지 손실을 설정합니다.

출구

Recursive Smoothed Stochastics 라인이 90 마커에 닿자마자 거래를 종료합니다.

판매 거래 설정

기입

Recursive Smoothed Stochastics 라인은 과매수 시장을 나타내는 90을 넘어야 합니다.
핀 바 감지기 표시기가 약세 핀 바 패턴 위에 빨간색 스마일리를 표시하는 즉시 매도 주문을 입력하세요.

손실을 중지

약세 핀 바 패턴 위에 정지 손실을 설정합니다.

출구

Recursive Smoothed Stochastics 라인이 10개 마커에 닿자마자 거래를 종료합니다.

결론

잠재적 진입점을 식별할 수단이 없으면 횡보 시장은 거래하기 어려운 경향이 있습니다. 횡보하는 시장에서 일반적으로 작동하는 거래 방법 중 하나는 평균 반전 유형의 전략입니다.

이 평균 반전 전략은 진입 신호의 기초로 스토캐스틱 오실레이터와 핀 바의 매끄러운 버전을 사용합니다. 완벽하지는 않지만 횡보 시장에서도 잠재적으로 상당한 수익을 창출할 수 있는 많은 평균 반전 설정을 생성합니다. 이 전략은 또한 가격이 과매도에서 과매수로 또는 그 반대로 변동하기 때문에 가격 변동폭이 넓은 시장에서 가장 효과적입니다.