MT5 のスーパートレンドと出来高加重 MACD 外国為替取引戦略

2024 年 1 月 25 日

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トレンドとランは本質的に同じです。唯一の違いは、それが形を成す時間軸です。トレンドはより中期的なトレンドの範囲であると考えられるのに対し、実行はより短期的な兆候を示します。一部のトレーダーが言うように、唯一の違いは、表示される時間枠です。この戦略は、2 つのテクニカル指標を使用して、中期的なトレンドの方向性と短期的な勢いの反転の間の合流点でトレードする方法を示しています。

スーパートレンドインジケーター

スーパートレンド指標は、価格の平均的な動きを考慮したトレンド追跡テクニカル指標です。特に、スーパートレンドインジケーターは、トレンドの方向を特定するための基礎としてアベレージトゥルーレンジ (ATR) を使用するという概念に基づいています。

トレーダーがトレンドの方向を特定する方法の 2 つは、ATR をトレンドとトレンド反転の発見の基礎として使用することです。トレーダーはATRの倍数を使用して、トレンド反転を識別するためのしきい値となる最近の高値または安値からの距離を測定できます。最も一般的な乗数は 3 と 3 です。たとえば、上昇トレンド市場では、ATR の XNUMX 倍の値を使用し、現在のトレンドの最高値からそれを引くことができます。

価格がそのしきい値を下回った場合、市場は下降トレンドに反転したと見なされます。逆に、下降トレンド市場では、しきい値に到達するには、トレンドの最低値に同じ値を追加する必要があります。価格がそれを上抜けた場合、市場は上昇トレンドに反転しています。

スーパートレンドインジケーターは上記と同じ概念を使用し、トレンドとしきい値の表示をより視覚的にします。このインジケーターは、トレンドのしきい値を示す線をプロットするだけです。価格がしきい値を超え、トレンドの方向とは逆に終了すると、しきい値ラインがシフトし、トレンドの反転を示します。

このバージョンのスーパートレンドインジケーターは、トレンドの方向を示すために、価格変動としきい値の間の領域にも影を付けます。上昇傾向を示す場合は領域を淡い緑色で陰影付けし、下降傾向を示す場合は白塗りします。

VEMA MACD インジケーター

VEMA MACD インジケーターは、トレーダーが勢いの方向を特定するのに役立つオシレータータイプのテクニカルインジケーターです。具体的には、アルゴリズム内にボリュームを組み込んだ、修正された MACD オシレーターです。

移動平均収束発散 (MACD) は、2 つの指数移動平均 (EMA) ライン間の差を計算するオシレーターです。この値は、オシレーターラインのデータポイントとして使用されます。また、2 本の EMA ライン間の差の単純移動平均 (SMA) も計算され、これがシグナルラインに使用されるデータポイントになります。

これにより、正中線 0 の周りで振動する 2 本の線をプロットする振動子が作成されます。負の線は下降傾向を示し、正の線は上昇傾向を示します。ゼロから遠く離れた線は売られ過ぎまたは買われ過ぎの市場を示している可能性もあり、どちらも平均反転の主要な条件です。メイン MACD ラインとシグナルライン間のクロスオーバーも、勢いが反転する可能性を示しています。

VEMA MACD インジケーターは、対応するバー内の出来高に基づいて価格データポイントに重みを追加する EMA を使用して、基本的な MACD を変更します。実際には、これは「出来高加重」MACD であり、より多くの出来高を持つデータポイントを強調するため、指標としての信頼性が高くなります。

このインジケーターは、ライムグリーンの MACD ラインと金色のシグナルラインをプロットします。また、MACD ラインとシグナルラインの差を表すゼロ付近で変動する別の影付きエリアもプロットされており、トレーダーは影付きエリアがプラスかマイナスかに基づいて勢いの方向を簡単に識別できます。

取引戦略コンセプト

この取引戦略は、スーパートレンド指標であるトレンドフォロー指標と VEMA MACD であるモメンタム指標を利用するトレンド継続戦略です。

スーパートレンドインジケーターは主に方向フィルターとして使用されます。トレーダーは、影付きの領域の色に基づいてトレンドの方向を識別するだけで済みます。トレンドの方向が特定されたらすぐに、示されたトレンドの方向に取引機会をフィルタリングする必要があります。

VEMA MACD はトレードエントリーシグナルとして使用されます。これらはMACDラインとシグナルラインの間のクロスオーバーで、スーパートレンドインジケーターのトレンド表示と一致するトレンドと勢いの合流を示します。 VEMA MACD に基づくトレンドは、ラインがプラスかマイナスかに基づいて識別されますが、勢いの反転は 2 つのラインのクロスオーバーに基づいています。

ただし、トレーダーは、MACD ラインとシグナルラインが正中線から大きく離れすぎているときは、取引を避けるべきです。

トレードセットアップを購入する

入門

スーパートレンドインジケーターは、上昇傾向を示す淡い緑色の陰影をプロットする必要があります。
VEMA MACD ラインは上昇傾向を確認するプラスになるはずです。
価格変動が後退し、MACD ラインが一時的にシグナルラインを下回るまで待ちます。
MACD ラインがシグナルラインを上回ったらすぐに買い注文を出します。

ストップロス

エントリーキャンドルの下のフラクタルにストップロスを設定します。

出口

MACD ラインがシグナルラインを下抜けたらすぐに取引を終了します。

トレードセットアップを売る

入門

スーパートレンドインジケーターは、下降傾向を示すビスクシェードをプロットする必要があります。
VEMA MACD ラインはマイナスになるはずで、下降トレンドが確認されます。
価格変動が後退し、MACD ラインが一時的にシグナルラインの上を横切るまで待ちます。
MACD ラインがシグナルラインを下回ったらすぐに売り注文を出します。

ストップロス

エントリーキャンドルの上のフラクタルにストップロスを設定します。

出口

MACD ラインがシグナルラインを超えたらすぐに取引を終了します。

まとめ

トレードシグナルが中期トレンドと短期モメンタムの合流点で発生するという事実を考慮すると、このトレード戦略は優れたトレンドフォロー戦略となる可能性があります。この設定は、長期的な取引戦略に組み入れながら、取引エントリーシグナルとして使用できます。また、取引シグナルの信頼性が低い可能性がある極端な価格での取引を避けるために、市場構造を観察することも最善です。