ATR Adaptive SMA Trend Crossover 外国為替取引戦略 (MT5)

2024 年 2 月 1 日

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移動平均クロスオーバーは、おそらくトレーダーが従うことができる最も単純なトレンド反転取引戦略の 1 つです。しかし、一部のトレーダーは、クロスオーバー戦略は遅すぎる傾向があり、市場ノイズの影響を受けやすいため、クロスオーバー戦略の取引を軽視しています。この戦略は、移動平均線に基づく 2 つのテクニカル指標を使用して、移動平均クロスオーバー戦略を効果的に取引する方法を示しています。

100 指数移動平均

移動平均線は、トレーダーがトレンドの方向性と潜在的なトレンド反転を特定するために使用する最も基本的なテクニカル指標です。これは簡単に解釈できる非常にシンプルなツールであり、トレーダーが市場トレンドの方向性を客観的に特定できるようになります。

移動平均線は、過去の価格データを平均し、現在の価格バーに合わせて価格チャート上に各平均をプロットすることによって計算されます。平均価格がプロットされた点は、価格変動の動きを影で示す線を作成するため、移動平均線と呼ばれます。

トレーダーは通常、トレンドに関する価格変動の一般的な位置に基づいてトレンドの方向を判断します。価格動向が一般に移動平均線を上回っている場合、市場は強気とみなされ、価格動向が一般に移動平均線を下回っている場合は弱気と見なされます。

移動平均線も、価格変動の位置に向かって傾く傾向があります。そのため、移動平均線は通常、トレンドの方向に向かって傾いており、トレーダーはその傾きの方向に基づいてトレンドの方向を判断できます。

移動平均線はトレンドの方向を特定するのに非常に便利なツールですが、ほとんどの移動平均線は遅れている傾向があり、市場ノイズの影響を受けやすくなります。の指数移動平均移動平均線を計算する (EMA) 方法は、最新の価格ポイントをより重視し、価格変動により敏感な線を作成することでこの弱点に対処します。

100 足移動平均線も、中長期的なトレンドの方向性を示す有効な指標として広く認識されています。このように、100 EMA ラインは、長期トレンドの方向に向けた反応性の高い移動平均線の優れたバランスです。

ATR適応型SMAインジケーター

移動平均線を計算する単純移動平均 (SMA) 方法は、最も基本的な移動平均計算方法です。また、非常に滑らかな移動平均線が生成される傾向があります。ただし、価格変動に遅れが生じ、反応が鈍くなる傾向もあります。

ATR Adaptive SMA インジケーターは、単純移動平均線と適応型に作成された修正移動平均線をペアにすることで、この問題に対処します。このインジケーターは、アベレージトゥルーレンジ (ATR) から派生した移動平均線をプロットし、市場の平均価格変動に基づいて計算を常に調整する移動平均線を作成します。その結果、価格変動に非常に敏感な移動平均線が得られます。

次に、ATR 適応 SMA ラインは基本的な単純移動平均ラインとペアになり、1 つは滑らかさによって特徴付けられ、もう 1 つはその応答性によって特徴付けられる 2 つのラインをプロットします。 2 本の線は、重なり具合に基づいてトレンドの方向を特定するために使用できます。より速い移動線がより遅い移動線を上回っている場合、トレンドは強気であり、より速い移動線がより遅い移動平均線を下回っている場合は、弱気です。 ATR Adaptive SMA ラインの色も変化して、トレンドの方向を示します。ライムグリーンの線は強気の傾向を示し、濃いピンクの線は弱気の傾向を示します。トレーダーは、クロスオーバーやラインの色の変化をトレンド反転の可能性を示すものとして利用することがあります。

取引戦略コンセプト

この取引戦略は、トレンド反転を特定するための基礎として移動平均クロスオーバーを使用する、単純なトレンド反転取引戦略です。ただし、ほとんどの移動平均クロスオーバー戦略とは異なり、この戦略は長期トレンドの方向に基づいて取引を除外します。

長期トレンドに基づいて取引を除外するために使用されるツールは、100 EMA ラインです。トレーダーはまず、100 EMA ラインに関する一般的な価格変動の位置と 100 EMA ラインの傾きに基づいて長期トレンドの方向を特定する必要があります。

長期トレンドが確立されたらすぐに、潜在的なトレードエントリーを待つことができます。価格アクションはまず 100 EMA ラインに向かって引き戻されるはずです。これにより、ATR Adaptive SMA ラインがクロスオーバーし、色が一時的に変わります。トレンドの再開は、その後の線のクロスオーバーと色の変化によって示され、長期トレンドの方向と一致し、これがトレードエントリーシグナルとなります。

トレードセットアップを購入する

入門

100 EMA ラインが傾斜している間、価格アクションは 100 EMA ラインを上回る必要があります。
価格は 100 EMA ラインに向かって後退し、ATR Adaptive SMA ラインが一時的に濃いピンク色に変わります。
ATR Adaptive SMA ラインがライムグリーンに戻ったらすぐに買い注文を出します。

ストップロス

エントリーキャンドルの下のサポートにストップロスを設定します。

出口

ATR Adaptive SMA ラインが濃いピンク色に変わったらすぐに取引を終了します。

トレードセットアップを売る

入門

100 EMA ラインが下降している間、価格変動は 100 EMA ラインを下回る必要があります。
価格は 100 EMA ラインに向かって後退し、ATR Adaptive SMA ラインが一時的にライムグリーンに変わります。
ATR Adaptive SMA ラインが濃いピンク色に戻ったらすぐに売り注文を出します。

ストップロス

エントリーキャンドルの上の抵抗にストップロスを設定します。

出口

ATR Adaptive SMA ラインがライムグリーンに変わったらすぐに取引を終了します。

まとめ

この移動平均クロスオーバー戦略は、長期トレンドに基づいて取引を除外し、滑らかな移動平均線と反応性の高い移動平均線を組み合わせることで、クロスオーバー戦略の弱点の一部に対処します。ただし、まだ完全ではありません。まだ多少の遅れがあり、これは一部のトレードエントリーシグナルが最適ではないことを意味します。トレーダーは、リスクリワード比率が低い取引を避けるために取引シグナルが遅すぎないかどうかを評価する必要があります。