MT5用のシンプルな確率的オシレータープルバック外国為替取引戦略

2024 年 1 月 20 日

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確率の高い取引設定では、通常、さまざまな指標と市場状況が合流します。たとえば、トレーダーはトレンド方向のバイアスとモメンタム反転シグナルの間の合流点を探す場合があります。以下で説明する戦略は、長期的にトレンドを続ける市場と短期的に発展する平均反転シグナルの間の合流点を客観的に取引する方法を示しています。

ストキャスティックオシレータ

ストキャスティクスオシレーターは、おそらくトレーダーが通常使用する最も人気のあるモメンタムオシレーターの 1 つです。これはおそらく、そのシンプルさと有効性のためです。

確率オシレーターは、一対の振動線を使用して運動量の方向を示すテクニカル指標です。これは、取引可能な金融商品、商品、または有価証券の終値を、所定の時間枠にわたる過去の価格データと比較することによって行われます。

具体的には、確率オシレーターは、現在のバーの終値と所定の時間枠内の最低安値の差、および同じ時間枠内の最高高値と最低安値の差を計算します。次に、100 つの比率を計算し、その結果に 100 を掛けて、データポイントを XNUMX ～ XNUMX の範囲内で正規化します。結果として得られるデータポイントは、より高速なオシレータライン上のポイントになります。

%K = [(終値 – n 期間の安値) / (n 期間の最高値 – n 期間の安値)] x 100

次に、インジケーターはより高速なオシレーターラインの移動平均を計算します。これは通常 3 バー周期に設定されます。結果として得られる値は、より遅い発振器ラインのデータポイントになります。

%D = %K の n 期間移動平均

これら 0 つの線は、価格変動の勢いを表すため、100 から XNUMX まで変動します。

運動量の方向は、2 つの確率オシレーターラインがどのように相互作用するかに基づいて特定されます。速いラインが遅いラインより上にあるときは勢いは強気であり、速いラインが遅いラインを下にあるときは弱気です。したがって、2 つのライン間のクロスオーバーは潜在的な勢いの反転として解釈される可能性があります。

確率的オシレーターは、次のことを識別するためにも使用できます。売られ過ぎと買われ過ぎ市場。レベル 20 と 80 のマーカーは、通常の市場範囲のしきい値を示します。市場はオシレーターラインが20を下回る場合は売られ過ぎ、ラインが80を超える場合は買われ過ぎとみなされます。これらの状況を考慮すると、上記の範囲を超えて発生するクロスオーバーは、おそらく高平均反転シグナルであると考えられます。

200 指数移動平均

移動平均は、トレンドの方向を特定する際にテクニカルアナリストが使用する最も基本的な指標です。トレーダーは、移動平均線を使用してトレンドの方向を特定するいくつかの方法を持っています。 1 組の移動平均線を使用する人もいれば、複数の移動平均線を使用する人もいます。移動平均線のクロスオーバーを使用する人もいれば、価格変動と移動平均線を比較する人もいます。

おそらく、移動平均線を使用してトレンドの方向を特定する最も簡単な方法は、移動平均線に対する価格変動の一般的な位置と、移動平均線の傾きを観察することです。価格変動が移動平均線を上回り、移動平均線が上向きの傾きを持っている場合、トレンドの方向は強気です。逆に、移動平均線が下降しているときに価格行動が移動平均線を下回っている場合、トレンドは弱気になります。

　指数移動平均 (EMA) は、最近の価格データに重点を置いた移動平均を計算する方法です。これにより、移動平均線の反応性が向上します。

200 足移動平均線は、長期トレンドの方向性を観察するための基準として広く使用されています。この移動平均線は、大手金融機関を代表する機関投資家がよく使用します。

200 EMA ラインは、上記の方法に基づいて長期トレンドの方向性を観察するのに最適です。

取引戦略コンセプト

この取引戦略は、長期的なトレンド方向のバイアスと売られ過ぎまたは買われ過ぎの市場状況からの短期的な平均反転シグナルの合流点に基づいて取引されます。これは、200 EMA ラインと確率的オシレーターという XNUMX つの単純なインジケーターを使用して行われます。

200 EMA ラインは、主に、ラインに対する価格変動の位置とラインの傾きに基づいて長期トレンドを特定するために使用されます。トレーダーは、価格変動が一般にラインを上回っているのか下回っているのかを識別する必要があります。通常、線の傾きは価格変動が起こる場所に従います。その後、長期トレンドの方向に基づいて取引の方向がフィルターされます。

次に、確率オシレーターを使用して、売られすぎと買われすぎの市場を特定します。これは、オシレーターのラインが 20 ～ 80 の範囲を超えていることに基づいています。範囲を超えて発生する高速オシレーターラインと低速オシレーターライン間のクロスオーバーは、有効な平均反転信号とみなされます。

トレードセットアップを購入する

入門

200 EMA ラインが傾斜している間、価格アクションは 200 EMA ラインを上回る必要があります。
価格変動は 200 EMA ラインに向かって戻り、確率的オシレーターラインが 20 を下回ります。
速いラインが遅いラインを上抜けたらすぐに買い注文を出します。

ストップロス

エントリーキャンドルの下のフラクタルにストップロスを設定します。

出口

すぐに取引を終了してください価格行動弱気反転の兆しを見せている。

トレードセットアップを売る

入門

200 EMA ラインが下降している間、価格変動は 200 EMA ラインを下回る必要があります。
価格変動は 200 EMA ラインに向かって戻り、ストキャスティクスオシレーターラインが 80 を突破するはずです。
速いラインが遅いラインを下抜けたらすぐに売り注文を出します。

ストップロス

エントリーキャンドルの上のフラクタルにストップロスを設定します。

出口

価格動向が強気反転の兆候を示したら取引を終了します。

まとめ

上で説明した戦略は、他の取引戦略、特に価格アクションまたは市場フローに基づいたトレンド追跡戦略を適切に補完することができます。これらの客観的なトレンドの方向性とトレードエントリーシグナルを追加すると、トレーダーが市場構造と合流するエントリーポイントを客観的に特定するのに役立ちます。ただし、この戦略は市場構造を考慮せずに独立した取引シグナルとして使用すべきではありません。これは、生成されるシグナルに多少の遅れや市場ノイズが含まれる可能性があり、間違った市場コンテキストで使用されるとトレードエントリーのタイミングを誤る可能性があるためです。