為替相場がトレンド相場になる確率は20％程度と言われています。ほとんどの場合、レンジ相場であるか、不安定な市況にあることがよくあります。ほとんどの取引戦略では、トレーダーはトレンド市場中にのみ取引する必要があります。
ただし、他の取引戦略は、レンジ相場、または価格が前後に変動する明確に定義された相場変動がある市場で実装するのが最適です。ミーンリバーサル戦略は、そのような市場状況で最もよく使用される戦略の代表的な例です。以下で説明する戦略は、2 つのテクニカル指標を使用する平均反転戦略の一例です。
マネーフローインデックス
マネー フロー インデックス (MFI) は、資産または取引可能な商品の売買レートを示すテクニカル指標です。市場の方向性と勢いを、0 ～ 100 の固定範囲内で振動する線をプロットするオシレーターとして表示します。
そのアルゴリズムは、MFI 値をいくつかの段階で計算します。
まず、高値、安値、終値の平均である標準価格 (TP) を計算します。
- TP = (高値 + 安値 + 終値) / 3
次に、標準価格を使用してマネー フロー (MF) を計算します。
- MF = TP x 体積
次に、インジケーターは正のお金の流れと負のお金の流れを識別します。そこから、マネーレシオ (MR) が計算されます。
- MR = ポジティブ MF / ネガティブ MF
最後に、Money Ratio を使用して MFI を計算します。
- MFI = 100 – [100 / (1 + MR)]
結果の値は、MFI オシレーター ライン上の点としてプロットされます。
この範囲には、レベル 20 と 80 のマーカーもあります。これらのマーカーは、売られすぎと買われすぎの市場を識別するのに役立つしきい値を表します。 MFI レベルが 20 を下回る場合は売られ過ぎ市場を示し、MFI レベルが 80 を超える場合は買われ過ぎ市場を示し、どちらも平均反転シナリオの主要な条件です。
MFI ラインは、運動量の方向を特定するためにも使用できます。これは、MFI ラインが範囲内で上下に振動し、価格変動の動きを影で示す軌跡に基づいています。
MFI はオシレーターとして、市場反転の可能性を示すダイバージェンスを特定するための基礎としても使用できます。
ボリンジャーバンド
ボリンジャー バンドは、20 本の線で構成されるバンドまたはチャネルのような構造を特徴とするトレンド追跡テクニカル指標です。中央の線は通常、20 足の単純移動平均 (SMA) です。一方、外側の線は 2 SMA 線からの偏差であり、多くの場合 XNUMX 標準偏差に設定されます。ただし、これらの値はインジケーターの設定内で変更できます。
中央線は移動平均線であるため、ボリンジャーバンドは、ほとんどの移動平均線と同様に、トレンド方向の指標としても使用できます。一般的に価格変動がチャネルの上半分にとどまる場合、市場は上昇傾向にあり、価格変動が通常チャネルの下半分にとどまる場合は下降傾向にあります。
外側の線が標準偏差に基づいていることを考えると、この指標はボラティリティやその拡大と縮小を評価するためにも使用できます。市場の拡大局面は拡大するボリンジャーバンドによって識別され、市場の縮小局面は縮小するボリンジャーバンドによって識別されます。
この指標は、市場の縮小局面からの勢いのブレイクアウトを特定するためにも使用できます。強いモメンタムのローソク足が契約ボリンジャーバンドの外側で閉じることは、モメンタムのブレイクアウト市場シナリオを示しています。
ただし、ボリンジャー バンドの最も一般的な用途は、売られすぎ市場と買われすぎ市場を識別する手段としてです。価格が上限線を上回る場合は買われ過ぎ市場を示し、価格が下限線を下回る場合は売られ過ぎ市場を示します。ボリンジャーバンドの外側のエリアを拒否する価格アクションは、平均反転の可能性を示す良い兆候です。
取引戦略コンセプト
この取引戦略は、高確率の平均反転市場シナリオを特定する手段として MFI とボリンジャー バンドの合流点を使用する、単純な平均反転取引戦略です。
MFI ラインは、売られすぎ市場と買われすぎ市場を識別するための最初の基準として使用されます。これは、MFI ラインが 20 ～ 80 の範囲を超えていることに基づいています。売られすぎまたは買われすぎの市場が特定されるとすぐに、ボリンジャーバンドに基づいて状態を確認することがあります。
ボリンジャーバンドは、MFI によって示された売られすぎまたは買われすぎのシナリオと一致して、その外側のラインを超えた価格行動に基づいて、売られすぎおよび買われすぎの市場シナリオを確認します。
上記の条件が満たされている場合は、価格拒否パターンに基づいて平均反転の可能性の兆候がないか価格行動を観察する必要があります。売られすぎまたは買われすぎの状態からの価格拒否シグナルに基づいて取引が開始されます。
価格は反対の極端な値に振れることが許容されます。ボリンジャーバンドの外側の領域で反対価格の拒否の兆候が観察されるとすぐに取引は終了します。
トレードセットアップを購入する
入門
- MFI ラインは 20 を下回るはずです。
- 価格変動はボリンジャーバンドの下限ラインを下回るはずです。
- 価格アクションによって強気の価格拒否パターンが提示された場合は、買い注文を開きます。
ストップロス
- エントリーキャンドルの下のフラクタルにストップロスを設定します。
出口
- 価格がボリンジャーバンドの上部ラインの領域に向かって変動することを許容し、価格変動が弱気反転の兆候を示したらすぐに取引を終了します。
トレードセットアップを売る
入門
- MFI ラインは 80 を超えるはずです。
- 価格変動はボリンジャーバンドの上部ラインを突破する必要があります。
- 価格アクションによって弱気の価格拒否パターンが提示された場合は、売り注文をオープンします。
ストップロス
- エントリーキャンドルの上のフラクタルにストップロスを設定します。
出口
- 価格がボリンジャーバンドの下限ラインの領域に向かって変動することを許容し、価格変動が強気反転の兆候を示したらすぐに取引を終了します。
まとめ
この取引戦略は、非常に効果的な平均反転取引戦略となる可能性があります。ただし、市場の流れと市場構造の理解と組み合わせて使用するのが最適です。この戦略を使用すると、重要な市場構造と一致する取引設定では、より高い確率で取引が行われる傾向があります。
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