売られすぎ市場と買われすぎ市場とは、価格が市場が低すぎると考えるレベルで急速に下落するか、市場が高すぎると考えるレベルで急騰する市場です。これらの市場シナリオでは、市場参加者が突然の下落で買ったり、突然の上昇で売ったりすることが多く、これが平均反転につながることがよくあります。この戦略は、反転取引によってそのような市場シナリオをどのように活用できるかを示しています。
トリプルボーリング修正
トリプルボリング修正インジケーターは、1980 年代にジョン ボリンジャーによって開発された古典的なボリンジャー バンド インジケーターに基づいたカスタム テクニカル インジケーターです。ボリンジャーバンドと同様に、トリプルボリングモディファイドインジケーターも、通常は価格変動を取り囲むバンドまたはチャネルのような構造を形成する複数のラインをプロットするトレンドフォローテクニカルインジケーターです。また、単純移動平均 (SMA) ラインに基づいた中間線もあります。
古典的なボリンジャーバンドとトリプルボリング修正インジケーターの主な違いは、移動平均線の計算内で終値ではなく加重価格を使用するようにプリセットされている点です。ただし、ユーザーはこのオプションを変更して、始値、高値、安値、終値、および中央値と標準価格を使用するかどうかを選択できます。
トリプル ボリング修正インジケーターは、ボリンジャー バンドで使用される 1 つのペアではなく、3 つの外側のラインのペアもプロットします。これにより、ユーザーは価格アクションが平均価格からどの程度拡張されているかを視覚的に評価することができます。上記の機能とは別に、トリプル ボリング修正インジケーターを使用すると、ユーザーはラインを前後にシフトすることもできます。
ボリンジャーバンドと同様に、トリプルボリングモディファイドインジケーターを使用して、価格変動が通常中央線の上にあるのか下にあるのかに基づいてトレンドの方向を評価することができます。
トリプルボリング修正インジケーターは標準偏差に基づいてラインをプロットするため、市場のボラティリティを評価するために使用することもできます。バンドは市場の拡大局面では拡大し、市場の縮小局面では縮小します。
また、通常は市場の縮小段階の後に発生する、強い勢いのブレイクアウトを検出するために使用することもできます。市場の縮小局面からバンドの外側で閉じる強いモメンタムのローソク足は、モメンタムのブレイクアウトの明らかな兆候です。
ただし、トリプルボリング修正インジケーターは、売られすぎおよび買われすぎのインジケーターとして最適に機能します。トレーダーは、どの外線価格に触れているかに基づいて、市場が買われすぎまたは売られすぎの程度を評価できます。価格が中間線から離れるほど、平均反転に発展する可能性が高くなります。
相対力指数
相対力指数 (RSI) 指標は、J. ウェルズ ワイルダー ジュニアによって開発されたオシレーター タイプのテクニカル指標であり、1978 年に彼の著書「テクニカル取引システムの新しい概念」で紹介されました。この指標は、トレーダーが次のことを可能にするオシレーター ラインを使用して勢いを示します。最近の価格変動に基づいて市場の価格変動の大きさを評価します。これにより、ユーザーは市場が売られすぎているのか買われすぎているのかを評価することができ、どちらも平均反転の主要な条件となります。
RSI は、以下に示す 2 段階の計算式を使用します。
RSI ステップ 1 = 100 – {100 / [1 + (平均利益 / 平均損失)]}
RSI ステップ 2 = 100 – {100 / [1 + (((以前の平均利益 x 13) + 現在の利益) / ((以前の平均損失 x 13) + 現在の損失))]}
結果の値は、RSI オシレーター ライン上の点としてプロットされます。
RSI ラインは 0 ～ 100 の範囲内で変動し、レベル 30 と 70 にマーカーがあります。これらのマーカーは通常の価格範囲を示します。 RSI ラインが 30 を下回る場合は売られ過ぎ市場を示し、RSI ラインが 70 を超える場合は買われ過ぎ市場を示し、どちらも平均反転の可能性を示している可能性があります。
取引戦略コンセプト
この取引戦略は、トリプル ボリング修正指標と RSI からの売られ過ぎと買われ過ぎの市場指標の合流点に基づいて取引する平均反転戦略です。
トリプルボリング修正インジケーターは、価格変動が外側のラインのどこにあるかに基づいて、売られすぎと買われすぎの可能性のある市場を最初に特定します。価格アクションがトリプルボリング修正インジケーターの最も外側の線（黄色の線）に触れた場合にのみ、価格は売られ過ぎまたは買われ過ぎとみなされます。
売られすぎまたは買われすぎの状態は、RSI インジケーターに基づいてさらにフィルタリングされます。これは、RSI ラインがトリプル ボリング修正ラインの売られ過ぎまたは買われ過ぎの状態と合流して 30 ～ 70 のレベルを超えているかどうかに基づいています。
両方の条件が満たされる場合、外側のトリプルボリング修正ラインの領域での価格拒否に基づく潜在的な平均反転シグナルを観察できます。これには、RSI ラインが 30 ～ 70 の範囲内に即座に戻ることが伴うはずです。
トレードセットアップを購入する
入門
- 価格アクションは、トリプルボリング修正された黄色の線の下側に下がるはずです。
- RSIラインは30を下回るはずです。
- RSIラインが30を超えて反発し、強気の価格拒否パターンが形成されたらすぐに買い注文を出します。
ストップロス
- エントリーキャンドルの下のフラクタルにストップロスを設定します。
出口
- 価格が上部のトリプルボリング修正ラインに向かって反転するのを待ち、弱気反転の最初の兆候で取引を終了します。
トレードセットアップを売る
入門
- 価格アクションは、上部のトリプルボリング修正された黄色のラインを超える必要があります。
- RSIラインは70を超えるはずです。
- RSIラインが70未満に反発して弱気価格拒否パターンが形成されたらすぐに売り注文を出します。
ストップロス
- エントリーキャンドルの上のフラクタルにストップロスを設定します。
出口
- 価格が下位のトリプルボリング修正ラインに向かって反転するのを待ち、強気反転の最初の兆候で取引を終了します。
まとめ
この戦略は、平均反転を非常に確実に取引するための優れた方法です。ただし、このシナリオは通常、一定の価格変動がある市場で発生するため、通常、生成される取引のリスク リワード レシオは高くありません。それでも、この戦略はトレーダーが実践して自分の武器に追加できる優れたツールです。
おすすめのMT5ブローカー
XMブローカー
- 無料$ 50 すぐに取引を開始するには！ (出金可能利益)
- までのデポジットボーナス $5,000
- 無制限のロイヤルティプログラム
- 受賞歴のある外国為替ブローカー
- 追加の独占ボーナス 年間を通じて
>> ここからXMブローカーアカウントにサインアップしてください<
FBSブローカー
- トレード100ボーナス: 100 ドルを無料で取引の旅を始めましょう!
- 100％の入金ボーナス: 入金額を最大 $10,000 まで XNUMX 倍にし、強化された資本で取引します。
- 1まで活用する：3000: 利用可能な最高のレバレッジ オプションの 1 つで潜在的な利益を最大化します。
- 「アジアのベストカスタマーサービスブローカー」賞: カスタマーサポートとサービスの優秀性が認められています。
- 季節のプロモーション: 一年中、さまざまな限定ボーナスやプロモーション特典をお楽しみいただけます。
>> ここからFBSブローカーアカウントにサインアップしてください<
ダウンロードするには、以下をクリックしてください。