MT3 の T5 エルゴディックローソク足オシレーターダイバージェンス外国為替取引戦略

2024 年 1 月 24 日

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市場が売られすぎまたは買われすぎのレベルにあるときは、モメンタムの反転が頻繁に発生します。このシナリオは平均反転と呼ばれ、トレーダーにとって取引の絶好の機会です。ただし、過度に拡大した市場レベルを裸のチャートのみに基づいて特定することは、多くの場合困難です。この戦略は、どのように活用できるかを示しています。テクニカル指標客観的な合流点に基づいて、起こり得る平均反転取引の機会を特定します。

T3 エルゴディックローソク足オシレーター

T3 エルゴディックローソク足オシレーターは、W. Blau によって開発されたモメンタムテクニカル指標です。このテクニカル指標を開発する目的は、チャート上に表されるすべてのデータポイントに影響を与えるか、またはそれを含むオシレーターを作成することであったため、この指標は「エルゴディック」と呼ばれます。

このオシレーターは、ローソク足の実体を使用し、そのサイズと方向を考慮するというコンセプトに基づいています。各ローソク足の実体に基づいているにもかかわらず、このインジケーターのアルゴリズムは、ほとんどのモメンタムベースのテクニカルインジケーターとは異なり、本質的に価格ギャップの影響を受けず、価格チャート上のすべてのデータポイントを含めることができます。

T3 エルゴディックローソク足オシレーターは、平滑化機能を強調する修正移動平均線に基づいた XNUMX つの線をプロットします。基礎となる XNUMX つの修正移動平均線間の差が減算され、その値は正中線 (ゼロ) の周囲で振動する線として描画されます。次に、XNUMX つの修正移動平均線間の差の移動平均を計算し、その結果が信号線のデータポイントになります。

このインジケーターは、メインオシレーターラインを実線でプロットします。この線は、一般的なトレンドの方向に応じて色が変わります。強気のトレンド方向を検出するとライムグリーンの線がプロットされ、弱気のトレンド方向が検出されると淡い紫赤色の線がプロットされます。

一方、信号線は破線で表されます。

運動量の方向は、メイン発振器ラインとその信号ラインの間の相互作用に基づいて特定することもできます。メインラインがシグナルラインを上回っているときはモメンタムは強気であり、メインラインがシグナルラインを下回っているときは弱気です。

このインジケーターはオシレーターとして、ダイバージェンスを識別するために使用することもできます。ダイバージェンスの一部として発生する 2 つのライン間のクロスオーバーは、強い勢いの反転を示している可能性があります。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、トレンドの方向性や売られすぎ、買われすぎ市場のボラティリティを特定するために使用できる多用途のテクニカル指標です。

ボリンジャーバンドは20つのラインで構成されています。中央の線は基本的に単純移動平均 (SMA) 線で、通常は XNUMX 足の計算に設定されます。一方、外側の線は、中央線の上下にシフトした価格の動きに基づく標準偏差です。これら XNUMX 本の線は、通常、価格変動を包み込む帯状の構造を作成します。

ボリンジャーバンドは移動平均に基づいているため、移動平均線と同じようにトレンドを特定するためにも使用できます。市場は、価格変動が一般的にバンドの上半分にある場合は強気傾向のバイアスがあり、価格変動が通常バンドの下半分にある場合は弱気傾向であると見なされます。

また、外側の線の縮小と拡大に基づいてボラティリティを特定するために使用することもできます。市場は、帯域が縮小しているときは市場縮小段階にあり、帯域が拡大しているときは市場拡大段階にあると考えられます。

外側の線は、売られすぎと買われすぎの市場を識別するためにも使用され、ボラティリティに基づいて市場の通常の範囲のしきい値マーカーとして機能します。上限線より上の価格レベルは買われすぎとみなされ、下限線より下の価格レベルは売られすぎとみなされます。ライン上またはラインを超えて形成される価格拒否シグナルは、潜在的な市場反転の強力な兆候と考えられます。

取引戦略コンセプト

この取引戦略は、売られ過ぎまたは買われ過ぎの市場状況で発生する市場反転シグナルに基づくモメンタム反転取引戦略です。特に、予想される平均反転シグナルと合流するダイバージェンスに基づく反転トレードを探します。

ボリンジャーバンドは、売られすぎまたは買われすぎの可能性がある、外側のラインを超えたレベルでの価格拒否の兆候を示す価格行動に基づく、予想される平均反転の主な指標として機能します。

次に、T3 エルゴディックローソク足オシレーターを使用して、ボリンジャーバンドに基づいて売られすぎまたは買われすぎの市場状況と一致する発散を特定します。

両方の条件が満たされた場合、T3 エルゴディックローソク足オシレーターのメインラインとシグナルラインの間のクロスオーバーであるトレードエントリーシグナルを探すことができます。

トレードセットアップを購入する

入門

価格動向はボリンジャーバンドの下限線よりも下のエリアまで下落し、価格拒絶の兆候を示すはずです。
T3 エルゴディックローソク足オシレーターと価格変動の間の強気の乖離を特定する必要があります。
メインオシレーターラインがシグナルラインを上抜けたらすぐに買い注文を出します。

ストップロス

エントリーキャンドルの下のフラクタルにストップロスを設定します。

出口

メインオシレーターラインがシグナルラインを下抜けたらすぐに取引を終了します。

トレードセットアップを売る

入門

価格変動はボリンジャーバンドの上限ラインより上の領域まで急上昇し、価格拒否の兆候を示すはずです。
T3 エルゴディックローソク足オシレーターと価格変動の間の弱気の乖離を特定する必要があります。
メインオシレーターラインがシグナルラインを下抜けたらすぐに売り注文を出します。

ストップロス

エントリーキャンドルの上のフラクタルにストップロスを設定します。

出口

メインオシレーターラインがシグナルラインの上を横切るとすぐに取引を終了します。

まとめ

この戦略は、価格変動に基づいた適切な反転トレード設定と、可能性のあるモメンタム反転の手がかりを提供する可能性のある識別可能な指標シグナルを提供できます。ただし、この戦略は主にテクニカル指標に基づいているため、ほとんどが指標であり、原因ではありません。指標は市場が反転しつつあることを示しているかもしれませんが、これらは市場が反転する理由ではありません。したがって、市場が反転する領域でこの戦略を取引することが依然として最善であり、これは通常、より高いタイムフレームの市場構造に基づいています。