再帰的メディアンオシレータートレンド平均リバーサルMT5の外国為替取引戦略

2024 年 1 月 21 日

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確率の高いトレード設定を見つける鍵は、合流点を見つけることです。特に、長期トレンドの方向性と短期平均反転シグナルの間の合流点は、高確率のトレードセットアップを生み出す傾向があります。 3 つのテクニカル指標を組み合わせてそのような取引機会を特定する方法を見てみましょう。

浮動レベルの再帰的メディアンオシレーター

再帰メディアンオシレーター (RMO) は運動量ベースのテクニカル指標これは、TASC の 2018 年 XNUMX 月号で説明された John Ehler の理論「再帰メディアンフィルター」に基づいています。この理論では、極端な価格変動と出来高データを除外することで、テクニカル指標の典型的な平均計算を歪めるデータの外挿を回避できると説明しました。その後、彼はこのアイデアを例示し、RSI と比較するユニークなオシレーターを提示し続けました。このオシレーターは、市場ノイズと遅延が最小限に抑えられた滑らかなオシレーターラインを特徴的に示しました。

ジョン・エーラー氏のバージョンのオシレーターは、インジケーター値が正中線 (ゼロ) を横切ると反転シグナルを提示します。ただし、このバージョンではフローティングレベルの概念が使用されています。これにより、インジケーターはさまざまな設定に基づいて起こり得る平均反転シグナルを検出できるようになり、価格変動に対する反応性が高まります。売られすぎと買われすぎのレベルからの方向の変化、オシレーターラインの傾きの変化、またはその値とミッドライン（ゼロ）のクロスオーバーで反転シグナルを検出するように設定できます。

このバージョンの再帰メディアンオシレーターは、買われすぎ市場を検出すると中海の緑の線をプロットし、売られすぎ市場を検出するとオレンジと赤の線をプロットします。トレーダーは、色が灰色に戻ることを平均反転シグナルの指標として使用する場合があります。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、ジョン・ボリンジャーによって開発されたモメンタム指標であり、トレンドの方向性、ボラティリティ、モメンタム、売られすぎと買われすぎの市場レベルを検出するために使用できます。これは、チャネル状の構造を形成する 3 本のラインを使用して行われます。

ボリンジャーバンドの 20 つのラインは、その中央線と、中央線の上下に隣接する 2 つの外側のラインで構成されます。中央の線は基本的に XNUMX 足の単純移動平均 (SMA) ですが、外側の線は通常 XNUMX 標準偏差に設定される中央線の上下にシフトした価格変動から導出された標準偏差です。

トレーダーは、価格変動が通常チャネルの下半分にあるか上半分にあるかに関係なく、中央線に対する価格変動の一般的な位置に基づいてトレンドの方向を観察できます。

ボラティリティは、バンドの収縮と拡張に基づいて観察することもできます。バンドは、ボラティリティが低い市場では縮小し、ボラティリティが高い場合は拡大します。

外側の線は、市場のボラティリティに基づいた通常の価格範囲のしきい値を表すため、売られすぎおよび買われすぎの市場を検出するためにも使用できます。これらの領域で反転シグナルを示す価格変動は、平均反転シナリオの可能性を示している可能性があります。

200 指数移動平均

移動平均線は通常、トレンドの方向を示すために使用されます。多くの場合、トレーダーは移動平均線を使用して、トレンドの方向またはバイアスに基づいて取引機会をフィルター処理します。

200 足移動平均線は、長期トレンドの方向を特定する際の標準として広く受け入れられています。トレーダーは通常、この期間カウント設定を使用して長期移動平均線を設定します。

　指数移動平均一方、(EMA) メソッドは、非常に応答性の高いタイプの移動平均線です。最近の価格データを重視した移動平均線を描画するため、ラグの少ない移動平均線を描画できます。

上記の移動平均パラメータを考慮すると、200 EMA ラインは、トレンドの方向を信頼性が高く応答性の高い指標として提供できる優れた長期移動平均線となります。

取引戦略コンセプト

この取引戦略は、短期的に発展する平均反転シグナルの合流に基づいて取引エントリーシグナルを提供するトレンド継続戦略です。これを行うには、200 EMA ライン、再帰中央値オシレーター、ボリンジャーバンドを使用します。

200 EMA ラインは長期トレンド方向フィルターとして使用されます。トレンドの方向は、200 EMA ラインに対する価格変動の一般的な位置と、200 EMA ラインの傾きに基づいています。

長期的なトレンドの方向性が特定されるとすぐに、短期的な買われ過ぎまたは売られ過ぎの市場状況から来る平均反転シグナルに基づいて取引機会を探すことができます。これは、再帰的中央値オシレーターとボリンジャーバンドからの売られすぎまたは買われすぎシグナルの合流に基づいて識別されます。

トレードエントリーシグナル自体は、再帰的中央値オシレーターが通常の範囲内に戻ることに基づいており、これには線の色が灰色に戻ることを伴います。

トレードセットアップを購入する

入門

価格変動は 200 EMA ラインを上回り、200 EMA ラインは上昇する必要があります。
価格変動はボリンジャーバンドの下限線を下回って、RMO ラインが一時的にオレンジ色から赤色に変化するはずです。
RMO ラインが灰色に戻ったらすぐに買い注文を出します。

ストップロス

エントリーキャンドルの下のフラクタルにストップロスを設定します。

出口

価格行動が弱気の逆転の兆候を示したらすぐに取引を終了します。

トレードセットアップを売る

入門

価格変動は 200 EMA ラインを下回る必要があり、200 EMA ラインは下降しています。
価格動向はボリンジャーバンドの上限ラインを上回って後退し、RMO ラインが一時的に中程度のシーグリーンに変化するはずです。
RMO ラインが灰色に戻ったらすぐに売り注文を出します。

ストップロス

エントリーキャンドルの上のフラクタルにストップロスを設定します。

出口

価格行動が強気の逆転の兆候を示したらすぐに取引を終了します。

まとめ

この取引戦略は、適切な市場状況で使用された場合、トレーダーに高確率でトレンド継続のセットアップを提供する可能性があります。これは、RMO およびボリンジャーバンドによって提供される平均反転シグナルが、通常、より高い時間枠でトレンドを示す市場の引き戻しとして形成されるためです。したがって、この戦略を低い時間枠に適用する前に、まず高い時間枠の傾向を観察することが最善です。