ほとんどのトレーダーは、市場に対して優位性を得るために取引で優位性を得る方法を探しています。 多くのトレーダーは、現在の市場状況を考慮して適切な情報を提供するテクニカル指標を見つけるときにそれらを見つけます。
ほとんどのテクニカル指標が機能します。 ただし、ほとんどのインジケーターは特定の市況に対してのみ機能します。 一部のテクニカル指標は、市場のトレンドが変化しているときに最も効果を発揮します。 これらの指標は通常、トレンドフォローテクニカル指標のカテゴリーに分類されます。 一部のテクニカル指標は、市場が買われすぎたり売られすぎたりすると価格が反転することが多いレンジ相場でうまく機能します。 一方、これらはほとんどがオシレータータイプのテクニカル指標のカテゴリーに分類されます。
ボリンジャーバンドは、市場のボラティリティを測定する手段としてジョン・ボリンジャーによって開発されたバンドまたはチャネルタイプのインジケーターです。
ボリンジャーバンドは、さまざまなタイプの市況にとって重要な情報を提供できる数少ないテクニカル指標の XNUMX つであるため、ユニークです。 トレンド市場において重要なトレンドの方向性に関する情報を提供します。 また、レンジング市場に関連する、買われすぎと売られすぎの価格条件に関する情報も提供します。 また、ボラティリティに関する情報も提供し、市場の縮小と拡大、および市場のボラティリティに基づく固有のリスクを特定するのに役立ちます。 また、市場縮小からの勢いのブレイクアウトを特定するためにも使用できますが、それ自体がすでに戦略となっています。
ボリンジャーバンドの公式
ボリンジャーバンドは、20本の線をプロットするバンドタイプのインジケーターです。 中央の線は、20 期間にプリセットされた単純移動平均 (SMA) 線です。 外側の線は、中央の線である XNUMX SMA 線に基づく標準偏差です。
上部バンドは、周期の標準偏差の 20 倍を 20 SMA ラインに加算することによって計算されます。 一方、低いバンドは、同じ XNUMX SMA ラインから同じ期間の標準偏差の XNUMX 倍を減算することによって計算されます。
ボリンジャー バンド ラインは次のように計算されます。
ボル = MA (TP、 n) + メートル * σ [TP、 n]
ボル = MA (TP、 n) – メートル * σ [TP、 n]
どこ：
BOLU = アッパーボリンジャーバンド
BOLU = 下ボリンジャーバンド
MA = 移動平均
TP = 典型的な価格 = (高値 + 安値 + 終値) / 3
n = 平滑化期間の期間の数
m = 標準偏差の数
σ [TP、 n] = 前回の標準偏差 n TPの期間
ボリンジャーバンドとトレンド
ボリンジャーバンドの中央線は、基本的な 20 期間の単純移動平均線です。 そのため、ほとんどの移動平均線と同様に、ボリンジャーバンドの中央線もトレンドの方向性の基準として使用できます。 20 SMA ラインは短期トレンドの方向性を特定するためによく使用される移動平均線であるため、なおさらです。
トレンド市場では、価格変動はトレンドの方向があるボリンジャーバンドの半分に留まる傾向があります。
上昇トレンドでは、価格変動はボリンジャーバンドの上半分に留まります。
一方、下降トレンドでは、価格変動はボリンジャーバンドの下半分にとどまる傾向があります。
また、不安定な市場やレンジ相場では価格変動が中間線を横切る傾向があるため、トレンド市場と非トレンド市場を区別するためにも使用できます。
これらの特徴により、ボリンジャーバンドはトレンド市場やトレンドの方向性を特定するための効果的なツールとなります。
ボリンジャーバンドとボラティリティ
ボリンジャーバンドも主に市場のボラティリティを示すために開発されたものであるため、ボラティリティ指標としての使用方法を学ぶことも重要です。
前述したように、ボリンジャー バンドの外側のバンドは標準偏差に基づいています。 したがって、外側のバンドの縮小と拡大は市場のボラティリティを示しています。
ボラティリティが低い市場では、標準偏差も低くなります。 これにより、インジケーターは収縮したボリンジャーバンドをプロットします。 市場の取引量とボラティリティが高まるにつれて、標準偏差も上昇します。 これにより、ボリンジャーバンドの外側のラインが中央のラインから遠ざかり、ボリンジャーバンド構造全体が拡大します。
ボリンジャーバンドと買われすぎまたは売られすぎの市場
ボリンジャーバンドは、トレンドやボラティリティを特定するのに効果的なだけではありません。 また、トレンド反転の主要な条件である買われすぎと売られすぎの市場状況を特定するのにも非常に効果的です。
ボリンジャーバンドの外側のバンドは極端な価格レベルを表します。 XNUMX 標準偏差に事前設定されているボリンジャー バンドでは、ボリンジャー バンドの範囲を超えた価格は、価格が平均価格から XNUMX 標準偏差以上離れていることを示します。
ボリンジャーバンドの上部を上回る価格は買われすぎ市場を示し、ボリンジャーバンドの下部を下回る価格は売られすぎ市場を示し、どちらも平均反転またはトレンド反転の主要な条件です。
ただし、これらのレベルを超えるすべての違反が、実際に価格が反転することを示すわけではありません。 反転の兆候は、これらの極端なレベルに押し寄せる反転ローソク足パターンなど、潜在的なトレンド反転の特徴を示す価格行動に基づいて観察できます。
ボリンジャーバンドの下側を押す強気の反転ローソク足パターンは売られ過ぎの状態からの強気の反転を示し、ボリンジャーバンドの上部を押す弱気の反転ローソク足のパターンは買われ過ぎの状態から来る弱気の反転を示します。
ボリンジャーバンドとモメンタムブレイクアウト
市場サイクルは、トレーダーに取引の機会をもたらす可能性がある繰り返しのパターンです。 通常、市場の縮小の後には力強い市場の拡大が起こります。 そのため、市場縮小後に発生するモメンタムブレイクアウトは、モメンタムブレイクアウトトレードのエントリーとして適している可能性があります。
モメンタムのブレイクアウトは、ボリンジャー バンドの外側で強いモメンタムのローソク足が突破し、ボリンジャー バンドの外側で強く閉じることに基づいて特定される場合があります。 これらのモメンタムローソク足は、市場の拡大段階の開始を示している可能性があり、強いトレンドにつながる可能性があります。
まとめ
ボリンジャーバンドは、さまざまな市場で使用できる多用途のテクニカル指標です。 この指標を使用すると、トレーダーは市場を強制的に戦略に合わせるのではなく、市場を分析して読み取ることができます。 トレーダーは、価格がボリンジャーバンドにどのように反応しているかに基づいて、市場が何をしているかを識別することを学ぶ必要があるだけです。