コスト平均法を使用してピボットポイントの反転を取引する方法

2023 年 6 月 30 日

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外国為替市場は思っているほど複雑ではありません。はい、それは非常に予測不可能です。ただし、多くのトレーダーが繰り返し発生することを発見し、これらの繰り返しの市場シナリオに沿ってトレードしてきた特定の特徴があります。

その XNUMX つは、平均反転の概念です。平均反転とは、極端な価格レベルに移行した後、通常、価格が反転して数学的平均に戻るという取引における仮定または理論です。

外国為替市場は強力なゴムバンドと考えることができます。この強力なゴムバンドが固定点に固定された状態で腰に巻き付けられているところを想像してください。このゴムバンドを腰に結び付けて走ろうとしている自分を想像してください。遅かれ早かれ、あなたの力は消耗し、強力なゴムバンドがあなたを元に戻します。同様のことが外国為替市場にも当てはまります。市場に勢いが付くと、価格が平均価格から離れることがよくあります。これにより、価格が買われすぎまたは売られすぎ、つまり極端な価格帯が発生します。勢いが弱まると、価格は平均値に向かって引き戻されるでしょう。

トレーダーは、ミーンリバース戦略を取引して儲けました。価格が買われすぎまたは売られすぎとみなされるレベルにあるときは常に、通常のように価格が平均値に戻ることを期待してエントリーが行われます。時には価格がすぐに逆転することもありました。時々、価格がエントリーポイントを急上昇することがありました。しかし、価格が極端な価格水準で拡大しすぎると、反転する傾向がますます強くなります。すぐに、価格は平均値に戻り、適切なレベルでエントリーしたトレーダーが利益を得ることができるようになります。

ミームリバーサルは、極端な価格点に達すると価格が逆転する傾向にあります。ピボットポイントインジケーターは、価格が逆転する可能性がある極端な価格点を特定するため、ここで検討する平均反転戦略に最適です。

ピボットポイントインジケーター

ピボットポイントインジケーターは、多くのプロのトレーダーが使用する定番のテクニカル分析インジケーターです。

このテクニカル指標は、前期の主要な価格ポイントに基づいて、価格がサポートまたはレジスタンスとなる可能性がある価格チャート上の主要なレベルを特定します。これらの期間は、毎日、毎週、または毎月です。

ピボットポイントインジケーターは、ピボットポイント (PP) レベル、サポートレベル 1、2、および 3 (S1、S2、および S3)、およびレジスタンスレベル 1、2、および 3 (R1、R2、および R3) を識別します。

ピボットポイントレベルは基本的に、前の期間の高値、安値、終値の平均です。一方、サポートレベルとレジスタンスレベルは、固定の数式に基づいてピボットポイントレベルから導出されます。

通常、価格はサポートレベルから跳ね返り、ピボットポイントレベルに向かって上昇します。価格がS3に向けて深くなるにつれ、反転の傾向も強くなります。

逆に、価格は通常、抵抗レベルに達すると PP レベルに向けて反発し、R3 に向けて上昇するにつれて反転の傾向が高まります。

トレーダーは、これらの重要なレベルを中心に平均反転戦略を取引することがよくあります。これらのレベルで指値エントリー注文を出し、PPレベルを目指す人もいますが、価格行動がこれらのレベル付近で反転する兆候を示した場合にのみ取引する人もいます。

コストの平均化

コスト平均法は、主に投資家や長期トレーダーがエントリーレベルを平均化するために使用する手法です。

長期投資家は通常、同じドル投資による毎月の投資に基づくコスト平均法を使用します。これにより、株式やインデックスに投資する際のエントリーレベルを平均化することができます。また、価格が高い時期に購入する株数を機械的に制限し、価格が安いときに購入する株数を増やすこともできます。固定投資額を使っているからだ。

一方、スイングトレーダーとデイトレーダーは、価格がポジションに対して反転するときに、固定ピップ増分に基づいてコスト平均を行います。たとえば、トレーダーは初期エントリとして買い取引設定を持っている場合があります。その後、エントリーポイントより 20 ピップス刻みで買い制限エントリーを設定することを選択できます。このようにして、価格が反転したときに、紙の損失から簡単に回復することができます。

コスト平均法は効果的な取引管理方法である可能性があります。ただし、通常、価格が指値エントリー注文のレベルから跳ね返らないため、効率的ではありません。価格が跳ね返る可能性が高いレベルで指値エントリー注文を行う方が効率的です。そのため、ピボットポイントレベルはコスト平均手法に優れています。

ピボットポイントのコスト平均化

前述したように、ピボットポイントレベルは、通常、価格が反転して平均価格 (ピボットポイントレベル) に戻る重要なレベルです。コスト平均レベルは、価格が逆転する可能性がある主要レベルに配置するとより効率的になるため、ピボットポイントとコスト平均は優れた組み合わせとなります。

サポートレベルのコスト平均化エントリポイント

S1、S2、S3 に買い指値注文を設定します。
利益確定ターゲットをピボットポイントレベルで設定します。
オプション 1: トレードエントリーの合計収入がプラスになったらすぐにトレードを終了します。
オプション 2: 価格がピボットポイントのテイクプロフィットターゲットに達するまで待ちます。

抵抗レベルコスト平均化エントリーポイント

R1、R2、R3 に売り指値注文を設定します。
利益確定ターゲットをピボットポイントレベルで設定します。
オプション 1: トレードエントリーの合計収入がプラスになったらすぐにトレードを終了します。
オプション 2: 価格がピボットポイントのテイクプロフィットターゲットに達するまで待ちます。

まとめ

ピボットポイントとコスト平均は完璧に適合します。

ピボットポイントレベルは、価格が反転する可能性がより高い優れた反転ポイントです。ただし、価格がどのレベルから反発するかを常に予測できるわけではありません。このタイプの設定を行うと、すべてのレベルがエントリーレベルで配置されるため、価格がどのレベルから跳ね上がるかを予測する必要がなくなります。価格が最初のサポートまたはレジスタンスレベルから反発する場合は、良好です。来週はまた取引できるでしょう。そうでない場合は、第 XNUMX レベルと第 XNUMX レベルに未決注文が存在します。

特にトレンド市場では、価格が S3 または R3 まで続くことがあります。この場合、来週新たな指値エントリー注文を出し、損益分岐点以上でエグジットに向けて反発することを期待するかもしれません。ただし、逆の傾向がかなり長く続く場合もあります。このため、口座が紙の損失を適切に処理できるように、取引ポジションのサイズを控えめに設定することが重要です。

これは、トレーダーがコスト平均化を通じて損失を回避できる、取引へのユニークなアプローチです。ただし、リスクがないわけではありません。口座サイズに比べて大きなポジションサイズで取引される場合、口座は変動損失を処理できない可能性があります。したがって、ポジションサイズを賢く管理し、このテクニックを試す前に練習してください。