Strategia di trading Forex Swing sulla divergenza CCI-EMA

10 settembre 2018

891

Strategia di trading Forex Swing sulla divergenza CCI-EMA

In questa strategia parleremo principalmente del Commodity Channel Index (CCI) e di come potrebbe essere utilizzato per negoziare le divergenze. Inoltre, sovrapporremo questa strategia con una media mobile esponenziale per aggiungerle maggiore precisione.

Cos'è il Commodity Channel Index (CCI)? È un indicatore oscillante introdotto da Donald Lambert negli anni '1980.

“È solo un altro indicatore? Cosa lo rende speciale?”, potresti dire. Beh, potrebbe essere solo un altro indicatore. Lo vedevo in questo modo, quando sfogliavo l'elenco degli indicatori integrati sull'MT4. Non ci ho mai pensato molto. Ma ad un attento esame, questo indicatore oscillante sembra essere molto reattivo, rispecchiando da vicino gli alti e i bassi dell’azione dei prezzi. Sì, a volte potrebbe avere una o due candele in ritardo, ma è molto utilizzabile.

Quindi, ho studiato di cosa si tratta. Si scopre che utilizza il concetto di prezzo tipico, che è fondamentalmente la media del massimo, del minimo e della chiusura. Non entreremo nella lunga discussione della sua formula matematica, lasceremo che sia il computer a fare tutto per noi. Ma ciò che il CCI è realmente nella mia mente è un oscillatore che rappresenta la media del prezzo medio.

Cosa ci importa se il CCI è una media del prezzo medio? Bene, per me qualsiasi oscillatore che parli del prezzo medio è qualcosa che potrebbe essere utile per le divergenze.

Un vantaggio del CCI come oscillatore utilizzato per le divergenze è che non è troppo lento e tende verso il lato più veloce dello spettro, a differenza del MACD che è un po’ più lento della maggior parte. Ha anche questi picchi e valli frastagliati che rendono più facile individuare la candela esatta dove si trova il picco o la valle. Ma questi punti di forza potrebbero anche rappresentare un punto di debolezza perché potrebbero anche creare falsi segnali. Tuttavia, il CCI ha tipicamente un indicatore di ipercomprato e ipervenduto, rappresentato dalle linee +/- 100 sull'indicatore. Questi potrebbero aiutarci a filtrare le nostre operazioni, prendendo solo le voci ipercomprate o ipervendute. Inoltre, utilizzeremo filtri aggiuntivi per aiutarci ad avere configurazioni di qualità superiore.

Divergenze nascoste

Durante i mercati in trend, le divergenze tipiche che si verificano sono divergenze nascoste, poiché queste inversioni alla media sono in genere la continuazione del trend di un trend più ampio.

Esistono due tipi di divergenze nascoste: una divergenza rialzista nascosta e una divergenza ribassista nascosta.

Una divergenza nascosta rialzista ha un minimo seguito da un minimo più alto sul grafico dei prezzi, mentre sulla finestra dell'indicatore CCI ha un minimo seguito da un minimo decrescente. Di seguito è riportato un esempio di divergenza rialzista nascosta.

Ciò che questo grafico ci dice è che l'azione dei prezzi è su un trend rialzista che stampa minimi sempre più alti. Tuttavia, il CCI ci sta dicendo che è ritracciato abbastanza da essere considerato ipervenduto e potrebbe essere un buon momento per acquistare. In effetti, stiamo acquistando l’inversione media di un trend rialzista, il che sposta le probabilità a nostro favore. Inoltre, stiamo comprando un rimbalzo dalla EMA 50.

D'altra parte, una divergenza ribassista nascosta ha un massimo seguito da un massimo inferiore sul grafico dei prezzi e un massimo seguito da un massimo superiore nella finestra dell'indicatore CCI.

Questo grafico nascosto della divergenza ribassista ci dice che l’azione dei prezzi è in una tendenza al ribasso, stampando massimi sempre più bassi. Tuttavia, il CCI ci dice che il prezzo è tornato abbastanza indietro da poter essere considerato uno scenario di ipercomprato. Ancora una volta, vendendo uno scenario di ipercomprato in un trend al ribasso, stiamo impilando le probabilità a nostro favore. Oltre a ciò, stiamo anche svendendo un rimbalzo dalla EMA 50.

Il setup: CCI Divergence Plus 50 EMA Rimbalzo

Anche se non ne abbiamo discusso molto, dovresti indovinare che utilizzeremo in larga misura la 50 MADRE in questa strategia, e hai ragione. La ragione di ciò è che molti trader utilizzano la 50 EMA come indicatore della tendenza intermedia. E se provassimo a osservare il prezzo attorno ad esso, il prezzo di solito rispetta e rimbalza sull'area 50 EMA.

Acquista installazione:

Il prezzo dovrebbe essere superiore a 50 EMA
Il CCI dovrebbe essere al di sotto della soglia -100, indicando una condizione di ipervenduto
Dovrebbe essere presente un’imminente divergenza rialzista nascosta
Il prezzo dovrebbe rimbalzare dall’area 50 EMA
Il CCI dovrebbe virare al rialzo confermando il nuovo minimo sul CCI

Questo grafico mostra un paio di divergenze rialziste nascoste e ha tutti i parametri soddisfatti.

Stop Loss: Pochi pip sotto la 50 EMA o il frattale formato dal nuovo minimo

Exit: Chiudi l'operazione alla chiusura della candela che coincide con il CCI superiore a 200

Configurazione di vendita:

Il prezzo dovrebbe essere inferiore a 50 EMA
Il CCI dovrebbe essere al di sopra della soglia di 100, indicando una condizione di ipercomprato
Dovrebbe essere presente un’imminente divergenza ribassista nascosta
Il prezzo dovrebbe rimbalzare dall’area 50 EMA
Il CCI dovrebbe virare al ribasso confermando il nuovo massimo sul CCI

Questo grafico mostra anche un paio di divergenze ribassiste nascoste e tutti i parametri soddisfatti.

Stop Loss: Pochi pip sopra i 50 EMA o il frattale formato dal nuovo minimo

Exit: Chiudi l'operazione alla chiusura della candela che coincide con il CCI inferiore a -200

Conclusione

Tutti questi parametri presi singolarmente potrebbero già costituire una configurazione di ingresso, ma mettendoli tutti insieme aumenta la nostra probabilità di un'operazione di successo. Tuttavia, riduce anche il numero di operazioni che possiamo effettuare. E ciò non significa nemmeno che tutte le nostre operazioni saranno redditizie. Potremmo vincerne alcuni o perderne alcuni. Ma dato che abbiamo accumulato le probabilità a nostro favore incorporando i rimbalzi EMA, le condizioni di ipercomprato e ipervenduto del CCI e le divergenze nascoste, le possibilità di un'operazione redditizia dovrebbero essere notevolmente aumentate.

Ci sono però alcune insidie. Una configurazione evidente e probabile che comporterebbe una perdita sarebbe un’inversione. Stamperebbe sicuramente condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Potrebbe anche stampare divergenze. Potrebbe anche mostrare un possibile rimbalzo dalla 50 EMA solo per continuare la sua inversione di rotta. Tutto questo fa parte del trading. In altri casi, il prezzo potrebbe colpire il tuo stop loss prima di andare nella tua direzione. Potresti anche trovare casi in cui il CCI non raggiunge del tutto la soglia di +/- 200 per i nostri obiettivi di uscita.

Spetterà a te modificare la strategia a tuo piacimento. Modificare lo stop loss, gli obiettivi di profitto, magari ridimensionarli. Studialo e miglioralo ulteriormente. Buon trading.