Strategie Forex

Strategia di trading Forex pullback incrociato

14 settembre 2018

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Strategia di trading Forex pullback incrociato

Le strategie crossover sono molto popolari tra i trader. Sarebbe addirittura difficile trovare un trader che è sul mercato da un bel po' di tempo e che non abbia esaminato, utilizzato o sentito parlare di strategie crossover. Una grossa fetta del mercato probabilmente considera le voci crossover come la loro strategia principale, in particolare i trader principianti.

Tuttavia, in un mercato variabile e instabile, le strategie crossover semplicemente non funzionano. Questo perché l'ingresso sarebbe probabilmente troppo tardi poiché i grandi operatori sono già entrati prima del crossover provocando così l'inversione. In secondo luogo, come per l'entrata, anche l'uscita dall'operazione, se basata sul crossover inverso, sarebbe un po' troppo tardi. Infine, cosa più importante, la tendenza non è ancora confermata.

Parliamo ulteriormente del motivo per cui penso che la tendenza non sia ancora confermata da un crossover. I trader di azioni sui prezzi in genere considerano un mercato di tendenza come un mercato con massimi più alti e minimi più alti, minimi più bassi e massimi più bassi. Durante un crossover viene confermata solo la prima parte, il massimo più alto o il minimo più basso. La seconda parte, i minimi più alti o i massimi più bassi, di solito non sono stati confermati. Il fatto che stiamo cercando di cogliere una tendenza quando la tendenza non è ancora confermata mi sembra un po’ arretrato.

Ora, ci sono strategie crossover che funzionano, ma purtroppo molte no. Ma non dobbiamo stressarci con questo. Ciò che potremmo fare invece è sfruttare l’errore commesso dalla maggior parte dei trader crossover.

In questa strategia, entreremo nel mercato non appena si formeranno i minimi più alti o i massimi più bassi. Lo faremo aspettando un pullback, più una convergenza di condizioni di mercato leggermente ipercomprate o ipervendute e una conferma della ripresa della direzione del crossover.

Il setup: come entrare nel mercato sui pullback dopo un crossover

Per identificare il nostro crossover, utilizzeremo la media mobile crossover comunemente usata, 50 EMA e 20 EMA. Queste medie mobili sono molto popolari, molti trader le stanno guardando, anche quelli che non le usano come strategia crossover. Queste medie mobili non vengono utilizzate solo per strategie crossover, ma vengono anche utilizzate come indicatore della direzione del trend e come supporto o resistenza dinamica. Utilizzando queste medie mobili, sfrutteremo il modo in cui gli altri trader le utilizzano. L'EMA 20 e 50 sarà il nostro crossover, indicatore di direzione commerciale e, soprattutto, il nostro supporto o resistenza dinamica.

L'area tra le due medie mobili sarà la nostra area dinamica di supporto o resistenza. Per utilizzare questo dato come tale, aspetteremo che il prezzo si ritiri nell'area tra le due medie mobili, ma non chiuda mai oltre i 50 EMA. Ciò confermerebbe che il mercato sta rispettando la 50 EMA come supporto o resistenza dinamica. Quindi, aspetteremmo che il prezzo si chiudesse al di fuori della 20 EMA per confermare la ripresa del trend.

Utilizzeremo anche l'indicatore Commodity Channel Index (CCI) per identificare le nostre condizioni di mercato leggermente ipercomprato o ipervenduto. Un ritiro da un recente movimento del mercato causerà queste condizioni a breve termine. L'utilizzo del CCI ci consente di identificare queste condizioni a breve termine.

Un’altra cosa da tenere presente è che nessuno sa veramente quanto durerà una tendenza. Quindi, per essere prudenti, scambieremo solo il primo pullback.

Acquista voce:

La 20 MADRE (oro) dovrebbe superare la 50 MADRE (magenta)
Il prezzo dovrebbe ritirarsi nell'area tra 20 e 50 EMA
Il prezzo non dovrebbe chiudere al di sotto dei 50 EMA
Il CCI dovrebbe essere inferiore a -100
Entra sulla candela che chiude sopra la 20 EMA

Stop Loss: Imposta lo stop loss al di sotto di 50 EMA

Exit: Imposta il take profit su 1.5 volte l'altezza dello stop loss in pip

Voce di vendita:

La 20 MADRE (oro) dovrebbe incrociare sotto la 50 MADRE (magenta)
Il prezzo dovrebbe ritirarsi nell'area tra 20 e 50 EMA
Il prezzo non dovrebbe chiudere al di sopra dei 50 EMA
Il CCI dovrebbe essere superiore a 100
Entra sulla candela che chiude sotto la 20 EMA

Stop Loss: Imposta lo stop loss sopra la EMA 50

Exit: Imposta il take profit su 1.5 volte l'altezza dello stop loss in pip

Conclusione

Essere pazienti paga. Aspettando che il prezzo si ritiri sulla nostra area di supporto o resistenza e aspettando che il prezzo confermi la ripresa del trend chiudendo oltre la 20 EMA, siamo pazienti.

Questa strategia è leggermente migliore delle strategie crossover perché in primo luogo aspettiamo di entrare ad un prezzo migliore, se possibile, in secondo luogo aspettiamo la conferma della ripresa del trend. La condizione di ipercomprato o ipervenduto del CCI è solo un bonus aggiuntivo per aumentare le probabilità di un'operazione di successo.

Questa strategia, tuttavia, sbaglia verso il lato conservatore impostando lo stop loss oltre i 50 EMA e dandoci così un rapporto rischio-ricompensa inferiore di appena 1.5 volte lo stop loss. Tuttavia, questo è logico poiché è solo quando il prezzo chiude oltre i 50 EMA che la nostra configurazione viene annullata. Coloro che tendono ad essere un po’ più aggressivi possono avvicinare lo stop loss, ottenendo così un rapporto rischio-ricompensa più elevato, ma correndo il rischio di colpire prematuramente lo stop loss.