La plupart des commerçants recherchent des moyens d'acquérir un avantage commercial afin d'obtenir un avantage sur le marché. De nombreux commerçants les trouvent lorsqu'ils trouvent un indicateur technique qui leur donne les bonnes informations compte tenu de l'état actuel du marché dans lequel ils se trouvent.
La plupart des indicateurs techniques fonctionnent. Cependant, la plupart des indicateurs ne fonctionnent que pour une condition de marché spécifique. Certains indicateurs techniques fonctionnent mieux dans des conditions de marché en tendance. Ces indicateurs entrent généralement dans la catégorie des indicateurs techniques de suivi de tendance. Certains indicateurs techniques fonctionnent bien sur un marché en range où le prix s'inverse souvent chaque fois que le marché est suracheté ou survendu. Ceux-ci, en revanche, entrent principalement dans la catégorie des indicateurs techniques de type oscillateur.
Les bandes de Bollinger sont un indicateur de type bande ou canal qui a été développé par John Bollinger comme moyen de mesurer la volatilité du marché.
Les bandes de Bollinger sont uniques car c'est l'un des rares indicateurs techniques qui peuvent fournir des informations essentielles pour différents types de conditions de marché. Il fournit des informations sur la direction des tendances, ce qui est essentiel dans un marché en tendance. Il fournit également des informations sur les conditions de prix de surachat et de survente, ce qui est pertinent dans un marché varié. Il fournit également des informations sur la volatilité, ce qui nous aide à identifier les contractions et les expansions du marché, ainsi que le risque inhérent basé sur la volatilité du marché. Il peut également être utilisé pour identifier les ruptures de dynamique d'une contraction du marché, ce qui est déjà une stratégie en soi.
La formule des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur de type bande qui trace trois lignes. La ligne médiane est une ligne de moyenne mobile simple (SMA) préréglée à 20 périodes. Les lignes extérieures sont des écarts types basés sur la ligne médiane, qui est la ligne 20 SMA.
La bande supérieure est calculée en ajoutant deux fois l'écart type d'une période à la ligne 20 SMA. La bande inférieure, d'autre part, est calculée en soustrayant deux fois l'écart type de la même période de la même ligne 20 SMA.
Les lignes des bandes de Bollinger sont calculées comme suit.
BOLU = MA (TP, n) + m* σ [TP, n]
BOLU = MA (TP, n) - m* σ [TP, n]
Où :
BOLU = bande de Bollinger supérieure
BOLU = bande de Bollinger inférieure
MA = moyenne mobile
TP = Prix typique = (Haut + Bas + Clôture) / 3
n = Nombre de périodes dans la période de lissage
m = Nombre d'écarts types
σ [TP, n] = écart type sur la dernière n périodes de TP
Bandes de Bollinger et tendance
La ligne médiane des bandes de Bollinger est une ligne moyenne mobile simple de base à 20 périodes. En tant que tel, tout comme avec la plupart des lignes moyennes mobiles, la ligne médiane des bandes de Bollinger peut également être utilisée comme base pour la direction de la tendance. D'autant plus que la ligne 20 SMA est une ligne de moyenne mobile couramment utilisée pour identifier la direction de la tendance à court terme.
Dans un marché en tendance, l'action des prix aurait tendance à rester sur la moitié de la bande de Bollinger où se trouve la direction de la tendance.
Dans une tendance haussière, l'action des prix resterait sur la moitié supérieure des bandes de Bollinger.
D'autre part, l'action des prix aurait tendance à rester sur la moitié inférieure des bandes de Bollinger dans une tendance baissière.
Il peut également être utilisé pour différencier les marchés à tendance et les marchés sans tendance, car l'action des prix aurait tendance à s'entrecroiser sur la ligne médiane pendant les marchés agités ou variés.
Ces caractéristiques font des bandes de Bollinger un outil efficace pour identifier les tendances des marchés ainsi que la direction de la tendance.
Bandes de Bollinger et volatilité
Étant donné que les bandes de Bollinger ont également été principalement développées pour indiquer la volatilité du marché, il est également important que nous apprenions à les utiliser comme indicateur de volatilité.
Comme mentionné précédemment, les bandes extérieures des bandes de Bollinger sont basées sur les écarts types. Ainsi, la contraction et l'expansion des bandes extérieures sont révélatrices de la volatilité du marché.
Les marchés à faible volatilité ont également de faibles écarts-types. Cela amène l'indicateur à tracer une bande de Bollinger contractée. À mesure que le marché gagne en volume de négociation et en volatilité, les écarts types augmentent également. Cela éloigne les lignes extérieures des bandes de Bollinger de la ligne médiane, ce qui entraîne l'expansion de toute la structure des bandes de Bollinger.
Bandes de Bollinger et marchés de surachat ou de survente
Les bandes de Bollinger ne sont pas seulement efficaces pour identifier les tendances et la volatilité. Il est également très efficace pour identifier les conditions de marché de surachat et de survente, qui sont des conditions primordiales pour un renversement de tendance.
Les bandes extérieures des bandes de Bollinger représentent des niveaux de prix extrêmes. Dans une bande de Bollinger qui est préréglée à deux écarts-types, les prix dépassant la fourchette des bandes de Bollinger indiquent que le prix s'est éloigné de plus de deux écarts-types du prix moyen.
Une rupture de prix au-dessus des bandes de Bollinger supérieures indique un marché suracheté, tandis qu'une chute de prix en dessous des bandes de Bollinger inférieures indique un marché survendu, qui sont toutes deux des conditions primordiales pour un renversement moyen ou un renversement de tendance.
Cependant, toutes les violations au-delà de ces niveaux n'indiquent pas que le prix s'inverserait en fait. Des indications d'un renversement peuvent être observées sur la base d'une action des prix présentant des caractéristiques d'un renversement de tendance potentiel, telles que des modèles de chandeliers d'inversion poussant contre ces niveaux extrêmes.
Les modèles de chandelier d'inversion haussiers poussant contre les bandes de Bollinger inférieures indiquent un retournement haussier provenant d'une condition de survente, tandis que les modèles de chandelier d'inversion baissier poussant contre les bandes de Bollinger supérieures indiquent un renversement baissier provenant d'une condition de surachat.
Bandes de Bollinger et ruptures de Momentum
Les cycles du marché sont des modèles récurrents qui pourraient présenter des opportunités de trading pour les traders. Les contractions du marché sont généralement suivies de fortes expansions du marché. En tant que telles, les évasions de momentum qui se produisent après une contraction du marché peuvent constituer une bonne entrée commerciale en cas d'évasion de l'élan.
Les cassures de Momentum peuvent être identifiées sur la base d'une forte rupture de bougie de Momentum en dehors des bandes de Bollinger et se fermant fortement en dehors de celles-ci. Ces bougies dynamiques peuvent indiquer le début de la phase d'expansion du marché, ce qui peut conduire à une tendance forte.
Conclusion
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique polyvalent qui peut être utilisé sur divers marchés. L'utilisation de cet indicateur permettrait aux traders d'analyser et de lire le marché tel qu'il est plutôt que de le forcer à s'adapter à votre stratégie. Les commerçants doivent seulement apprendre à discerner ce que fait le marché en fonction de la façon dont le prix réagit aux bandes de Bollinger.
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