Renko Stop- und Reverse-Forex-Strategie

5. März 2018

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Renko Stop- und Reverse-Forex-Strategie

Trendmärkte, die sich über einen so langen Zeitraum erstrecken, gehören zu den profitabelsten Märkten, auf denen ein Händler handeln kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Händler den Beginn eines Trends erkennen und aussteigen könnte, wenn er endet. Möglicherweise haben Sie von Trades gehört, die gleich zu Beginn abgefangen und bis zum Ende geschlossen werden, und das hat Sie vielleicht neidisch gemacht, weil Sie sich gewünscht haben, dass Sie auch mit dem gleichen Setup handeln würden. Allerdings sind diese Geschäfte sehr selten. Um ehrlich zu sein, ist es sehr schwer vorherzusagen, wohin sich der Markt entwickeln wird. Millionen von Händlern da draußen haben ihre eigene Meinung über den Markt und alle haben unterschiedliche Ansichten, was sich auf den Preis auswirkt.

Allerdings ist es immer noch möglich, diese Art von Trades zu erwischen, auch ohne vorherzusagen, wohin sich der Markt entwickelt. Wie machen wir das? Indem wir ständig auf dem Markt sind.

Aber Sie denken vielleicht, dass das Quatsch ist. Es ist verrückt, auf dem Markt zu bleiben, ohne vorher abzuschätzen, in welche Richtung es geht. Nun, wir werden ein anderes Diagramm verwenden, das uns einen Hinweis auf einen Trend geben würde.

Das Renko-Diagramm

Das Wort „Renko“ kommt von einem japanischen Wort, das Ziegel bedeutet. Nach einer Weile werden Sie verstehen, warum dieses Diagramm diesen Namen trägt.

Das Renko-Diagramm ist ein Diagramm, das auf einer mathematischen Formel basiert, bei der der Preis im Vordergrund steht. Im Gegensatz zu den regulären Candlesticks geht es hier nicht um die Zeit, sondern nur um den Preis. Es misst den Preis anhand einer Formel und immer dann, wenn der Preis um einen bestimmten Betrag steigt, wird eine Renko-Box oder ein Renko-Stein erstellt.

So würde ein Renko-Diagramm aussehen.

Blöcke werden rot dargestellt, wenn der Preis um eine bestimmte Anzahl von Pips sinkt, und Kästchen werden blau dargestellt, wenn der Preis um eine bestimmte Anzahl von Pips steigt. Beachten Sie, wie klar die Preisbewegungen definiert sind.

Normale Candlesticks haben trotz all ihrer bewährten Vorteile auch Nachteile. Candlesticks werden unter Berücksichtigung der Zeit dargestellt. Ursprünglich wurde es mit Blick auf die Tages-Charts erstellt. Doch mit den heutigen technologischen Fortschritten könnten Preise in unterschiedlichen Zeitrahmen, sogar auf die Minute genau, aufgezeichnet werden. Das Problem dabei ist, dass Börsen und Broker in unterschiedlichen Zeitrahmen angesiedelt sind. Ein sichtbares Kerzenmuster auf einem 4-Stunden-Chart ist aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen, auf denen die Kerzen basieren, möglicherweise nicht dieselbe Kerze bei einem anderen Broker. Außerdem kann es bereits wenige Minuten nach dem Schließen einer Kerze zu Preisbewegungen kommen. Dadurch entstehen Kerzen, die diese relevanten Preisbewegungen nicht einschließen. Kerzen, auf die Händler ihre Handelsentscheidungen stützen.

Im Gegensatz zum regulären Candlestick-Chart beseitigt der Renko-Chart all diese Nuancen, indem er sich ausschließlich auf den Preis konzentriert.

Beachten Sie, wie klar ein Trend im Renko-Chart definiert ist.

Wie können wir also von diesen Trends profitieren?

Das Kauf-Setup – Einstiege, Stop-Losses und Ausstiege

Diese Strategie basiert auf einer bestätigten Preisdynamik basierend auf den Renko-Charts. Diese bestätigte Dynamik würde auf der dritten Box in Folge basieren, in der sich der Preis in die gleiche Richtung bewegt. Sobald der Preis eine dritte Box erreicht, sollten wir in den Handel einsteigen. Zu diesem Zweck werden wir Stop-Entry-Orders erteilen, um in den Handel einzusteigen.

Einstiegsorder kaufen: Eine ausstehende Kauf-Stopp-Order sollte oberhalb der Stelle platziert werden, an der das dritte Feld basierend auf den vorherigen Feldern dargestellt werden würde.

Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte drei Kästchen unterhalb des Eingabefelds platziert werden, wobei das Kästchen seine Farbe ändert.

Trailing-Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte im gleichen Abstand vom aktuellen Preis basierend auf den Kästchen verfolgt werden, bis er im Gewinn gestoppt wird.

Dieser Trade gewann 104 Pips und riskierte nur 15 Pips beim Stop-Loss. Das ist ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von nahezu 1:7. Es gab drei Fälle, in denen der Preis rote Kästchen zwischen dem Trend einzeichnete. Dies würden Retracements darstellen. Da unser Stop-Loss jedoch drei Boxen unter der aktuellen Box lag, wurde der Handel nicht vorzeitig gestoppt.

Das Verkaufs-Setup – Einstiege, Stop-Losses und Ausstiege

Einstiegsorder verkaufen: Eine ausstehende Verkaufsstopp-Order sollte unterhalb der Stelle platziert werden, an der das dritte Feld basierend auf den vorherigen Feldern dargestellt werden würde.

Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte drei Kästchen über dem Eingabefeld platziert werden, wobei das Kästchen seine Farbe ändert.

Trailing-Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte im gleichen Abstand vom aktuellen Preis basierend auf den Kästchen verfolgt werden, bis er im Gewinn gestoppt wird.

Dieser Trade hätte 188 Pips gewonnen, während er beim Stop-Loss nur 15 Pips riskiert hätte. Das wäre ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:12.5 gewesen. Wieder kam es zwischen dem Abwärtstrend zu mehreren Retracements, aber erst im letzten Teil des Abwärtstrends wurde der Handel gestoppt.

Zusammenfassung

Die Stärke dieser Strategie ist zugleich ihre Schwäche. Es wurde bereits erwähnt, dass das Renko-Diagramm die Zeit nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund gibt es keinen festen Zeitpunkt, zu dem der Händler zu den Charts zurückkehren sollte, um zu überprüfen, was passiert ist. Kästchen werden immer dann geplottet, wenn die Kriterien für das Plotten eines Kästchens erfüllt sind. Da die Kästchen außerdem anhand einer mathematischen Formel dargestellt werden, verschieben sich die Niveaus, auf denen die Kästchen dargestellt werden, mit der Preisbewegung. Da der Preis dynamisch ist, werden auch die Boxen dynamisch.

Angesichts dieser beiden Rückschläge ist bei dieser Strategie vor allem die aktive Verwaltung ausstehender Einstiegsaufträge und Stop-Losses zu berücksichtigen. Für einen Scalper scheint das kein Problem zu sein, da er es gewohnt ist, vor den Charts zu sitzen und zu warten. Für Swingtrader würde dies jedoch ein Problem darstellen. Swingtrader kehren zu festgelegten Zeiten zu ihren Charts zurück, aber mit dieser Strategie funktioniert das möglicherweise nicht. Einige Swingtrader, die diese Strategie anwenden, hatten einen Alarm programmiert, bei dem immer dann, wenn eine dritte Box erstellt wurde, ein Alarm an ihre E-Mails gesendet wurde. Das könnte funktionieren.

Eine weitere Vorsichtsmaßnahme bei dieser Strategie besteht auch darin, dass es vorkommen kann, dass mehrere Boxen schnell und fast gleichzeitig gezeichnet werden, da die Boxen auf der Grundlage der Preisbewegung und ohne Berücksichtigung der Zeit erstellt werden. Dies ist häufig bei Nachrichtenspitzen der Fall. Obwohl es möglich ist, mit dieser Strategie während Spitzenzeiten zu profitieren, da der Stop-Loss manuell nachgestellt wird, können breite Spitzen, die zurückgehen oder sich umkehren, zu einem Verlust führen. Dies liegt daran, dass das manuelle Nachziehen eines Stop-Loss einige Minuten dauern kann, wenn Sie sich nicht vor dem Chart befinden, während Spitzen innerhalb von Sekunden auftreten können.

Da diese Strategie außerdem auf einem Drei-Boxen-Vorstoß basiert, würde diese Strategie in einem Ranging-Markt mit einer Spanne von 3 bis 6 Boxen nicht funktionieren. Aber diese Verluste im Bereich von 3 bis 6 Boxen könnten immer noch durch die Gewinne auf den von Anfang bis Ende erfassten Trendmärkten ausgeglichen werden. Da die Strategie versucht, die gesamte Trendbewegung zu erfassen, ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis oft hoch.

Schließlich besteht der Hauptvorteil dieser Strategie darin, dass es sich um eine Art Stop-and-Reverse-Strategie handelt. Dies liegt daran, dass der Trailing-Stop-Loss auch die ausstehende Stop-Entry-Order ist, die ausgelöst werden sollte, wenn sich der Markt umkehrt. Dies ermöglicht es Händlern, alle großen Bewegungen des Marktes zu erfassen, sei es eine Umkehr oder ein Ausbruch aus einer Spanne.