Viertes Gesetz: Forex-Handelsstrategie

1. November 2018

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Viertes Gesetz: Forex-Handelsstrategie

Denn jede Aktion ist eine gleiche und entgegengesetzte Reaktion. Dies ist das dritte Gesetz von Newton. Obwohl dieses Gesetz in der Physik oder Naturwissenschaft Anwendung findet, hätte Newton ein großartiger Händler sein können. Dieses Konzept fasst im Grunde zusammen, was Mean Reversion ist.

Obwohl der Großteil dieser Idee auf den Handel zutrifft, ist der Handel im Vergleich zur Physik immer noch viel unvorhersehbarer. Es gibt keine Regeln, keine Gesetze, nichts, was die menschliche Psychologie regelt, wenn es um Geld geht. Im Handel könnte man sagen: „Jede Aktion ist eine gleichwertige oder überreaktive Gegenreaktion.“ Auf das Konzept der Mean-Reversion angewendet bedeutet dies, dass Preisextreme eine Quelle einer starken Reaktion sein könnten, die viel stärker ist als die vorherige Aktion, die den extremen Preiszustand verursacht hat. Dies bedeutet, dass überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen eine potenzielle Quelle für Marktumkehrungen oder -ausbrüche sein könnten.

Lassen Sie uns dieses Gesetz anhand eines häufig verwendeten Indikators untersuchen, dem Bollinger-Band.

Das Bollinger-Band ist ein hervorragender Indikator zur Bestimmung von Preisextremen. Dies liegt daran, dass die äußeren Bänder dieses Indikators nicht nur anzeigen können, ob ein Markt überverkauft oder überkauft ist, sondern dass der Bereich um ihn herum auch als dynamische Unterstützung oder Widerstand fungiert. Oft bemerkt man, dass der Preis Preispunkte außerhalb des Bandes ablehnt und dann wieder innerhalb des Bandes abprallt. Es gibt jedoch viele Fälle, in denen der Preis im Vergleich zu dem Schub, der den anfänglichen extremen Preiszustand verursachte, stark ansteigen würde. Diese Dynamik nach der Erholung setzt dann einen Trend in Gang, einen Trend, aus dem wir Kapital schlagen können.

Die Einrichtung

Für diese Strategie verwenden wir natürlich das 20-Perioden-Bollinger-Band mit einer Standardabweichung von drei (3). Dadurch können wir Preisextreme identifizieren, die zu weit vom Mittelwert entfernt sind. Je weiter der Preis vom Mittelwert entfernt ist, desto stärker ist der Druck, sich umzukehren. Je stärker der Druck zur Umkehr ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein entgegengesetzter Trend beginnt. Was wir suchen werden, ist eine Marktbedingung, bei der der Preis die äußeren Bänder berührt, was entweder auf eine überkaufte oder überverkaufte Marktbedingung hinweist.

Eine bloße Berührung der äußeren Bänder reicht jedoch nicht aus, um eine Trendwende festzustellen. In vielen Fällen bewegt sich der Preis während eines Trendmarktes an den äußeren Bändern und kehrt sich nicht um.

Um eine mögliche Umkehr zu identifizieren, suchen wir nach einer häufig verwendeten Umkehrkerze, dem Pinbar. Wenn wir den Pinbar mit dem Bollinger-Band-Indikator kombinieren, suchen wir nach einem Pinbar, bei dem die Dochte der Kerze die äußeren Bänder durchstoßen haben, der Preis jedoch immer noch innerhalb des Bandes schließt.

Zeitrahmen: beliebig

Eintrag kaufen:

Der Preis sollte im Bereich des unteren äußeren Bandes liegen, was anzeigt, dass der Preis überverkauft ist
Es sollte ein bullischer Pinbar erscheinen, dessen Dochte das untere äußere Band berühren und sich innerhalb des Bollinger-Bandes schließen
Geben Sie am Ende der Pinbar-Kerze eine Kauf-Market-Order ein

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss auf das Tief der Kerze

Take-Profit 1: Legen Sie den Ziel-Take-Profit auf die Hälfte der Positionsgröße und das Zweifache des Risikos für den Stop-Loss fest

Take-Profit 2: Sehen Sie sich den Ziel-Take-Profit für die verbleibende Hälfte der Positionsgröße in Höhe des 5-fachen Risikos für den Stop-Loss an

Eintrag verkaufen:

Der Preis sollte im Bereich des oberen äußeren Bandes liegen, was anzeigt, dass der Preis überkauft ist
Es sollte ein bärischer Pinbar erscheinen, dessen Dochte das obere äußere Band berühren und sich innerhalb des Bollinger-Bandes schließen
Geben Sie am Ende der Pinbar-Kerze eine Verkaufsorder ein

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss auf das Hoch der Kerze

Take-Profit 1: Legen Sie den Ziel-Take-Profit auf die Hälfte der Positionsgröße und das Zweifache des Risikos für den Stop-Loss fest

Take-Profit 2: Sehen Sie sich den Ziel-Take-Profit für die verbleibende Hälfte der Positionsgröße in Höhe des 5-fachen Risikos für den Stop-Loss an

Zusammenfassung

Eine übermäßig extreme Bedingung unter Verwendung eines Bollinger-Bandes mit 3 Standardabweichungen erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr. Dies liegt daran, dass der Druck zur Umkehr bereits zu groß ist. Stellen Sie sich die äußeren Bänder wie ein Gummiband vor, das versucht, den Preis einzudämmen und niemals reißt. Der Preis könnte und würde versuchen, daraus auszubrechen, aber es wird den Preis immer zurück in das Bollinger-Band ziehen. Je weiter der Preis steigt, desto stärker wird dieses Gummiband, und sobald dieses Gummiband den Preis erfolgreich wieder nach oben drückt, wäre eine Umkehr wahrscheinlich.

Kombiniert man diese Eigenschaft des Bollinger-Bandes mit der weit verbreiteten Pinbar-Umkehrkerze, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr.

Ein weiterer Aspekt dieser Strategie sind die mehrfachen Take-Profit-Ziele. Das erste Take-Profit-Ziel ist im Grunde eine Versicherung, dass der Trade, sobald es erreicht wird, bereits die Gewinnschwelle erreicht, da die Hälfte der Positionsgröße bereits das doppelte Risiko eingebracht hat. Das zweite Take-Profit-Ziel ist der Geldverdiener, da es aufgrund seines 5:1-Ziels das Chance-Risiko-Verhältnis erhöht. Um das Chance-Risiko-Verhältnis jedoch weiter zu erhöhen, könnten wir den Stop-Loss auch auf die Gewinnschwelle verschieben, sobald das erste Take-Profit-Ziel erreicht wird. Auf diese Weise werden wir in jedem Fall einen Gesamtgewinn erzielen.

Aber nicht alle Setups wären profitabel. Wie Sie in unserem Verkaufs-Setup bemerken würden, befand sich in der Nähe des zweiten Take-Profit-Ziels ein Pinbar mit Dochten, die das untere Band ablehnten. Dies wäre ein gültiges Setup gewesen und der Preis hat sich für mehrere Kerzen umgekehrt. Wenn dieses Setup jedoch gehandelt würde, wäre das angestrebte Take-Profit von nur 2:1 nicht erreicht worden. Dies ist Teil des Handels. Es kommt zu Verlustgeschäften, und wir müssten damit umgehen.