VWAP 挤压外汇交易策略
交易策略有两个重要组成部分：入场和出场。 在大多数情况下，关于入场策略已经说了很多，我们根据策略或论点了解何时进行交易非常重要。 当然，我们不想进行低概率的交易。 然而，大多数交易者往往会忘记交易的第二部分，这同样重要，即退出。 如果没有这一点，我们就不可能从交易设置中获得最大收益。
我们经常听到古老的交易格言：“斩断你的亏损，让你的盈利”。 这是非常合乎逻辑的。 我们将损失保持在最低限度，同时努力从盈利交易中获得最大收益。 但我们该怎么做呢？
VWAP 追踪止损 – 从交易中榨取利润的合理方法
那么，什么是 VWAP？我们如何利用它来发挥我们的优势？ VWAP 或成交量加权平均价格是对某种可交易证券或商品的平均价格的计算。 与移动平均线非常相似，它也计算平均价格。 不同之处在于，VWAP 考虑了成交量，而移动平均线则仅根据历史价格计算平均值。
由于 VWAP 在计算平均价格时考虑了成交量，因此成交量较大的价格变动对成交量较小的价格变动对 VWAP 的影响更大。 在图表上，与交易量较小时的价格变动相比，成交量波动时，成交量加权平均价格线的倾斜度会更大。
这使得 VWAP 成为一种可以在多种方面进行交易的可用工具。 使用它的一种方法是作为追踪止损的基础。 由于当价格波动较大时，VWAP 线会走强，因此每当 VWAP 强劲波动时，也可能会出现动力。 如果动量与未平仓交易相一致，那么可以合乎逻辑地假设价格不会过早反转，除非出现更强大的价格走势与当前动量相反。
因此，一些专业交易者所做的就是将止损设置在选定的交易量加权平均价格之后一段距离。 在某些情况下，价格会回撤至成交量加权平均价格并反弹。 但如果价格确实突破了成交量加权平均价格并继续下跌，则可能意味着势头正在发生变化，退出交易可能是个好主意。 这就是使用 VWAP 追踪止损背后的逻辑。
交易策略概念
有许多盈利策略的核心是能够从获胜交易中获取尽可能多的利润。 需要这样做的一种策略是移动平均线交叉策略。 入口并不是这个策略的重点。 事实上，您可以使用任何能让您抓住大动作的策略。 不过，对于该策略，我们将使用 5 周期指数移动平均线 (EMA) 与 200 周期 EMA 的交叉。
该策略的核心在于能够通过使用追踪止损在获胜的交易设置中榨取尽可能多的利润。 一些交易者将止损设置在 VWAP 之后。 这在股票交易者中很常见。 然而，VWAP 是动态的。 在 VWAP 后面使用动态间距也将是有益的。 为此，我们将使用两个 VWAP，即 20 周期和 50 周期 VWAP。 然后，追踪止损将放置在这两个 VWAP 之间。 如果价格突破 20 周期 VWAP 并到达 20 和 50 之间区域的中间，那么我们会假设短期趋势可能结束，因此交易将自动平仓。
指标：
- 5 期 EMA（黄金）
- 200 周期 EMA（绿色）
- Volume_Weighted_MA：20 和 50 周期（棕色）
时间范围：任意
货币对：任何
交易时段：任意
买入（多头）交易设置规则
条目
- 5 EMA 应该突破 200 EMA
- 蜡烛收盘价应远高于 200 EMA
- 在蜡烛收盘时输入买入市价订单
止损
- 将初始止损设置在200均线下方； 或者
- 将止损设置在蜡烛低点下方
退出：追踪止损
- 一旦交易盈利，就将止损设置在 20 至 50 周期之间 交易量_加权_MA 直到击中
卖出（空头）交易设置规则
条目
- 5 EMA 应该穿过 200 EMA 下方
- 蜡烛收盘价应远低于 200 EMA
- 在蜡烛收盘时输入卖出市价单
止损
- 将初始止损设置在200均线上方； 或者
- 将止损设置在蜡烛高点上方
退出：追踪止损
- 一旦交易盈利，就将止损设置在 20 至 50 周期之间 交易量_加权_MA 直到击中
结论
股票交易者通常使用 VWAP 进行追踪止损。 然而，有些人会用固定的距离来跟在它后面。 固定追踪距离将不允许交易者利用交易量的强劲波动。 通过使用这种方法，我们能够随着更快的 20 周期 VWAP 随动量移动而更接近价格，并避免随着动量减弱以及 20 和 50 周期 VWAP 之间的区域收紧而更接近价格。
但这一策略的挫折在于，在某些情况下，价格会在反弹之前大幅回落至 50 周期成交量加权平均价格 (VWAP)。 这将使我们摆脱贸易。 然而，这是使用 20 周期 VWAP 的权衡。
尝试用你最喜欢的趋势捕捉策略来尝试这个退出策略。 这可能会让您从已经盈利的策略中榨取更多利润。
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