MT5 的简单趋势检测器反转外汇交易策略

2024 年 2 月 6 日

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这是市场上常见的情况，价格会在价格图表上有条不紊地上下波动，而没有明确的趋势方向。这可能发生在波动市场，甚至没有明确支撑和阻力区域的市场中。交易此类市场状况的一种方法是根据超卖或超买价格水平的均值反转信号进行交易。该策略向我们展示了如何使用简单趋势检测器和布林线来交易此类均值反转设置的系统方法。

简单趋势检测器

简单趋势检测器 (STD) 是一种振荡类型的技术指标，与相对强度指数 (RSI) 和资金流量指数 (MFI) 等其他振荡指标有很多相似之处。与提到的两个振荡指标一样，它也指示动量和趋势方向，以及超买和超卖市场。

STD 线在 0 至 100 的固定范围内振荡。它还具有 20、50 和 80 水平标记。20 和 80 水平表示超卖和超买水平，而 50 则描绘看涨势头和看跌势头。

交易者可以根据 STD 线关于 50 标记的位置来识别具有看涨动量偏差的市场。只要 STD 线总体高于 50，就可以认为市场看涨；只要 STD 线总体低于 50，就可以认为市场看跌。交易者可以使用此信息根据动量方向过滤交易或根据市场动量的变化进行交易。

交易者还可以根据 20 和 80 水平的标记来识别超卖和超买市场。只要 STD 线跌破 20，就认为市场超卖；只要 STD 线突破 80，就认为市场超买。这两种情况都是均值反转的主要条件因为价格经常试图恢复到平均价格。

布林线

布林线是由约翰·布林格开发的技术指标。该指标绘制了三条跟随价格走势的线，并且通常在正常市场条件下将其包围。这三条线形成带状结构，这就是该指标被称为“布林线”的原因。

布林带的中线是简单移动平均线 (SMA)，通常预设为计算 20 个柱。另一方面，其外线计算如下标准偏差价格走势在 20 SMA 线上方和下方移动。这通常预设为 2 个标准差。这三条线形成通常会包围价格走势的带状结构。

布林线是一种多功能技术指标，可用于确定趋势方向、波动性、动量突破以及超卖和超买价格水平。

由于其中线是 20 SMA 线，因此布林线也可以用来识别趋势方向，就像大多数移动平均线一样。如果价格走势总体高于中线，则市场被认为处于上升趋势；如果价格走势总体低于中线，则市场被认为处于下降趋势。

外部线也可用于评估市场波动性，因为这些线基于价格行为的标准差。当波动性较低时，通道往往会收缩，每当市场处于收缩阶段时就会出现这种情况。另一方面，每当波动性较高时，区间也会扩大，即市场处于市场扩张阶段时的情况。

布林线也可用于识别动量突破，这通常发生在市场收缩阶段之后。交易者可能会根据市场紧缩后收盘于区间外的强劲动量蜡烛来识别动量突破。

布林线还主要用于识别来自超卖和超买市场的均值反转。价格跌破下线表明市场超卖，而价格突破上线则表明市场超买。这些区域出现的价格拒绝模式是可能出现均值反转情景的明显迹象。

交易策略概念

该交易策略是一种均值反转交易策略，根据来自布林带和简单趋势检测器指标的均值反转信号的汇合进行交易。

在简单趋势检测器上，交易者可以仅根据 STD 线跌破 20 或突破 80 以上来识别超卖和超买市场。

有效的超卖和超买情景还应显示价格跌破布林带下线或突破布林带上线。

然后，价格应该从超卖或超买的价格水平反转，这可以通过恢复到布林带中线的动量蜡烛来表明。这应该伴随着 STD 线恢复到 20 到 80 范围内。

购买交易设置

条目

价格应跌破布林带下线。
STD 线应降至 20 以下。
一旦看涨动能蜡烛与 STD 线恢复到 20 上方汇合，就立即开立买入订单。

止损

在入口蜡烛下方的分形上设置止损。

Exit 退出

将止盈目标设定在下一个波动高位。

卖出交易设置

条目

价格应该突破布林带的上限。
STD 线应突破 80 以上。
一旦形成看跌动能蜡烛且 STD 线恢复到 80 以下，则立即开立卖单。

止损

在入场蜡烛上方的分形上设置止损。

Exit 退出

将止盈目标设定在下一个波动低点。

结论

这种交易策略是交易非趋势市场的可行方式。它可以轻松地在具有明确支撑和阻力区域的区间市场上进行交易，但也可以在没有明确区间的市场上进行交易，只要市场显示出一种模式，其中随着价格超卖或超买而明确定义价格波动。然而，这交易策略有效与市场流动类型的系统结合进行交易时效果最佳。经验丰富的交易者在解读市场结构时可能会发现高概率反转区域。