考夫曼自适应移动平均线是自适应移动平均线的一个版本,它基于指数平滑移动平均线,并结合了检测波动率并将其应用为动态变化的平滑常数的原始方法。
该指标有两个输入参数:
- 周期 – 计算周期;
- 适用价格 – 用于计算的价格。
计算:
KAMA[i] = KAMA[i-1] + sc * (价格[i] - KAMA[i-1])
其中:
sc = (er * 0.6015 + 0.0645) * (er * 0.6015 + 0.0645),er = Abs(价格[i] - 价格[i-Period+1]) / Sum1,并且 Sum1 = Sum(Abs(Price[i]) - 价格[i-1])) 从 (i-Period+1) 到 i
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