Forex Chiến lược

Chiến lược giao dịch ngoại hối chéo được lọc

28 Tháng Mười

631

Chiến lược giao dịch ngoại hối chéo được lọc

Mặc dù rất phổ biến đối với nhiều nhà giao dịch nhưng nhiều chiến lược chéo không tạo ra được kết quả mà các nhà giao dịch mong muốn từ một chiến lược. Trên thực tế, tôi biết một nhà giao dịch mới bắt đầu đã đốt tài khoản của mình một cách mù quáng khi theo đuổi một chiến lược giao thoa phổ biến.

Nhưng tại sao nó lại phổ biến đến thế nếu nó không có tác dụng?

Không phải là các chiến lược chéo không hiệu quả. Chỉ là nó có rất nhiều điểm yếu khiến nó không phù hợp để sử dụng ở mọi thị trường. Những điểm yếu cần được lọc ra để tránh thua lỗ.

Một điểm yếu là các mục đôi khi hơi muộn. Điều này là do hầu hết các mục nhập dựa trên sự giao nhau là một mục nhập ở trạng thái mở rộng quá mức trong ngắn hạn. Hầu hết các nến gây ra sự giao nhau đều có động lượng quá lớn, nó lệch quá xa so với các đường trung bình động. Điều này có thể có nghĩa là khoảng trống ngắn hơn để di chuyển theo hướng giao dịch. Nó cũng có thể gây ra sự đảo chiều trung bình trong ngắn hạn, có thể là một sự thoái lui nhỏ hoặc tệ hơn là khiến thị trường bắt đầu dao động. Có nhiều trường hợp sau khi có một biến động mạnh về một phía, thị trường sẽ bắt đầu dao động, đây là kịch bản tồi tệ nhất đối với chiến lược giao dịch chéo.

Một điểm yếu khác liên quan đến trước đó là việc thoát ra cũng hơi muộn. Chiến lược giao nhau nhằm mục đích nắm bắt một xu hướng lớn bằng cách tham gia thị trường gần thời điểm bắt đầu xu hướng và thoát ra khi xu hướng chắc chắn đã kết thúc. Đây là sức mạnh chính của chiến lược chéo. Tuy nhiên, đây cũng là gót chân Achilles của hầu hết các chiến lược giao nhau, vì các điểm thoát lệnh đôi khi là điểm giá mà tại đó giao dịch quay trở lại mức đỏ. Các nhà giao dịch cuối cùng sẽ tự trách mình khi nghĩ rằng giá như họ thoát khỏi giao dịch sớm hơn một chút khi nó đang có lãi.

Một điểm yếu khác là nó không quan tâm đến xu hướng dài hạn. Tôi sẽ coi chiến lược chéo là một chiến lược đảo chiều. Đây là một chiến lược đảo chiều vì việc vào lệnh dựa trên sự giao nhau là một giả định rằng xu hướng trước đó đã kết thúc và xu hướng ngược lại sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, mặc dù là chiến lược đảo chiều nhưng nó vẫn là sự đảo ngược xu hướng ngắn hạn. Thông thường, có sẵn một điểm vào chéo nhưng giao dịch đang đi ngược lại xu hướng dài hạn. Chiến lược chéo sẽ hoạt động tốt hơn nếu các giao dịch được thực hiện theo hướng xu hướng dài hạn, vì xu hướng ngắn hạn thường phụ thuộc vào xu hướng dài hạn.

Với chiến lược này, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết từng điểm yếu của chiến lược chéo để cung cấp cho chúng tôi chiến lược chéo với xác suất giao dịch cao hơn.

Thiết lập: Chiến lược chéo được lọc

Cơ bản của chiến lược giao nhau là điểm vào giao nhau của một đường trung bình động nhanh hơn và một đường trung bình động chậm hơn. Dưới đây là cài đặt của đường trung bình động của chúng tôi.

Đường trung bình động nhanh: Đường trung bình động có trọng số tuyến tính 8 kỳ (LWMA) (Vàng)
Đường trung bình động chậm: Đường trung bình động có trọng số tuyến tính 10 kỳ (LWMA) với +1 dịch chuyển (Đỏ tươi)

Để giải quyết vấn đề nhập vào một cây nến quá căng, chúng tôi sẽ sử dụng chỉ báo Phạm vi trung bình thực (ATR) 14 kỳ và chính đường trung bình động nhanh. Để tránh các mục nhập mở rộng quá mức, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện giao dịch khi nến tạo ra sự giao nhau đóng ở mức giá không xa hơn 1 lần ATR so với đường trung bình động nhanh. Điều này sẽ cho phép hoạt động thương mại có thêm một chút không gian để đi theo hướng của chúng tôi. Dưới đây là một ví dụ về bộ lọc này.

Để giải quyết vấn đề thoát lệnh quá muộn, chúng tôi sẽ sử dụng mục tiêu chốt lời. Đúng, điều này sẽ giới hạn lợi nhuận của chúng ta và phủ nhận sức mạnh chính của chiến lược chéo, nhưng nó cũng sẽ giúp chúng ta tránh thoát lệnh khi giá đã đảo chiều. Sẽ tốt hơn nếu bạn mắc sai lầm ở khía cạnh bảo thủ để tránh mất tiền. Để làm điều này, chúng tôi cũng sẽ sử dụng ATR. Chúng tôi sẽ đặt mức chốt lời ở mức gấp 3 lần ATR.

Điểm yếu cuối cùng mà chúng ta sẽ giải quyết là vấn đề không giao dịch theo xu hướng dài hạn. Để lọc ra các giao dịch không đi theo hướng của xu hướng dài hạn, chúng tôi sẽ sử dụng Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 làm bộ lọc của mình. Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện giao dịch mua nếu thiết lập nằm trên đường 50 EMA và chỉ bán giao dịch nếu thiết lập nằm dưới đường 50 EMA. Bằng cách này, chúng ta không chỉ tăng khả năng giao dịch thành công bằng cách giao dịch theo xu hướng mà còn có thể tránh thoát lệnh sớm. Đôi khi, các đường trung bình động sẽ giao nhau nhiều lần trước khi đi theo hướng giao dịch của chúng ta, tuy nhiên, điều này không có nghĩa là xu hướng dài hạn đã kết thúc. Giao dịch chiến lược chéo, nếu nó vượt qua sớm mà không chạm mục tiêu của chúng tôi vẫn có thể được cứu vãn bằng cách giữ giao dịch, miễn là giá không vượt qua phía bên kia của đường 50 EMA.

Trên biểu đồ bên dưới, ví dụ: nếu chúng ta chọn điểm giao nhau trước đó vì chúng ta đã không lọc mục nhập mở rộng quá mức này bằng ATR, thì chúng ta sẽ mất tiền nếu thoát lệnh trên điểm giao cắt ngược, chỉ để thấy rằng giá đã quay trở lại mức hướng giao dịch của chúng tôi và sẽ thu được lợi nhuận nếu chúng tôi tiếp tục. Tuy nhiên, chúng ta có thể có lý do để giữ giao dịch vì đường EMA 50 vẫn chưa bị phá vỡ. Do đó, vẫn có khả năng giá sẽ đi theo hướng của chúng tôi, như đã từng xảy ra.

Mua hàng:

MA nhanh (vàng) vượt lên trên MA chậm (đỏ tươi)
Thiết lập nằm trên đường 50 EMA (màu nâu)
Giá đóng không xa hơn 1 lần ATR so với MA nhanh (vàng)

Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ ở mức gấp đôi ATR so với giá vào lệnh

Xuất cảnh: Đặt mức chốt lời ở mức gấp 3 lần ATR so với giá vào lệnh

Bán mục:

MA nhanh (vàng) cắt xuống dưới MA chậm (đỏ tươi)
Thiết lập nằm dưới đường EMA 50 (màu nâu)
Giá đóng không xa hơn 1 lần ATR so với MA nhanh (vàng)

Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ ở mức gấp đôi ATR so với giá vào lệnh

Xuất cảnh: Đặt mức chốt lời ở mức gấp 3 lần ATR so với giá vào lệnh

Kết luận

Chiến lược này hướng tới việc giải quyết những điểm yếu của chiến lược chéo thông thường. Bằng cách làm như vậy, chúng tôi đang tăng xác suất giao dịch sẽ thành công. Nó cũng cố gắng tránh tiếng ồn của các điểm giao nhau đảo chiều nhỏ bằng cách tập trung vào đường EMA 50 làm chỉ báo xu hướng chính, trong khi chỉ sử dụng đường giao nhau làm điểm vào. Ngoài ra, bằng cách sử dụng ATR làm bộ lọc, chúng ta tránh giao dịch trên các nến xung lượng mở rộng quá mức.

Bằng cách đặt mức dừng lỗ ở mức gấp đôi ATR và chốt lời ở mức gấp 2 lần ATR, chúng tôi đang khóa tỷ lệ phần thưởng-rủi ro ở mức 3. Biến duy nhất còn lại sẽ là tỷ lệ thắng-thua, tỷ lệ này sẽ cao hơn hầu hết các mẫu crossover do bộ lọc.

Kiểm soát chính về mức độ chấp nhận rủi ro sẽ là bội số được sử dụng trên ATR cho mức dừng lỗ và chốt lời. Đây là khu vực có thể được điều chỉnh để phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch. Tuy nhiên, thông thường sau khi vi phạm mức dừng lỗ 2x ATR thì xu hướng mới thực sự đảo chiều, do đó việc sử dụng các cài đặt này.