Forex Chiến lược

EMA – Bộ lọc ngẫu nhiên Chiến lược giao dịch ngoại hối

20 Tháng Mười

614

EMA – Bộ lọc ngẫu nhiên Chiến lược giao dịch ngoại hối

Chiến lược giao dịch thường có thể được phân thành hai loại – chiến lược động lượng và chiến lược đảo chiều trung bình. Chiến lược giao dịch theo xu hướng thường chú trọng hơn đến hướng của xu hướng và sức mạnh của xu hướng. Khái niệm đằng sau chiến lược động lượng là nếu giá có quá nhiều lực đi theo một hướng thì rất có thể nó sẽ tiếp tục đi theo hướng đó và đặt cược rằng giá sẽ tiếp tục tăng thêm vài pip nữa là một lựa chọn an toàn. Ở một khía cạnh nào đó, điều này là đúng. Các chiến lược theo đà có lợi thế nghiêng về phía họ. Tuy nhiên, chiến lược động lực có gót chân Achille. Điểm yếu của nó là thường xuyên tìm kiếm các giao dịch theo đà khiến bạn gặp phải các cặp tiền tệ hoặc công cụ ở trạng thái quá mua hoặc quá bán. Trong những tình huống này, việc thiết lập động lượng thường bị mắc kẹt khi thị trường đảo chiều. Điều này dẫn chúng ta đến loại chiến lược giao dịch ngược lại – Đảo chiều trung bình.

Chiến lược đảo chiều trung bình là các chiến lược xem xét nhiều hơn đến mức giá, cho dù đó là quá mua hay quá bán. Đúng như tên gọi, chiến lược đảo chiều trung bình tin rằng giá sẽ luôn quay trở lại mức giá trung bình hoặc mức giá trung bình của nó. Nếu bạn đã xem biểu đồ trong một thời gian dài, đặc biệt là trên thị trường ngoại hối, bạn sẽ nhận thấy điều này là đúng. Giá đã trở lại mức trung bình của nó. Đây cũng là một cách giao dịch hợp lý vì bạn sẽ không muốn mua vào một thị trường đã quá mua hoặc bán ở một thị trường đã quá bán. Thật khó để bán ở mức giá cao khi bạn đã mua ở mức giá cao và cũng khó bán ở mức giá thấp hơn khi bạn đã bán ở mức giá thấp.

Một số nhà giao dịch cố gắng kết hợp hai loại chiến lược – động lượng và sự đảo chiều trung bình. Nhiều người đã chứng minh được chiến lược của mình và trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp cho các quỹ phòng hộ.

Chiến lược chúng ta sẽ thảo luận bây giờ là loại chiến lược có thể được coi là chiến lược đảo chiều trung bình. Tuy nhiên, mặc dù đây là chiến lược đảo chiều trung bình nhưng chúng tôi cũng sẽ tính đến hướng của xu hướng dài hạn.

Để có độ lệch hợp lý về hướng của xu hướng, chúng tôi sẽ sử dụng Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200. Điều này là do đường EMA 200 là đường trung bình động được nhiều nhà giao dịch quan tâm. Càng nhiều nhà giao dịch sử dụng nó thì nó càng đáng tin cậy. Ngoài ra, vì các điều kiện mua quá mức và bán quá mức hoặc các chiến lược đảo chiều trung bình nói chung hầu hết là các điều kiện thị trường cực đoan nên chúng tôi cần xem xét hướng dài hạn của xu hướng, thay vì ngắn hạn để cho phép nhận tín hiệu. địa điểm. Tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trùng với hướng xu hướng rất ngắn hạn chỉ là rất ít.

Các nhà giao dịch cũng thường sử dụng các chỉ báo dao động để đánh giá xem thị trường đang ở tình trạng quá mua hay quá bán. Trên thực tế, rất khó để đánh giá liệu giá đang ở tình trạng quá mua hay quá bán mà không có ai, ngoại trừ các thị trường khác nhau có các mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang được xác định rõ ràng, rất khó xảy ra.

Một trong những chỉ báo dao động phổ biến nhất được sử dụng cho chiến lược đảo chiều trung bình là chỉ báo ngẫu nhiên. Tôi coi nó như một chỉ báo dao động chuyển động nhanh hơn so với các chỉ báo khác. Điều này cho phép chúng ta giao dịch các mức đảo chiều trung bình ngắn hạn khi giá quay trở lại mức trung bình.

Thiết lập: Thiết lập EMA 200 – Bộ dao động ngẫu nhiên

Mua thiết lập:

Giá phải cao hơn đường 200 EMA biểu thị xu hướng dài hạn là tăng
Cho phép bộ dao động ngẫu nhiên đi xuống dưới mức 20 biểu thị điều kiện bán quá mức
Đợi đường chỉ báo ngẫu nhiên chính (đường liền nét) xuyên qua đường chỉ báo ngẫu nhiên tín hiệu (đường đứt nét) đi lên
Nhập giao dịch khi đóng nến tín hiệu

Stop Loss: Một vài pip bên dưới fractal được hình thành do lực đẩy giá ban đầu.

Xuất cảnh: Đóng giao dịch khi các đường ngẫu nhiên đạt đến mức 70.

Bán thiết lập:

Giá phải nằm dưới đường EMA 200 cho thấy xu hướng dài hạn là giảm
Cho phép bộ dao động ngẫu nhiên vượt lên trên mức 80 biểu thị điều kiện mua quá mức
Đợi đường chỉ báo ngẫu nhiên chính (đường liền) xuyên qua đường chỉ báo ngẫu nhiên tín hiệu (đường đứt nét) đi xuống
Nhập giao dịch khi đóng nến tín hiệu

Stop Loss: Một vài pip phía trên fractal được hình thành do lực đẩy giá ban đầu xuống.

Xuất cảnh: Đóng giao dịch khi các đường ngẫu nhiên đạt đến mức 30.

Cảnh báo về áp suất ngược

Giống như tất cả các chiến lược, chiến lược này cũng không hoàn hảo. Có những tình huống trong đó chiến lược này không hiệu quả và đó là lúc thị trường quyết định thay đổi hướng xu hướng. Thông thường, xuất phát từ một kịch bản có xu hướng, khi thị trường quyết định thay đổi hướng, giá sẽ vượt qua đường 200 EMA với lực mạnh. Điều này thường đi kèm với việc chỉ báo ngẫu nhiên đi đến mức quá mua hoặc quá bán, đó là các thiết lập tín hiệu của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận thấy rằng giá sẽ tiếp tục đi cùng hướng và tín hiệu đảo chiều trung bình do chỉ báo ngẫu nhiên tạo ra chỉ là một lực đẩy ngắn trong giá đi theo hướng của chúng ta, trước khi nó tiếp tục cắt đường 200 EMA. Kịch bản này chính xác là nơi thiết lập của chúng tôi sẽ không hoạt động. Để tránh điều này, hãy chuyển sang các khung thời gian cao hơn, đôi khi bạn sẽ thấy rằng những gì có thể bị bán quá mức trong khung thời gian thấp hơn thực sự là quá mua trong khung thời gian cao hơn. Dưới đây là ví dụ về thiết lập không hoạt động trên biểu đồ 5 phút.

Và bên dưới là biểu đồ tương ứng trên khung thời gian 1 giờ, cho thấy những gì bị bán quá mức trên biểu đồ 5 phút thực sự là quá mua trên biểu đồ 1 giờ.

Kết luận

Nếu bạn đang muốn trở thành một nhà giao dịch đảo chiều trung bình thì đây là nơi tuyệt vời để bắt đầu. Nhiều nhà giao dịch thành công theo trường phái cũ nhận thấy chỉ báo ngẫu nhiên là một công cụ hiệu quả để đảo chiều giá trị trung bình ngắn hạn. Đây là một trong những công cụ được sử dụng bởi Joe DiNapoli, một nhà giao dịch rất thành công, người đi tiên phong trong việc sử dụng chỉ số ngẫu nhiên, MACD, mức Fibonacci, v.v. Bạn thậm chí có thể nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này với cuốn sách DiNapoli Levels của anh ấy.