Forex Chiến lược

Chiến lược giao dịch ngoại hối tái nhập MACD kép

22 Tháng Tư, 2019

604

Chiến lược giao dịch ngoại hối tái nhập MACD kép

Các chỉ báo dao động thường được sử dụng làm tín hiệu vào lệnh cho các chiến lược đảo chiều trung bình. Điều này rất hợp lý vì các chỉ báo dao động rất tốt trong việc xác định các điều kiện thị trường quá bán và quá mua, hoặc ít nhất là để ý đến một thị trường có xu hướng mở rộng quá mức. Tuy nhiên, việc điều chỉnh các thông số của chỉ báo có thể tạo ra sự khác biệt lớn về việc liệu một chỉ báo có đủ phản ứng để sử dụng cho các giao dịch ngắn hạn hay không.

So sánh MACD hai tốc độ

Trước khi thực sự đi sâu vào chiến lược mà chúng ta sẽ nghiên cứu, chúng ta hãy thử quan sát xem việc điều chỉnh các tham số của MACD thông thường có thể tạo ra sự khác biệt như thế nào về hình thức và cách sử dụng chỉ báo.

Các tham số mà chúng tôi sẽ sử dụng như sau:

MACD nhanh (vàng)
- EMA nhanh: 5
- EMA chậm: 15
- MACD SMA: 1
MACD chậm (bạc)
- EMA nhanh: 12
- EMA chậm: 26
- MACD SMA: 1

Nếu bạn để ý, chúng tôi đang sử dụng cài đặt MACD tiêu chuẩn cho chỉ báo MACD chậm khi nó có MACD SMA bằng 1. Điều này là do chúng tôi đang loại bỏ MACD SMA làm nguồn tín hiệu cho chiến lược thực tế của mình. Tuy nhiên, biểu đồ của nó phản ứng giống như chỉ báo MACD tiêu chuẩn.

Việc sử dụng các tham số tiêu chuẩn của MACD vốn là một chỉ báo chậm hơn và có độ trễ cao hơn, cố gắng xác định các xu hướng xu hướng đã được thiết lập rõ ràng. Trên thực tế, khi Joe DiNapoli ban đầu sử dụng điều này trong chiến lược của mình, anh ấy đã sử dụng chỉ báo MACD để xác định sự thay đổi xu hướng dài hạn, trong khi Chỉ báo Dao động Stochastic được sử dụng để xác định sự thay đổi xu hướng ngắn hạn.

So sánh cả chỉ báo MACD nhanh và chỉ báo chậm, bạn sẽ nhận thấy rằng các thanh biểu đồ dịch chuyển từ bên giảm sang bên tăng và ngược lại thường xuyên hơn so với chỉ báo MACD chậm. Nếu bạn nghĩ về nó, nó có xu hướng ngắn hạn hơn một chút so với cái kia, bởi vì xu hướng thiên vị sẽ mất ít thời gian hơn để thay đổi. Những thay đổi ngắn hạn về xu hướng có thể là cơ hội kiếm lợi nhuận.

Khái niệm thương mại

Bây giờ chúng ta đã thấy chỉ báo MACD nhanh và chậm phản ứng với giá song song, hãy thảo luận về cách hoạt động của chiến lược bằng cách sử dụng cả hai cài đặt song song.

Ý tưởng đằng sau chiến lược này là sử dụng chỉ báo MACD nhanh hơn làm tín hiệu vào lệnh trong khi sử dụng chỉ báo MACD chậm hơn để xác nhận rằng xu hướng chính vẫn chưa chuyển hướng. Bằng cách này, chúng ta có thể bắt đầu các mức thoái lui vì MACD nhanh hơn đủ nhạy để cung cấp tín hiệu trong quá trình thoái lui.

Để làm điều này, chúng ta sẽ tìm kiếm các trường hợp khi cả hai đường MACD đều ở cùng một phía của đường giữa số XNUMX trong một thời gian. Điều này sẽ xác nhận với chúng tôi rằng có một xu hướng đã được thiết lập.

Chúng tôi tiếp tục lọc nó ra bằng cách có Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 kỳ. Đường EMA 50 cũng phải hợp lưu với cả hai đường MACD về độ lệch xu hướng. Nếu giá nằm trên đường 50 EMA thì chúng ta cũng đang tìm kiếm xu hướng tăng trên cả hai đường MACD. Nếu giá nằm dưới đường 50 EMA thì chúng ta tìm kiếm xu hướng giảm trên cả hai đường MACD. Điều này cho phép chúng tôi củng cố xu hướng định hướng xu hướng của mình.

Sau đó, chúng tôi tìm kiếm một điểm vào cụ thể bằng cách sử dụng đường MACD nhanh và đường 50 EMA.

Đầu tiên, 50 EMA. Vì chúng ta đang tiến vào các mức thoái lui nên chúng ta sẽ sử dụng đường EMA 50 làm vùng mà giá sẽ thoái lui trước khi bật trở lại. Giá phải chạm vào đường EMA 50 trước khi bật lên theo hướng của xu hướng ban đầu. Sẽ có một số mức thoái lui và bật lên khi giá không chạm vào đường EMA 50, nhưng đối với chiến lược này, chúng tôi sẽ lấy đường trung bình động này làm điểm vào lệnh.

Sau đó, chúng ta tìm kiếm điểm hợp lưu trên đường MACD nhanh để tìm sự thoái lui và bật lên. Điều này được đặc trưng bởi một đỉnh nhỏ trên đường giữa số 3. Điều này có nghĩa là giao nhau và nảy chỉ nên dành cho một vài cây nến. Để cụ thể hóa các quy tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ đặt giới hạn là ba (XNUMX) nến. Điều này sẽ xảy ra khi chỉ báo MACD chậm vẫn ở cùng phía với đường giữa của nó.

Khung thời gian: biểu đồ 1 giờ trở lên

Cặp tiền tệ: bất kỳ cặp nào ngoại trừ các cặp ngoại tệ có mức chênh lệch lớn

Phiên giao dịch: trên biểu đồ 1 giờ, tốt nhất là khi một trong các thị trường tiền tệ mở cửa (Ví dụ: GBPUSD - phiên London hoặc New York); Biểu đồ 4 giờ trở lên có thể là bất kỳ phiên giao dịch nào

Mua thiết lập

lối vào

Giá phải cao hơn đường 50 EMA
Cả hai chỉ báo MACD đều phải trên XNUMX
Giá sẽ thoái lui, chạm và bật ra khỏi đường 50 EMA
MACD nhanh sẽ thoái lui, đi xuống dưới mức XNUMX và bật lên trên nó trong ba cây nến hoặc ít hơn
Nhập lệnh thị trường mua khi đóng nến tương ứng với đường giao nhau của MACD nhanh phía trên đường XNUMX

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở mức dao động thấp bên dưới nến vào lệnh

Hãy Lợi nhuận

Đặt mức chốt lời ở mức gấp 1 lần rủi ro đối với mức dừng lỗ

Bán thiết lập

lối vào

Giá phải dưới đường EMA 50
Cả hai chỉ báo MACD phải ở dưới mức XNUMX
Giá sẽ thoái lui, chạm và bật ra khỏi đường 50 EMA
MACD nhanh sẽ thoái lui, vượt lên trên số XNUMX và bật xuống dưới nó trong ba cây nến hoặc ít hơn
Nhập lệnh thị trường bán khi đóng nến tương ứng với đường MACD nhanh bên dưới đường XNUMX

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở mức cao nhất trên nến vào lệnh

Hãy Lợi nhuận

Đặt mức chốt lời ở mức gấp 1 lần rủi ro đối với mức dừng lỗ

Kết luận

Chiến lược này là một chiến lược làm việc. Đây là thành phần thứ hai của chiến lược MACD kép sử dụng cùng các cài đặt. Sự khác biệt là đây là sự tái gia nhập của một xu hướng đã được thiết lập.

Mục tiêu chốt lời của chiến lược này khá thận trọng. Tuy nhiên, điều này có thể được điều chỉnh theo ý thích và tính hung hãn của bạn. Tỷ lệ phần thưởng-rủi ro càng cao thì xác suất thắng càng thấp nhưng lợi nhuận càng cao nếu bạn thắng.