Hầu hết các nhà giao dịch đều tìm cách đạt được lợi thế giao dịch để giành được lợi thế trên thị trường. Nhiều nhà giao dịch tìm thấy chúng khi họ tìm thấy một chỉ báo kỹ thuật cung cấp cho họ thông tin chính xác dựa trên điều kiện thị trường hiện tại mà họ đang tham gia.
Hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều hoạt động. Tuy nhiên, hầu hết các chỉ báo chỉ hoạt động trong một điều kiện thị trường cụ thể. Một số chỉ báo kỹ thuật hoạt động tốt nhất trong điều kiện thị trường có xu hướng. Các chỉ báo này thường thuộc loại xu hướng theo sau chỉ báo kỹ thuật. Một số chỉ báo kỹ thuật hoạt động tốt trong một thị trường đi ngang, nơi giá thường đảo chiều bất cứ khi nào thị trường ở trạng thái quá mua hoặc quá bán. Mặt khác, những thứ này chủ yếu thuộc loại chỉ báo kỹ thuật dao động.
Dải Bollinger là một loại chỉ báo dải hoặc kênh được John Bollinger phát triển như một phương tiện để đo lường sự biến động của thị trường.
Dải Bollinger là duy nhất vì đây là một trong số ít các chỉ báo kỹ thuật có thể cung cấp thông tin quan trọng đối với các loại điều kiện thị trường khác nhau. Nó cung cấp thông tin liên quan đến hướng xu hướng rất quan trọng trong một thị trường có xu hướng. Nó cũng cung cấp thông tin về các điều kiện giá quá mua và quá bán, có liên quan đến một thị trường khác nhau. Nó cũng cung cấp thông tin liên quan đến sự biến động, giúp chúng tôi xác định sự thu hẹp và mở rộng của thị trường, cũng như rủi ro cố hữu dựa trên sự biến động của thị trường. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định các đột phá xung lượng từ sự thu hẹp của thị trường, bản thân nó đã là một chiến lược.
Công thức dải Bollinger
Dải Bollinger là một chỉ báo loại dải có ba đường. Đường ở giữa là đường Trung bình Động Đơn giản (SMA) được đặt trước ở 20 tiết. Các đường bên ngoài là độ lệch chuẩn dựa trên đường giữa, là đường SMA 20.
Dải trên được tính bằng cách cộng hai lần độ lệch chuẩn của một khoảng thời gian vào đường SMA 20. Mặt khác, dải dưới được tính bằng cách trừ hai lần độ lệch chuẩn của cùng kỳ từ cùng một đường SMA 20.
Các đường Bollinger Bands được tính như sau.
BOLU = MA (TP, n) + tôi * σ [TP, n]
BOLU = MA (TP, n) – tôi * σ [TP, n]
Địa điểm:
BOLU = Dải Bollinger trên
BOLU = Dải Bollinger Dưới
MA = Đường trung bình động
TP = Giá điển hình = (Cao + Thấp + Đóng) / 3
n = Số chu kỳ trong giai đoạn làm mịn
m = Số độ lệch chuẩn
σ [TP, n] = Độ lệch chuẩn so với lần trước n giai đoạn TP
Dải Bollinger và xu hướng
Đường giữa của Dải Bollinger là đường Trung bình Động Đơn giản 20 kỳ cơ bản. Như vậy, giống như hầu hết các đường trung bình động, đường giữa của Dải Bollinger cũng có thể được sử dụng làm cơ sở để xác định hướng xu hướng. Hơn thế nữa vì đường SMA 20 là đường trung bình động thường được sử dụng để xác định hướng xu hướng ngắn hạn.
Trong một thị trường có xu hướng, hành động giá sẽ có xu hướng nằm ở một nửa của Dải Bollinger nơi hướng của xu hướng.
Trong một xu hướng tăng, hành động giá sẽ nằm ở nửa trên của Dải Bollinger.
Mặt khác, hành động giá sẽ có xu hướng ở nửa dưới của Dải Bollinger trong một xu hướng giảm.
Nó cũng có thể được sử dụng để phân biệt thị trường có xu hướng và thị trường không có xu hướng vì hành động giá sẽ có xu hướng giao nhau trên đường giữa trong các thị trường biến động hoặc dao động.
Những đặc điểm này làm cho Dải Bollinger trở thành một công cụ hiệu quả để xác định các thị trường có xu hướng cũng như hướng đi của xu hướng đó.
Dải Bollinger và sự biến động
Vì Dải Bollinger cũng được phát triển chủ yếu để biểu thị sự biến động của thị trường nên điều quan trọng là chúng ta phải học cách sử dụng nó làm chỉ báo biến động.
Như đã đề cập trước đó, dải bên ngoài của Dải Bollinger dựa trên Độ lệch chuẩn. Như vậy, sự co lại và mở rộng của các dải bên ngoài là biểu hiện của sự biến động của thị trường.
Các thị trường có độ biến động thấp cũng có Độ lệch chuẩn thấp. Điều này làm cho chỉ báo vẽ ra Dải Bollinger bị co lại. Khi thị trường tăng khối lượng giao dịch và biến động, Độ lệch chuẩn cũng tăng cao hơn. Điều này làm cho các đường bên ngoài của Dải Bollinger di chuyển ra xa đường giữa, khiến toàn bộ cấu trúc của Dải Bollinger mở rộng.
Dải Bollinger và thị trường quá mua hoặc quá bán
Dải Bollinger Bands không chỉ hiệu quả trong việc xác định xu hướng và sự biến động. Nó cũng rất hiệu quả trong việc xác định các điều kiện thị trường mua quá mức và bán quá mức, đó là những điều kiện cơ bản cho sự đảo ngược xu hướng.
Các dải bên ngoài của Dải Bollinger thể hiện mức giá cực cao. Trong Dải Bollinger được đặt trước ở hai Độ lệch chuẩn, giá vượt ra ngoài phạm vi của Dải Bollinger cho thấy rằng giá đã di chuyển nhiều hơn hai Độ lệch chuẩn so với giá trung bình.
Giá vượt lên trên Dải Bollinger phía trên cho thấy thị trường đang ở tình trạng mua quá mức, trong khi giá giảm xuống dưới Dải Bollinger phía dưới cho thấy thị trường đang ở tình trạng quá bán, cả hai đều là điều kiện cơ bản cho sự đảo chiều trung bình hoặc đảo ngược xu hướng.
Tuy nhiên, không phải tất cả các vi phạm vượt quá các mức này đều cho thấy rằng giá trên thực tế sẽ đảo ngược. Các dấu hiệu đảo chiều có thể được quan sát dựa trên hành động giá thể hiện các đặc điểm của một xu hướng đảo chiều tiềm năng, chẳng hạn như các mô hình nến đảo chiều đẩy ngược lại các mức cực đoan này.
Các mô hình nến đảo chiều tăng giá đẩy vào Dải Bollinger phía dưới cho thấy sự đảo chiều tăng giá đến từ tình trạng quá bán, trong khi các mô hình nến đảo chiều giảm giá đẩy vào Dải Bollinger phía trên cho thấy sự đảo chiều giảm giá đến từ tình trạng quá mua.
Dải Bollinger và sự đột phá theo đà
Chu kỳ thị trường là các mô hình định kỳ có thể mang lại cơ hội giao dịch cho các nhà giao dịch. Sự thu hẹp thị trường thường được theo sau bởi sự mở rộng thị trường mạnh mẽ. Như vậy, các đột phá theo đà xảy ra sau khi thị trường thu hẹp có thể là một điểm vào giao dịch đột phá theo đà tốt.
Các đột phá theo đà có thể được xác định dựa trên một nến xung lượng mạnh phá vỡ bên ngoài Dải Bollinger và đóng cửa mạnh bên ngoài nó. Những nến xung lượng này có thể báo hiệu sự bắt đầu của giai đoạn mở rộng thị trường, có thể dẫn đến một xu hướng mạnh mẽ.
Kết luận
Dải Bollinger là một chỉ báo kỹ thuật linh hoạt có thể được sử dụng ở nhiều thị trường khác nhau. Sử dụng chỉ báo này sẽ cho phép các nhà giao dịch phân tích và đọc thị trường như hiện tại thay vì buộc nó phải phù hợp với chiến lược của bạn. Các nhà giao dịch chỉ cần học cách nhận biết thị trường đang hoạt động như thế nào dựa trên cách giá phản ứng với Dải Bollinger.