144 Chiến lược giao dịch Forex mở rộng xu hướng

29 Tháng Bảy, 2018

929

144 Chiến lược mở rộng quy mô thay đổi xu hướng

Đường trung bình động có lẽ là một trong những chỉ báo phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch. Hầu như tất cả các nhà giao dịch đều sử dụng một số loại đường trung bình động như một phần trong chiến lược của họ. Tuy nhiên, có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong việc sử dụng đường trung bình động và thậm chí nhiều tham số trung bình động hơn được sử dụng làm biến thể của các chiến lược khác nhau.

Chiến lược giao cắt trung bình động

Có lẽ một trong những cách sử dụng phổ biến nhất của đường trung bình động làm chiến lược vào và ra là sự giao nhau giữa các đường trung bình động. Về cơ bản, đây là một chiến lược giao dịch thực hiện các điểm vào và thoát lệnh dựa trên sự giao nhau của hai đường trung bình động.

Hiện nay, mặc dù có nhiều chiến lược chéo không hiệu quả nhưng cũng có những chiến lược khác hoạt động hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này và cải thiện số liệu thống kê giao dịch của chúng tôi, chúng ta hãy cố gắng hiểu ý tưởng thực sự đằng sau chiến lược này là gì để chúng ta có thể tiếp cận các chiến lược chéo một cách đúng đắn.

Khái niệm đằng sau các chiến lược giao nhau là ý tưởng cho rằng chúng ta có thể đánh giá sự thay đổi về xu hướng dựa trên đường trung bình động. Nhiều nhà giao dịch xác định hướng xu hướng dựa trên mức giá liên quan đến đường trung bình động chính của họ. Ví dụ: giả sử một nhà giao dịch sử dụng Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 để xác định xu hướng xu hướng dài hạn. Nhà giao dịch đó thường đưa ra giả thuyết rằng nếu giá nằm trên 200 EMA thì xu hướng dài hạn được cho là tăng. Mặt khác, nếu giá nằm dưới đường 200 EMA thì thị trường được cho là có xu hướng giảm trong dài hạn. Chiến lược đường trung bình động chéo làm gì là nó cho phép xác nhận sự thay đổi của xu hướng bằng cách chờ đợi một đường trung bình động di chuyển nhanh hơn, chu kỳ ngắn hơn để cắt đường trung bình động chính.

Vì vậy, tại sao cần có sự giao nhau nếu vị trí của giá là cơ sở chính của xu hướng? Bởi vì một cách mâu thuẫn khác để sử dụng đường trung bình động là hỗ trợ hoặc kháng cự động. Đôi khi, giá có thể chạm, xuyên thủng hoặc phá vỡ đường trung bình động trong một vài cây nến trước khi bật ra khỏi nó. Giống như điều này bật ra khỏi đường EMA 200 trên biểu đồ bên dưới.

Nếu bạn chỉ giao dịch chéo giá và đường trung bình động, bạn sẽ thua trong những tình huống này. Bằng cách sử dụng một đường trung bình động có thời gian ngắn hơn khác, chúng tôi giảm bớt việc tham gia vào thị trường trong những tình huống này.

Tuy nhiên, do phản ứng chậm hơn của việc chờ đợi sự giao nhau của các đường trung bình động thay vì chỉ chờ giá, nên các chiến lược giao nhau với đường trung bình động có xu hướng hơi muộn trong việc vào và ra. Việc trễ một bên cũng không sao nhưng trễ cả hai việc có thể không tốt cho tài khoản của bạn.

Khái niệm chiến lược

Chiến lược này cố gắng tận dụng sức mạnh của các chiến lược giao nhau với đường trung bình động, đây là sự xác nhận về sự thay đổi xu hướng xu hướng, đồng thời cố gắng loại bỏ độ trễ ở một đầu của giao dịch, đó là điểm thoát lệnh. Về bản chất, chúng tôi chấp nhận độ trễ khi vào lệnh để xác nhận sự thay đổi xu hướng, nhưng chúng tôi đang cố gắng loại bỏ độ trễ khi thoát bằng cách không chờ đợi một sự giao nhau khác.

Để làm điều này, chúng tôi sẽ sử dụng một trong những đường trung bình động dài hạn phổ biến nhất, Đường trung bình động có trọng số tuyến tính 144 (LWMA). Tôi không chắc tại sao điều này lại phổ biến, nhưng có lẽ là do cách thiết lập đường trung bình động này có vẻ hiệu quả.

Sau đó, đối với đường trung bình động có thời gian ngắn hơn, chúng tôi sẽ sử dụng Đường trung bình động được làm mịn (SMA) 5 kỳ. Đây là một đường trung bình động rất nhanh, vì vậy chúng tôi kỳ vọng độ trễ trong các điểm vào lệnh của chúng tôi sẽ ít hơn. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một số động thái tạo đà mạnh chỉ trong một cây nến, khiến giá cách quá xa đường 144 LWMA. Càng nhiều càng tốt, chúng ta nên cố gắng tránh những mục này vì có thể có ít khả năng giá di chuyển theo hướng của chúng ta hơn.

Khung thời gian: biểu đồ 5 phút

Cặp tiền tệ: GBP/USD, EUR/USD

Mua thiết lập giao dịch

lối vào

5 SMA (màu xanh lá cây) phải vượt lên trên 144 LWMA (màu nâu)
Giá không được cách quá 10 pip so với 144 LWMA

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở fractal bên dưới mục nhập

Hãy Lợi nhuận

Đặt mức chốt lời ở mức gấp 2 lần rủi ro đối với mức dừng lỗ

Trên mẫu giao dịch cụ thể này, giá dễ dàng đạt đến mức chốt lời ở lần đẩy giá đầu tiên. Nó thậm chí còn tiếp tục đi xa hơn để đạt được lợi nhuận cao hơn. Bây giờ, chúng ta có thể sáng tạo một chút và thu được nhiều lợi nhuận hơn, nhưng vì đây là chiến lược mở rộng quy mô nên chúng ta sẽ hài lòng với tỷ lệ lợi nhuận-rủi ro 2:1 đối với mức dừng lỗ. Điều này sẽ cho phép chúng tôi nhất quán hơn một chút với lợi nhuận của mình thay vì chờ thị trường đảo chiều, điều này đôi khi có thể ở mức âm.

Ngoài ra, nếu bạn là nhà giao dịch hành động giá hoặc mô hình nến, thì ba cây nến đỏ liên tiếp sau khi chốt lời, cộng với cây nến đỏ dài sau đó. Vào thời điểm đó, chúng ta thực sự không biết liệu thị trường sẽ đảo chiều hay tiếp tục tăng theo hướng có lợi cho chúng ta.

Bán thiết lập giao dịch

lối vào

5 SMA (màu xanh lá cây) sẽ cắt xuống dưới 144 LWMA (màu nâu)
Giá không được cách quá 10 pip so với 144 LWMA

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở fractal phía trên mục nhập

Hãy Lợi nhuận

Đặt mức chốt lời ở mức gấp 2 lần rủi ro đối với mức dừng lỗ

Một lần nữa, bạn sẽ thấy trên mẫu này giá có thể tiếp tục tăng thêm để đạt được mức tăng lớn hơn. Nhưng một lần nữa, có một số khoảnh khắc đáng sợ sau khi chốt lời của chúng tôi bị ảnh hưởng. Trên cây nến nơi chốt lời của chúng tôi đạt được, một đợt tăng đột ngột đã xảy ra và bị phe gấu chống lại. Ngoài ra, trong chuỗi nến tiếp theo, có một điểm mà giá xuyên thủng trở lại trên mức 144 LWMA trước khi bật lên khỏi nó. Mặc dù chúng ta có thể bỏ túi khoản lợi nhuận lớn hơn nhưng việc chốt lời ngay lập tức với tư cách là một nhà giao dịch lướt sóng vẫn có lợi.

Kết luận

Chiến lược này là một chiến lược chéo hợp lý, làm giảm khả năng thoát lệnh ở mức giá tồi tệ hơn. Điều này là do bộ lọc của chúng tôi không cho phép các giao dịch đã diễn ra trước khi chúng tôi tham gia thị trường và do cách tiếp cận thận trọng được thực hiện bằng cách thoát giao dịch theo tỷ lệ rủi ro phần thưởng cố định là 2:1. Điều này sẽ mang lại cho chiến lược này tỷ lệ thắng cao hơn.

Tuy nhiên, điều mà nó bỏ qua là khả năng thu lợi nhuận từ đầu xu hướng cho đến khi kết thúc. Nếu đúng như vậy, chúng ta có thể có tỷ lệ phần thưởng-rủi ro cao hơn nhưng tỷ lệ thắng thấp hơn.

Bạn cũng có thể sáng tạo một chút về điều này và thoát khỏi các vị thế một phần khi bạn kiếm được lợi nhuận. Nhưng điều này cũng sẽ làm xáo trộn tỷ lệ phần thưởng-rủi ro, vì một số vị thế sẽ kiếm được nhiều tiền hơn những vị thế khác.

Một điều quan trọng khác cần làm là theo dõi mức dừng lỗ. Điều này sẽ tiếp tục cải thiện tỷ lệ phần thưởng-rủi ro. Tuy nhiên, hãy theo dõi nó quá chặt và điều này có thể làm ảnh hưởng đến tỷ lệ thắng thua của bạn.

Hãy tìm hiểu, điều chỉnh, kiểm tra và biến nó thành của riêng bạn.