144 Trend Değişimi Ayırma Forex Ticaret Stratejisi

Temmuz 29, 2018

916

144 Trend Değişimi Ölçeklendirme Stratejisi

Hareketli ortalamalar muhtemelen yatırımcılar arasında en popüler göstergelerden biridir. Neredeyse tüm yatırımcılar stratejilerinin bir parçası olarak bir tür hareketli ortalama kullanır. Bununla birlikte, hareketli ortalamaların kullanılmasında birçok farklı yaklaşım ve hatta farklı stratejilerin varyasyonları olarak kullanılan daha fazla hareketli ortalama parametresi vardır.

Hareketli Ortalama Geçiş Stratejileri

Giriş ve çıkış stratejisi olarak hareketli ortalamanın muhtemelen en popüler kullanımlarından biri hareketli ortalamanın çaprazlanmasıdır. Bu temelde iki hareketli ortalamanın kesişimine dayalı olarak giriş ve çıkış yapan bir ticaret stratejisidir.

Her ne kadar işe yaramayan birçok geçiş stratejisi olsa da işe yarayan başkaları da var. Bu sorunu çözmek ve ticaret istatistiklerimizi geliştirmek için, stratejinin arkasındaki fikrin gerçekte ne olduğunu anlamaya çalışalım, böylece çapraz stratejilere doğru şekilde yaklaşabiliriz.

Çaprazlama stratejilerinin arkasındaki kavram, hareketli ortalamalara dayalı olarak trend eğilimlerindeki değişimleri değerlendirebileceğimiz fikridir. Birçok tüccar, fiyatın ana hareketli ortalamaya göre nerede olduğuna bağlı olarak trend yönlerini belirler. Örneğin, bir tüccarın uzun vadeli trend eğilimini belirlemek için 200 Üstel Hareketli Ortalamayı (EMA) kullandığını varsayalım. Bu tüccar genellikle fiyatın 200 EMA'nın üzerinde olması durumunda uzun vadeli eğilimin yükseliş yönünde olduğu teorisini kurar. Öte yandan fiyat 200 EMA'nın altındaysa, piyasanın uzun vadede düşüş eğilimine sahip olduğu söyleniyor. Çapraz hareketli ortalama stratejisinin yaptığı şey, daha hızlı hareket eden, daha kısa süreli bir hareketli ortalamanın ana hareketli ortalamayı geçmesini bekleyerek trend eğiliminin değişiminin doğrulanmasına izin vermesidir.

Peki, eğer fiyatın konumu bir trendin ana temeliyse, çapraz geçişe neden ihtiyaç duyuluyor? Çünkü hareketli ortalamayı kullanmanın bir başka çelişkili yolu da dinamik destek veya direnç olarak kullanmaktır. Bazen fiyat, zıplamadan önce birkaç mum için hareketli ortalamaya dokunabilir, onu delebilir veya kırabilir. Aşağıdaki grafikte 200 EMA'dan bu sıçramaya çok benziyor.

Yalnızca fiyat ve hareketli ortalamaların çaprazlarını alıp satıyorsanız, bu senaryolarda kaybedersiniz. Başka bir kısa dönemli hareketli ortalama kullanarak bu senaryolar sırasında piyasaya dahil olmayı azaltıyoruz.

Bununla birlikte, yalnızca fiyatı beklemek yerine hareketli ortalama geçişini beklemenin daha yavaş tepkisi nedeniyle, hareketli ortalama geçiş stratejileri giriş ve çıkışta biraz geç kalma eğilimindedir. Bir tarafta geç kalmak iyidir ama her iki tarafta da geç kalmak hesabınız için iyi olmayabilir.

Strateji Kavramı

Bu strateji, ticaretin bir ucundaki çıkış olan gecikmeyi ortadan kaldırmaya çalışırken, trend yönü eğiliminin değiştiğinin teyidi olan hareketli ortalama geçiş stratejilerinin gücünden yararlanmaya çalışır. Temelde, trend eğilimi değişiminin onaylanması için girişteki gecikmeyi kabul ediyoruz, ancak başka bir geçiş beklemeden çıkıştaki gecikmeyi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

Bunu yapmak için, en popüler uzun vadeli hareketli ortalamalardan biri olan 144 Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalamayı (LWMA) kullanacağız. Bunun neden popüler olduğundan emin değilim, ancak bunun nedeni muhtemelen bu hareketli ortalama ayarının işe yaramış gibi görünmesidir.

Daha sonra, daha kısa dönemli hareketli ortalamamız için 5 dönemlik Düzleştirilmiş Hareketli Ortalamayı (SMA) kullanacağız. Bu çok hızlı hareket eden bir ortalama, dolayısıyla girişlerimizde daha az gecikme bekliyoruz. Ancak yine de tek bir mumda güçlü ivme yaratacak bazı hareketler olacak ve bu da fiyatın 144 LWMA'dan çok uzakta olmasına neden olacak. Fiyatın bizim yönümüze doğru hareket etmesi için daha az alan olabileceğinden, mümkün olduğunca bu girişlerden kaçınmaya çalışmalıyız.

Zaman aralığı: 5 dakikalık grafik

Döviz Çiftleri: GBP/USD, EUR/USD

Ticaret Kurulumu Satın Al

Girdi

5 SMA (yeşil), 144 LWMA'nın (kahverengi) üstünden geçmelidir
Fiyat 10 LWMA'dan 144 pipten fazla uzakta olmamalıdır

Zarar Durdur

Kaybı durdurmayı girişin altındaki fraktalda ayarlayın

Take Profit

Kâr alma oranını zararı durdurma riskinin 2 katı olarak ayarlayın

Bu özel ticaret örneğinde fiyat, ilk fiyat hamlesinde kolayca kâr elde etme noktasına ulaştı. Hatta daha yüksek olası kazançlar için daha da devam etti. Şimdi biraz yaratıcı olabiliriz ve daha fazla kar elde edebiliriz, ancak bu bir ölçeklendirme stratejisi olduğundan, zararı durdurmada 2:1 ödül-risk oranıyla yetineceğiz. Bu, bazen olumsuz olabilen piyasanın tersine dönmesini beklemek yerine kârlarımızda biraz daha tutarlı olmamızı sağlayacak.

Ayrıca, eğer bir fiyat hareketi veya mum çubuğu modeli tüccarıysanız, kar elde edildikten sonra art arda üç kırmızı mum, artı bundan sonra da uzun kırmızı mum. Bu noktada, piyasanın tersine mi döneceğini yoksa lehimize mi yükselmeye devam edeceğini gerçekten bilemeyeceğiz.

Ticaret Kurulumu Sat

Girdi

5 SMA (yeşil), 144 LWMA'nın (kahverengi) altından geçmelidir
Fiyat 10 LWMA'dan 144 pipten fazla uzakta olmamalıdır

Zarar Durdur

Kaybı durdurmayı girişin üzerindeki fraktalda ayarlayın

Take Profit

Kâr alma oranını zararı durdurma riskinin 2 katı olarak ayarlayın

Yine bu örnekte fiyatın daha büyük kazançlar için daha da devam edebileceğini göreceksiniz. Ancak yine de kâr almamızın ardından birkaç korkutucu an yaşandı. Kâr almamızın çarptığı mumda, ayılar tarafından bastırılan ani bir yükseliş meydana geldi. Ayrıca, sonraki mum dizisinde fiyatın sıçramadan önce 144 LWMA'nın üzerine çıktığı bir nokta vardı. Her ne kadar daha büyük kazançları cebe indirebilecek olsak da, yine de kârınızı bir kafa derisi olarak hemen almak işe yarar.

Sonuç

Bu strateji, daha kötü bir fiyattan çıkma olasılığını azaltan sağlam bir geçiş stratejisidir. Bunun nedeni, piyasaya girmeden önce yükselişe geçen işlemlere izin vermeyen filtremiz ve işlemden 2:1 sabit ödül-risk oranıyla çıkmayı benimseyen ihtiyatlı yaklaşımdır. Bu, bu stratejiye daha yüksek bir kazanma oranı sağlamalıdır.

Ancak vazgeçtiği şey, trendin başlangıcından sonuna kadar kârı sıkıştırma yeteneğidir. Eğer durum böyle olsaydı muhtemelen daha yüksek bir ödül-risk oranına, ancak daha düşük bir kazanma oranına sahip olabilirdik.

Ayrıca bu konuda biraz yaratıcı olabilir ve kar elde ederken kısmi pozisyonlardan çıkabilirsiniz. Ancak bu aynı zamanda ödül-risk oranını da bozacaktır çünkü bazı pozisyonlar diğerlerinden daha fazla kazanacaktır.

Yapılması gereken bir diğer önemli şey de zararı durdurmanın izini sürmektir. Bu, ödül-risk oranını daha da iyileştirecektir. Ancak onu çok sıkı takip ederseniz bu, kazanma-kaybetme oranınıza zarar verebilir.

Öğrenin, düzeltin, test edin ve kendinize ait hale getirin.