กลยุทธ์โฟ

EMA – Stochastics กรองกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

ตุลาคม 20, 2018

594

EMA – Stochastics กรองกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

กลยุทธ์การซื้อขายมักจะแบ่งได้เป็นสองประเภท – กลยุทธ์โมเมนตัม และกลยุทธ์การพลิกกลับเฉลี่ย กลยุทธ์การซื้อขายโมเมนตัมมักจะให้ความสำคัญกับทิศทางของแนวโน้มและพลังของแนวโน้มมากกว่า แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์โมเมนตัมคือ หากราคามีแรงผลักดันไปในทิศทางเดียวมากเกินไป ก็มีโอกาสที่ราคาจะไปในทิศทางเดียวกันต่อไป และการเดิมพันว่าราคาจะดำเนินต่อไปอีกสองสาม pip ก็เป็นเดิมพันที่ปลอดภัย ในแง่หนึ่งนี่เป็นเรื่องจริง กลยุทธ์โมเมนตัมมีโอกาสซ้อนอยู่ในความโปรดปรานของพวกเขา อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์โมเมนตัมนั้นขึ้นอยู่กับ Achille จุดอ่อนของมันคือการที่มักจะมองหาการซื้อขายแบบโมเมนตัมจะทำให้คุณมีคู่สกุลเงินหรือตราสารที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ในระหว่างสถานการณ์เหล่านี้ การตั้งค่าโมเมนตัมมักจะติดกับดักเมื่อตลาดกลับตัว ซึ่งนำเราไปสู่กลยุทธ์การซื้อขายประเภทตรงกันข้าม – Mean Reversion

กลยุทธ์การกลับตัวเฉลี่ยคือกลยุทธ์ที่คำนึงถึงระดับราคามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป ตามชื่อที่สื่อถึง กลยุทธ์การพลิกกลับเฉลี่ยเชื่อว่าราคาจะกลับไปเป็นราคาเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยเสมอ หากคุณดูกราฟมาระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะในตลาดฟอเร็กซ์ คุณจะสังเกตเห็นว่านี่เป็นเรื่องจริง ราคาจะกลับมาเป็นค่าเฉลี่ย นี่เป็นวิธีที่สมเหตุสมผลในการซื้อขาย เนื่องจากคุณไม่ต้องการซื้อในตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายในตลาดที่มีการขายมากเกินไปแล้ว มันยากที่จะขายสูงเมื่อคุณซื้อในราคาสูงแล้ว และการขายต่ำลงก็ยากเช่นกันเมื่อคุณขายในราคาต่ำไปแล้ว

เทรดเดอร์บางรายพยายามที่จะผสมผสานกลยุทธ์ทั้งสองประเภทเข้าด้วยกัน ได้แก่ โมเมนตัมและการกลับตัวเฉลี่ย หลายคนได้พิสูจน์กลยุทธ์ของตนแล้วและกลายเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพสำหรับกองทุนเฮดจ์ฟันด์

กลยุทธ์ที่เราจะพูดคุยกันในตอนนี้คือประเภทของกลยุทธ์ที่อาจถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์การพลิกกลับแบบเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นกลยุทธ์การพลิกกลับแบบเฉลี่ย แต่เราก็จะต้องคำนึงถึงทิศทางของแนวโน้มระยะยาวด้วย

เพื่อให้มีอคติเชิงตรรกะต่อทิศทางของแนวโน้ม เราจะใช้ 200 Exponential Moving Average (EMA) เนื่องจาก 200 EMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เทรดเดอร์หลายคนมอง ยิ่งเทรดเดอร์ใช้มันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเชื่อถือได้มากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ เนื่องจากสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป หรือกลยุทธ์การพลิกกลับเฉลี่ยโดยรวม ส่วนใหญ่เป็นสภาวะตลาดที่รุนแรง เราจึงจำเป็นต้องดูทิศทางของแนวโน้มในระยะยาว มากกว่าที่จะดูในระยะสั้นเพื่อให้สัญญาณเกิดขึ้น สถานที่. การมีสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปตรงกับทิศทางแนวโน้มระยะสั้นนั้นมีน้อยมาก

ผู้ค้ามักใช้ตัวบ่งชี้การแกว่งเพื่อประเมินว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ในความเป็นจริง มันค่อนข้างยากที่จะประเมินว่าราคามีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปโดยไม่มีราคา ยกเว้นตลาดที่มีแนวรับและแนวต้านแนวนอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งหาได้ยาก

หนึ่งในตัวบ่งชี้การสั่นที่พบบ่อยที่สุดที่ใช้สำหรับกลยุทธ์การพลิกกลับเฉลี่ยคือตัวบ่งชี้สุ่ม ฉันคิดว่ามันเป็นตัวบ่งชี้การสั่นที่เคลื่อนไหวเร็วกว่าเมื่อเทียบกับตัวอื่น สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถซื้อขายการกลับตัวของค่าเฉลี่ยระยะสั้นเมื่อราคาย้อนกลับไปที่ค่าเฉลี่ย

การตั้งค่า: การตั้งค่า 200 EMA – Stochastic Oscillator

ซื้อการตั้งค่า:

ราคาควรอยู่เหนือ 200 EMA ซึ่งบ่งชี้ว่าอคติของทิศทางระยะยาวนั้นเป็นขาขึ้น
ปล่อยให้ stochastic oscillator อยู่ต่ำกว่าระดับ 20 ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะการขายมากเกินไป
รอให้เส้นตัวบ่งชี้สุ่มหลัก (เส้นทึบ) ทะลุเส้นตัวบ่งชี้สุ่มสัญญาณ (เส้นขาด) ที่กำลังขึ้น
เข้าสู่การซื้อขายเมื่อปิดแท่งเทียนสัญญาณ

Stop Loss: ไม่กี่ pip ใต้แฟร็กทัลที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันเริ่มต้นของราคา

ทางออก: ปิดการซื้อขายเมื่อเส้นสุ่มถึงระดับ 70

การตั้งค่าการขาย:

ราคาควรอยู่ต่ำกว่า 200 EMA ซึ่งบ่งชี้ว่าอคติของทิศทางระยะยาวนั้นเป็นขาลง
ปล่อยให้ stochastic oscillator อยู่เหนือระดับ 80 ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป
รอให้เส้นตัวบ่งชี้สุ่มหลัก (เส้นทึบ) ทะลุเส้นตัวบ่งชี้สุ่มสัญญาณ (เส้นขาด) ลงไป
เข้าสู่การซื้อขายเมื่อปิดแท่งเทียนสัญญาณ

Stop Loss: สองสามจุดเหนือแฟร็กทัลเกิดขึ้นจากแรงผลักดันเริ่มต้นของราคา

ทางออก: ปิดการซื้อขายเมื่อเส้นสุ่มถึงระดับ 30

คำเตือนเกี่ยวกับแรงดันย้อนกลับ

เช่นเดียวกับกลยุทธ์อื่นๆ กลยุทธ์นี้ก็ไม่สมบูรณ์แบบเช่นกัน มีสถานการณ์ที่กลยุทธ์นี้ไม่ได้ผลและนั่นคือเวลาที่ตลาดตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางของเทรนด์ บ่อยครั้ง จากสถานการณ์ที่มีแนวโน้ม ขณะที่ตลาดตัดสินใจเปลี่ยนทิศทาง ราคาจะข้าม 200 EMA อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งมักจะมาพร้อมกับตัวบ่งชี้สุ่มที่ไปที่ระดับการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป ซึ่งเป็นการตั้งค่าสัญญาณของเรา อย่างไรก็ตาม คุณจะสังเกตเห็นว่าราคาจะยังคงไปในทิศทางเดียวกัน และสัญญาณการกลับตัวเฉลี่ยที่สร้างโดยตัวบ่งชี้สุ่มนั้นเป็นเพียงแรงผลักดันระยะสั้นในราคาที่เคลื่อนไปในทิศทางของเรา ก่อนที่มันจะข้าม 200 EMA ต่อไป สถานการณ์นี้เป็นจุดที่การตั้งค่าของเราจะไม่ทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ การไปที่กรอบเวลาที่สูงขึ้นจะช่วยให้บางครั้งคุณจะพบว่าสิ่งที่อาจมีการขายมากเกินไปในกรอบเวลาที่ต่ำกว่านั้นจริงๆ แล้วมีการซื้อมากเกินไปในกรอบเวลาที่สูงขึ้น ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการตั้งค่าที่ใช้ไม่ได้กับกราฟ 5 นาที

และด้านล่างเป็นแผนภูมิที่สอดคล้องกันในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ขายเกินในแผนภูมิ 5 นาทีนั้นจริงๆ แล้วมีการซื้อมากเกินไปในแผนภูมิ 1 ชั่วโมง

สรุป

หากคุณกำลังมองหาที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่พลิกผัน นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จแบบเก่าหลายคนพบว่าตัวบ่งชี้สุ่มเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการกลับตัวของค่าเฉลี่ยระยะสั้น นี่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้โดย Joe DiNapoli เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการใช้ stochastics, MACD, ระดับ Fibonacci และอื่นๆ คุณสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ด้วยหนังสือ DiNapoli Levels ของเขา