Kaufman Efficiency Ratio (KER) หรือที่เรียกว่า "ประสิทธิภาพแฟร็กทัลทั่วไป" เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงิน พัฒนาโดย Perry Kaufman อัตราส่วนนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด และช่วยให้เทรดเดอร์ระบุโอกาสที่เป็นไปได้
บริบททางประวัติศาสตร์และพัฒนาการ
Perry Kaufman แนะนำ KER ในหนังสือของเขา “New Trading Systems and Methods” เป้าหมายของเขาคือการสร้างตัวบ่งชี้ที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดที่แตกต่างกันได้ แตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิมซึ่งมีความผันผวนคงที่ KER จะปรับเปลี่ยนแบบไดนามิก ทำให้เหมาะสมกับสินทรัพย์และกรอบเวลาต่างๆ
มันแตกต่างจากตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ อย่างไร
ประสิทธิภาพการปรับตัว
แตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาคงที่ KER จะปรับความไวตามความผันผวนของตลาด ปรับให้เข้ากับการเคลื่อนไหวของราคาทั้งแบบเร็วและแบบช้า
ช่วงที่ทำให้เป็นมาตรฐาน
อัตราส่วนจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ทำให้ง่ายต่อการตีความ ค่าที่สูงกว่าบ่งบอกถึงแนวโน้มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความแรงของแนวโน้ม
KER ไม่เพียงแต่ระบุแนวโน้มเท่านั้น แต่ยังวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มด้วย เทรดเดอร์สามารถวัดได้ว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่งหรืออ่อนตัวลง
สูตรสำหรับอัตราส่วนประสิทธิภาพของลิตร
- ตัวเศษแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาสุทธิในช่วงเวลาที่กำหนด
- ตัวส่วนจะรวมการเปลี่ยนแปลงราคาสัมบูรณ์ในช่วงเวลาเดียวกัน
การตีความค่าอัตราส่วน
- KER ใกล้ 1 บ่งบอกถึงแนวโน้มที่มีประสิทธิภาพสูง
- KER ใกล้ 0 บ่งชี้ว่าตลาดขาด ๆ หาย ๆ และมีประสิทธิภาพน้อยกว่า
- ผู้ค้าสามารถใช้ค่าเกณฑ์ (เช่น 0.3 หรือ 0.7) เพื่อ ระบุความแข็งแกร่งของเทรนด์.
รวมกับตัวชี้วัดอื่นๆ
- จับคู่ KER กับตัวบ่งชี้ที่ติดตามแนวโน้ม (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD) เพื่อการยืนยัน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตัวบ่งชี้มากเกินไปในแผนภูมิของคุณ
กลยุทธ์ที่เป็นไปตามเทรนด์
Golden Cross: ซื้อเมื่อ KER ข้ามเหนือเกณฑ์ (เช่น 0.7) และราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Bearish Divergence: ขายเมื่อ KER แตกต่างจากราคา (KER ทำจุดสูงสุดที่ลดลง ในขณะที่ราคาสร้างจุดสูงสุดที่สูงกว่า)
ความไวต่อสัญญาณรบกวนของตลาด
KER อาจสร้างสัญญาณเท็จในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงเร็ว พิจารณากรองสัญญาณด้วยเกณฑ์เพิ่มเติม เช่น การยืนยันตามปริมาณหรือตัวบ่งชี้ตามแนวโน้ม
การปรับตัวให้เข้ากับกรอบเวลาที่แตกต่างกัน
ทดสอบ KER ในกรอบเวลาต่างๆ (รายวัน รายชั่วโมง ฯลฯ) กรอบเวลาที่สั้นกว่าอาจให้สัญญาณถี่กว่า แต่อาจมีสัญญาณรบกวนมากกว่าด้วย กรอบเวลาที่ยาวขึ้นจะให้สัญญาณที่มีเสถียรภาพมากขึ้นแต่อาจพลาดโอกาสในระยะสั้น
จัดการกับช่องว่างและข้อจำกัดด้านข้อมูล
- ช่องว่างข้อมูล: KER อาศัยข้อมูลราคาที่ต่อเนื่อง จุดข้อมูลที่ขาดหายไปสามารถบิดเบือนความถูกต้องได้ ใช้การประมาณค่าหรือแหล่งข้อมูลทางเลือกเพื่อเติมเต็มช่องว่าง
- ช่องว่างวันหยุดสุดสัปดาห์: ตลาด Forex พบกับช่องว่างในช่วงสุดสัปดาห์เนื่องจากไม่มีการซื้อขาย ปรับการคำนวณ KER เพื่อพิจารณาช่องว่างเหล่านี้
วิธีการค้าขายกับตัวบ่งชี้อัตราส่วนประสิทธิภาพลิตร
ซื้อรายการ
- ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในตลาดโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ หรือการเคลื่อนไหวของราคา
- รอให้ตัวบ่งชี้ Kaufman Efficiency Ratio (KER) โต้ตอบกับโซนขายเกิน (โดยปกติจะระบุด้วยระดับ 0)
- การข้าม KER เหนือระดับการขายมากเกินไปบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น
- มองหารูปแบบแท่งเทียนแบบกระทิง เช่น Bullish engulfing, Hammer หรือรูปแบบการกลับตัวอื่นๆ
- เมื่อ KER สอดคล้องกับเงื่อนไขการขายมากเกินไปและการเคลื่อนไหวของราคายืนยัน ให้พิจารณาเปิดสถานะซื้อ/ลอง
- ตั้งค่า Stop-Loss ของคุณให้ต่ำกว่าจุดแกว่งต่ำสุดล่าสุดเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ส่งผลเสีย
- พิจารณาการทำกำไรที่ระดับแนวต้านหรือตามอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่คุณต้องการ
ขายรายการ
- ยืนยันแนวโน้มขาลงในตลาดโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ หรือการเคลื่อนไหวของราคา
- รอให้ตัวบ่งชี้ Kaufman Efficiency Ratio (KER) โต้ตอบกับโซนการซื้อมากเกินไป (โดยปกติจะระบุด้วยระดับ 1)
- การข้าม KER ต่ำกว่าระดับการซื้อมากเกินไป บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่อาจเกิดขึ้น
- มองหารูปแบบแท่งเทียนแบบหมี เช่น Bearish engulfing, Inverted Hammer หรือรูปแบบการกลับตัวอื่นๆ
- เมื่อ KER สอดคล้องกับเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการเคลื่อนไหวของราคายืนยัน ให้พิจารณาเปิดสถานะขาย/ชอร์ต
- ตั้งค่า Stop-Loss ของคุณให้สูงกว่าจุดแกว่งสูงสุดล่าสุดเพื่อจำกัดการสูญเสียหากตลาดกลับตัว
- พิจารณาการทำกำไรในระดับแนวรับหรือตามอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่คุณต้องการ
การตั้งค่าตัวบ่งชี้อัตราส่วนประสิทธิภาพลิตร
สรุป
ตัวบ่งชี้อัตราส่วนประสิทธิภาพลิตรนำเสนอมุมมองแบบไดนามิกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตลาดและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ลักษณะการปรับตัวทำให้เหมาะสำหรับเครื่องมือและกรอบเวลาต่างๆ เทรดเดอร์สามารถใช้มันควบคู่ไปกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น KER ไม่ใช่ลูกบอลคริสตัล แต่เป็นเลนส์อันทรงคุณค่าที่คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้
โบรกเกอร์ MT5 ที่แนะนำ
นายหน้า XM
- ฟรี $ 50 เพื่อเริ่มซื้อขายทันที! (กำไรที่สามารถถอนได้)
- โบนัสเงินฝากสูงสุด $5,000
- โปรแกรมความภักดีไม่ จำกัด
- โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับรางวัล
- โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ XM ที่นี่ <
โบรกเกอร์ FBS
- ซื้อขายโบนัส 100: ฟรี $100 เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณ!
- เครดิตโบนัส 100%: เพิ่มเงินฝากของคุณเป็นสองเท่าสูงถึง $10,000 และซื้อขายด้วยเงินทุนที่เพิ่มขึ้น
- เลเวอเรจสูงสุดถึง 1: 3000: เพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้สูงสุดด้วยหนึ่งในตัวเลือกเลเวอเรจที่สูงที่สุดที่มีอยู่
- รางวัล 'โบรกเกอร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดแห่งเอเชีย': ได้รับการยอมรับความเป็นเลิศในการสนับสนุนลูกค้าและการบริการ
- โปรโมชั่นตามฤดูกาล: เพลิดเพลินกับโบนัสพิเศษและข้อเสนอส่งเสริมการขายที่หลากหลายตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ FBS ที่นี่ <
(ดาวน์โหลดตัวชี้วัด MT5 ฟรี)
คลิกที่นี่ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด: