กลยุทธ์โฟ

ฮัลล์ย้ายกลยุทธ์การซื้อขาย Forex เฉลี่ย

November 9, 2018

767

ฮัลล์ย้ายกลยุทธ์การซื้อขาย Forex เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ยอดนิยมที่เทรดเดอร์ใช้ มันเรียบง่าย มีเหตุผล และที่สำคัญกว่านั้นมันได้ผล ในความเป็นจริง เทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ส่วนใหญ่จะมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บางประเภทเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของพวกเขา

วิธีต่างๆ ในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

มีหลายวิธีในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

วิธีหนึ่งในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มหรือตัวกรองทิศทางแนวโน้มบางประเภทตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิด้านล่าง ราคาอยู่ต่ำกว่า 200 Exponential Moving Average (EMA)

สำหรับสภาวะตลาดแนวโน้มขาลงในระยะยาวประเภทนี้ โดยอิงตาม 200 EMA เทรดเดอร์อาจบอกได้ว่าเขาจะขายเฉพาะการซื้อขายเท่านั้น นั่นคืออคติทิศทางแนวโน้มของเขา

อีกวิธีหนึ่งในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือเป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก ราคามีแนวโน้มที่จะเด้งออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยอดนิยม เนื่องจากเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดตามทิศทางของแนวโน้มมักจะมองว่าราคาดังกล่าวเป็นส่วนลด ในกราฟด้านล่าง สังเกตว่าราคาดีดกลับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกได้อย่างสะดวกเพียงใด

นอกจากนี้ อีกวิธีที่ได้รับความนิยมในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นกลยุทธ์แบบสแตนด์อโลนก็คือการใช้ครอสโอเวอร์ สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณเข้าที่สร้างเป็นครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของแนวโน้ม จากตัวอย่างด้านล่าง สังเกตว่าการกลับตัวของภาวะหมีได้รับการยืนยันอย่างไรเมื่อมีการข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

วิธีที่แตกต่าง

แม้ว่าวิธีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสามวิธีข้างต้นเป็นวิธีที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้กันทั่วไป แต่ก็ยังมีวิธีอื่นๆ ที่แตกต่างกันในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หนึ่งในนั้นคือวิธีการที่ Alan Hull พัฒนาขึ้นโดยใช้ Hull Moving Average (HMA)

Hull Moving Average (HMA) นั้นเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้น้ำหนักกับแท่งเทียนล่าสุดมากขึ้น โดยคำนึงถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA) การทำเช่นนี้จะทำให้น้ำหนักของแท่งเทียนล่าสุดเพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตอบสนองต่อราคาปัจจุบันมากขึ้น ผลลัพธ์คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งจะเปลี่ยนเร็วขึ้นมากตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคา

ทีนี้, นี่ให้อะไรเรา? สิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์สามารถใช้การหมุนของ Hull Moving Average เป็นสัญญาณเข้าสู่ตลาดได้เร็วกว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ เนื่องจากราคาจะเริ่มพุ่งขึ้น HMA ก็มีแนวโน้มที่จะชี้ขึ้นเช่นกัน หากราคากลับตัวลง มันก็จะชี้ลงเช่นกัน การพลิกขึ้นและลงนี้จะเป็นสัญญาณการเข้าที่ล้าหลังน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์

แนวคิดด้านกลยุทธ์

กลยุทธ์นี้จะเกี่ยวข้องกับ Hull Moving Average (HMA) และวิธีการที่ควรใช้ แทนที่จะใช้ครอสโอเวอร์ตามปกติเป็นสัญญาณเข้า เราจะใช้การเปลี่ยนทิศทางของ HMA เป็นสัญญาณเข้าของเรา สามารถทำได้โดยการมองด้วยตาเมื่อ HMA กำลังเปลี่ยนทิศทาง อย่างไรก็ตาม มีตัวบ่งชี้แบบกำหนดเองที่ช่วยให้ HMA เปลี่ยนสีได้ในขณะที่เปลี่ยนทิศทาง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เราจะใช้ตัวบ่งชี้แบบกำหนดเองประเภทนี้ เมื่อ HMA เปลี่ยนเป็นสีเขียว ซึ่งบ่งชี้ว่า HMA กำลังพลิกขึ้น เราจะซื้อทั้งคู่ หาก HMA เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งบ่งบอกถึงการชะลอตัว เราจะขายทั้งคู่

นอกเหนือจากสัญญาณเข้านี้ เรายังจะเพิ่มวิธีใดวิธีหนึ่งในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามปกติอีกด้วย เราจะใช้ 200 Exponential Moving Average (EMA) เพื่อกรองทิศทางของแนวโน้มตามแนวโน้มระยะยาว เราจะรับสัญญาณซื้อเฉพาะในกรณีที่ราคาสูงกว่า 200 EMA และขายเฉพาะสัญญาณหากราคาต่ำกว่า 200 EMA

คู่สกุลเงิน: ใด ๆ

กรอบเวลา: กราฟ 5 นาทีขึ้นไป

ซื้อการตั้งค่าการค้า

การเข้า

ราคาควรจะอยู่เหนือ 200 แม่ (สีน้ำตาล)
ป้อนคำสั่งซื้อในตลาดเมื่อ HMA เปลี่ยนเป็นสีเขียว

Stop Loss

ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่จุดแกว่งเล็กน้อยด้านล่างแท่งเทียนเข้า

Take Profit

ตั้งเป้าหมายการทำกำไรที่ 2 เท่าของความเสี่ยงจากการหยุดการขาดทุน

ในการตั้งค่าการค้านี้ รายการซื้อทำงานได้ ในความเป็นจริง อาจมีการบีบตัวจากการซื้อขายนั้นมากขึ้นหากเราไม่ได้ใช้เป้าหมายการทำกำไรเป็นทางออกของเรา อย่างไรก็ตาม ในรายการก่อนหน้า เราอาจถูกสลัดออกจากการซื้อขายที่ทำกำไรได้ เนื่องจาก HMA กลับตัวเล็กน้อย เพียงเพื่อเด้งกลับบนพื้นที่เหนือ 200 EMA เล็กน้อย

ขายการตั้งค่าการค้า

การเข้า

ราคาควรจะต่ำกว่า 200 แม่ (สีน้ำตาล)
ป้อนคำสั่งขายในตลาดเมื่อ HMA เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

Stop Loss

ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่การแกว่งเล็กน้อยให้สูงเหนือแท่งเทียนเข้า

Take Profit

ตั้งเป้าหมายการทำกำไรที่ 2 เท่าของความเสี่ยงจากการหยุดการขาดทุน

ในการตั้งค่าการค้าตัวอย่างนี้ ราคาเข้าข้างเราและในที่สุดก็ถึงเป้าหมายกำไรหลังจากแท่งเทียนรวมสองสามแท่ง บนแผนภูมินี้ ยังมีการตั้งค่ารายการที่เป็นไปได้หลายประการที่อาจได้ผลเนื่องจากแนวโน้มระยะยาวนี้คงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มีแท่งเทียนเข้าบางแท่งที่ยาวเกินไปและอยู่ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากเกินไป นี่อาจหมายความว่าคู่สกุลเงินอาจมีการขยายเวลามากเกินไป ซึ่งในความคิดของฉันค่อนข้างมีความเสี่ยง

สรุป

การผสมผสานระหว่างการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่ใช้กันทั่วไปและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตัวถังแบบกำหนดเองเป็นวิธีที่ดีในการซื้อขายในตลาด มันสมเหตุสมผลมากในขณะที่เรากำลังซื้อขายกับแนวโน้มด้วยการตั้งค่าเหล่านี้ โดยการทำเช่นนี้ เรากำลังซ้อนอัตราต่อรองไว้ในความโปรดปรานของเรา

ข้อดีอีกประการของกลยุทธ์นี้คือ Hull Moving Average มีแนวโน้มที่จะล้าหลังน้อยกว่ารายการครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปกติ การทำเช่นนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสของเราเนื่องจากการเข้าสู่ตลาดเร็วขึ้นเล็กน้อย เราอาจสรุปได้ว่ายังมีพื้นที่สำหรับราคาที่จะเคลื่อนไหวและไปถึงเป้าหมายของเรา