Торговая стратегия Форекс «Momentum Breakout Bars» для MT5

19 февраля 2024

236

Прорывы импульса — это рыночные сценарии, в которых ценовое действие резко выходит за пределы рыночного диапазона. Эти прорывы импульса обычно развиваются в конце перегруженности рынка, поскольку это состояние часто представляет собой начало фазы расширения рынка. За прорывами импульса также обычно следуют сильные рыночные движения, которые могут перерасти в тренд.

Опытные трейдеры на прорыве импульса часто торгуют по этим рыночным сценариям, предполагая, что цена продолжит двигаться в направлении импульса.

Давайте обсудим, как мы можем систематически торговать на прорывах импульса, используя два технических индикатора.

Индикатор тренда прорывных баров

Индикатор тренда Breakout Bars — это технический индикатор импульса, разработанный, чтобы помочь трейдерам обнаружить и идентифицировать потенциальные прорывы импульса, а также определить направление ближайшего рыночного тренда. Этот индикатор был разработан как альтернатива индикаторам скользящего среднего для определения направления тренда.

Индикатор тренда Breakout Bars основан на индикаторе iMovment и был разработан как гибридный индикатор линейного разворота. Эти два индикатора определяют импульс и направление тренда, используя сложный алгоритм, который использует данные открытия, максимума, минимума и закрытия каждой ценовой свечи. Однако разница между ними заключается в том, что в отличие от индикатора движения, индикатор тренда Breakout Bars использует фактический максимум и минимум цены, который является ее экстремумом, в качестве дельты или параметра для определения разворотов, импульса и тренда.

Индикатор тренда Breakout Bars накладывает ценовые бары на каждую ценовую свечу, изменяя цвет каждой свечи. Каждый цвет свечи представляет собой отдельный индикатор, которым может быть прорыв открытия, прорыв максимума или минимума или нейтральная свеча, которая не развернулась против предыдущего тренда.

Синяя свеча указывает на бычью свечу открытия прорыва, а свеча королевского синего цвета указывает на бычью свечу максимума прорыва. С другой стороны, свеча темно-голубого цвета указывает на медвежью свечу на рынке бычьего импульса.

И наоборот, красная свеча указывает на медвежью свечу открытия прорыва, а томатная свеча указывает на медвежью свечу прорыва минимума. Наконец, оранжевая свеча указывает на бычью свечу на медвежьем импульсе рынка.

Среди всех этих цветов синие и красные свечи наиболее указывают на сильный прорыв импульса. Синяя свеча обычно формируется как свеча бычьего импульса, а красная свеча обычно формируется как свеча медвежьего импульса.

Линии Боллинджера

Индикатор «Полосы Боллинджера» — это индикатор волатильности, разработанный Джоном Боллинджером в 1980-х годах. Этот индикатор часто используется финансовыми трейдерами для объективной оценки рыночного тренда, импульса и волатильности, а также уровней перекупленности и перепроданности рынка.

Полосы Боллинджера — это индикатор типа конверта, который отображает три линии, образующие ленточную структуру, которая обычно охватывает ценовое действие. Эти три линии — это его средняя линия и две внешние линии, нарисованные выше и ниже средней линии.

Средняя линия полос Боллинджера представляет собой линию простой скользящей средней (SMA), которая обычно рассчитана на 20 баров. С другой стороны, внешние линии представляют собой стандартные отклонения цены, проведенные выше и ниже средней линии, которая обычно рассчитывается как 2 стандартных отклонения. Однако эти переменные также можно изменить в настройках индикатора.

Учитывая, что средняя линия полос Боллинджера представляет собой линию 20 SMA, этот индикатор можно использовать в качестве индикатора тренда. Трейдеры могут легко определить рынки с восходящим трендом, когда цена обычно находится выше средней линии. С другой стороны, нисходящий тренд также можно выявить, когда ценовое действие обычно находится ниже средней линии.

Этот индикатор также обычно используется в качестве индикатора волатильности. Полосы Боллинджера обычно расширяются, когда рынок находится в фазе расширения рынка, и сжимаются, когда рынок находится в фазе сжатия рынка. Расширение обычно указывает на высокую волатильность, тогда как сокращение обычно указывает на низкую волатильность.

Трейдеры также используют этот индикатор как индикатор перекупленности и перепроданности. Уровни цен выше верхней линии полосы Боллинджера считаются перекупленными, а уровни цен ниже нижней линии считаются перепроданными. Оба рыночных сценария представляют собой ценовые условия для потенциального разворота среднего значения, поскольку ценовое действие обычно восстанавливает баланс после чрезмерно расширенного уровня цен.

Наконец, трейдеры также могут использовать этот индикатор в качестве индикатора прорыва импульса. Свечи моментума, закрывающиеся за пределами полос Боллинджера после сильного сокращения рынка, обычно указывают на прорыв импульса.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия представляет собой стратегию прорыва импульса, которая торгует по сценариям прорыва импульса, которые развиваются сразу после сильного сжатия или перегрузки рынка. В этой стратегии используются два технических индикатора, которые позволяют нам объективно оценивать фазы спада рынка и определять сценарии прорыва импульса.

В этой стратегии индикатор «Полосы Боллинджера» используется в первую очередь для определения фаз спада рынка. Это можно наблюдать на ценовом графике как ценовое действие, которое обычно находится в пределах узкой сжимающейся полосы Боллинджера. Отсюда мы могли бы начать наблюдать за прорывами импульса.

Индикатор тренда Breakout Bars используется, чтобы помочь нам объективно оценить свечи прорыва импульса на основе цвета баров. Нам нужны синие или красные свечи, которые указывают на свечу прорыва. Эти свечи будут сигналами для входа на прорыв импульса.

Купить торговую настройку

Запись

Наблюдайте за движением цены и полосами Боллинджера, чтобы увидеть сильное сокращение рынка.
Откройте ордер на покупку, как только индикатор тренда Breakout Bars построит синюю свечу бычьего импульса, закрывающуюся выше верхней линии полос Боллинджера.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале ниже входной свечи.

Выход

Установите целевой тейк-профит в 2 раза больше количества пунктов, которыми вы рискуете по стоп-лоссу.

Настройка торговли на продажу

Запись

Наблюдайте за движением цены и полосами Боллинджера, чтобы увидеть сильное сокращение рынка.
Откройте ордер на продажу, как только индикатор тренда Breakout Bars построит красную свечу медвежьего импульса, закрывающуюся ниже нижней линии полос Боллинджера.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале над входной свечой.

Выход

Установите целевой тейк-профит в 2 раза больше количества пунктов, которыми вы рискуете по стоп-лоссу.

Заключение

Этот тип торговой стратегии обычно используется трейдерами на прорывах импульса. Это эффективная торговая стратегия, если ее использовать в нужное время и в правильных рыночных условиях. Большинство успешных трейдеров импульса также торгуют стратегиями прорыва импульса в ключевые временные окна, используя теории времени и цены, в периоды, когда ожидается резкий рост объема торгов. Трейдерам следует сначала попрактиковаться в этой торговой стратегии, прежде чем применять ее, чтобы понять, как ее следует использовать.