Торговая стратегия Форекс Premier Stochastic Mean Reversal для MT5

18 февраля 2024

238

Ранговые рынки обычно упускаются из виду большинством новых трейдеров, поскольку многим легче торговать стратегиями следования за трендом. Тем не менее, ранжированные рынки действительно предоставляют множество жизнеспособных торговых возможностей, которые могут обеспечить приличную доходность с довольно стабильной прибылью. Эта стратегия показывает нам систематический метод торговли установками разворота среднего значения в пределах идентифицируемого торгового диапазона с использованием главного стохастического осциллятора и канала Кельтнера.

Премьер-стохастический осциллятор

Премьер-стохастический осциллятор (PSO) был впервые представлен Ли Лейбфартом в августовском номере журнала «Технический анализ акций и сырьевых товаров» за 2008 год. Он был разработан, чтобы извлечь выгоду из сильных сторон стохастического осциллятора и сделать его более отзывчивым и надежным. По сути, это технический индикатор импульса, основанный на стохастическом осцилляторе.

Индикатор PSO имеет некоторые заметные различия по сравнению со стохастическим осциллятором. В отличие от классического стохастического осциллятора, который имеет диапазон от 0 до 100, индикатор PSO имеет модифицированный нормализованный диапазон от -1.00 до 1.00. По этой причине PSO регистрирует нейтральные значения на нулевом уровне, что теоретически должно обеспечить лучшую чувствительность к недавним краткосрочным колебаниям цен.

PSO также рассчитывается с использованием двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA), чтобы создать более плавные колебания ценового действия. Это создает индикаторы импульса, которые, как правило, более надежны по сравнению с другими осцилляторами. Эти две функции позволяют индикатору PSO балансировать свои сигналы между чувствительностью и надежностью.

Индикатор PSO отображает столбцы гистограммы, которые колеблются в диапазоне -1.00 и 1.00, с маркерами на уровнях +/-0.9, +/-0.2 и 0. Он отображает зеленые столбцы, когда значения находятся в диапазоне от 0 до 0.9, и темно-бордовые столбцы, когда значения варьируются от 0 до -0.9. Цвета меняются всякий раз, когда значение столбцов превышает диапазон от -0.9 до 0.9. Он отображает лаймовые столбцы, когда их значения превышают 0.9, и красные столбцы, когда их значения падают ниже -0.9.

Трейдеры могут использовать этот индикатор в качестве индикатора направления импульса на основе цвета баров. Зеленые столбцы указывают на бычий импульс, а темно-бордовые столбцы указывают на медвежий импульс.

Его также можно использовать в качестве индикатора перепроданности и перекупленности. Лаймовые полоски указывают на перекупленность рынка, а красные полоски указывают на перепроданность рынка. Оба сценария являются основными условиями для разворота среднего значения.

Келтнер канал

Индикатор канала Кельтнера представляет собой тренд, основанный на волатильности, основанный на техническом индикаторе, разработанном Честером Келтнером в 1960-х годах. Это простой технический индикатор, который использует простую скользящую среднюю (SMA) и средний истинный диапазон (ATR), чтобы дать трейдерам представление о направлении тренда, волатильности рынка, а также нормальном диапазоне рынка.

Этот индикатор строит три линии. Основная линия представляет собой линию скользящей средней, которая обычно задается как линия простой скользящей средней с 20 столбцами. Однако пользователи также могут изменить количество баров, используемых при расчете, и использовать экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) вместо линии SMA. Затем индикатор рассчитывает произведение ATR и заданного множителя диапазона, который обычно устанавливается равным 2. Полученное значение затем используется как расстояние между средней линией и внешними линиями. Он просто добавляет значение к линии скользящего среднего для построения верхней линии и вычитает значение из линии скользящего среднего для построения нижней линии. Эти три линии создают структуру, подобную каналу, которая обычно охватывает ценовое действие.

Трейдеры могут использовать этот индикатор в качестве индикатора направления тренда. Считается, что рынок находится в восходящем тренде, когда ценовое действие обычно находится выше средней линии, и в нисходящем тренде, когда ценовое движение обычно находится ниже средней линии.

Внешние линии также можно использовать в качестве пороговых значений нормального диапазона. Прорыв цены выше верхней линии указывает на перекупленность рынка, тогда как падение цены ниже нижней линии указывает на перепроданность рынка.

Эта версия канала Кельтнера также отображает среднюю линию, которая меняет цвет, указывая направление импульса. Он рисует глубокую небесно-голубую линию всякий раз, когда линия наклоняется вверх, и бледно-фиолетово-красную линию, когда линия наклоняется вниз.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия представляет собой торговую стратегию разворота к среднему, которую лучше всего использовать на рынке с диапазоном. Он использует главный стохастический осциллятор и канал Кельтнера для определения слияния сигналов перепроданности и перекупленности.

Во-первых, трейдеры должны определить уровни поддержки и сопротивления на основе максимумов и минимумов колебаний. Когда цена достигает этих уровней, трейдеры могут наблюдать за реакцией ценового действия и проверять по PSO и каналу Кельтнера, перепродан или перекуплен рынок. Это будет прорыв за пределы диапазона -/+0.90 на PSO и прорыв за пределы канала Кельтнера. Затем сигнал на вход подтверждается на основе изменения цвета баров PSO при развороте ценового действия.

Купить торговую настройку

Запись

Определите уровень поддержки на основе минимумов колебаний.
Ценовое действие должно коснуться уровня поддержки.
Ценовое действие должно упасть ниже нижней линии канала Кельтнера.
Полосы PSO должны измениться на красный цвет.
Откройте ордер на покупку, как только столбики PSO снова станут темно-бордовыми.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале ниже входной свечи.

Выход

Установите цель тейк-профита на уровне сопротивления выше входа в сделку.

Настройка торговли на продажу

Запись

Определите уровень сопротивления на основе максимумов колебаний.
Ценовое действие должно коснуться уровня сопротивления.
Ценовое действие должно прорваться выше верхней линии канала Кельтнера.
Столбцы PSO должны измениться на извести.
Откройте ордер на продажу, как только столбики PSO станут зелеными.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале над входной свечой.

Выход

Установите цель тейк-профита на уровне поддержки ниже входа в сделку.

Заключение

Эта торговая стратегия является превосходной торговой стратегией разворота к среднему. Однако его лучше всего использовать на рынках с четкими уровнями поддержки и сопротивления, которые обычно встречаются на ранжированных рынках. Трейдеры могут использовать эту торговую стратегию с довольно приличными результатами при использовании в правильном рыночном контексте. Однако его не следует использовать на слишком волатильных рынках с хаотичными колебаниями рынка.