Форекс стратегии

Расширенная торговая стратегия Форекс с двойным тегом

4 октября 2018

556

Расширенная торговая стратегия Форекс с двойным тегом

Стратегии разворота среднего — один из основных типов стратегий среди технических трейдеров. Большинство торговых стратегий представляют собой либо стратегию следования за трендом, либо стратегию разворота к среднему.

Разворот среднего значения — это, по сути, разворот цены к ее среднему значению. Думайте об этом как о резиновой ленте. Цена может отойти от своего среднего значения во время трендовых рынков и оставаться в стороне от него в течение довольно долгого времени. Но рано или поздно цене придется вернуться к некоему среднему значению. Это потому, что большинство разумных людей чувствительны к ценам. Они не захотят покупать что-то, что, по их мнению, уже слишком дорого, или продавать что-то по очень низкой цене.

Эта концепция очень логична в реальном рыночном сценарии. Однако в мире торговли жадность часто затуманивает умы трейдеров, делая их нечувствительными к превышению цен. Вероятно, это также связано с тем, что трейдеры обычно просто смотрят на график и занимаются этим ради денег. Они покупают вещи не из-за их внутренней ценности, а ради прибыли. Поскольку трейдеры принимают во внимание любую внутреннюю ценность того, чем они торгуют, и смотрят только на цену и то, какой она может быть в будущем, трейдеры склонны гоняться за ценой вместо того, чтобы быть рациональными и пытаться оценить, является ли цена актива уже слишком высокой или слишком высокой. купить или продать слишком дешево.

Однако, когда большая часть рынка поумнела и увидела, что цена находится на избытке, трейдеры начинают совершать сделки против тренда, возвращая цену к среднему значению. Этот разворот во время чрезмерно растянутого рынка и есть то, что является средним разворотом, и стратегии, построенные на этой концепции, если их тщательно обдумать и протестировать, являются очень здравыми и логичными.

Выявление чрезмерно растянутых рыночных условий

Существует множество различных способов выявления чрезмерно растянутых рыночных условий. Оно даже различается у разных трейдеров в зависимости от их стратегии, таймфрейма, на котором они торгуют, продолжительности времени, в течение которого они удерживают позиции, и типа трейдера, которым они являются. Но, как розничные трейдеры, мы обычно ограничены техническим анализом, поскольку фундаментальный анализ, основанный на исследованиях, обычно недоступен для нас.

Поскольку мы, розничные трейдеры, обычно используем технический анализ или графики для анализа рынка, давайте рассмотрим некоторые технические индикаторы, которые могут помочь нам определить рыночные состояния перекупленности или перепроданности.

Осцилляторы против полос и каналов

Существует два типа технических индикаторов, которые могут позволить нам визуально и количественно определить, перепродан или перекуплен рынок. Это индикаторы осцилляционного типа и большинство индикаторов, в которые встроены полосы или каналы.

Во-первых, осцилляторы. Индикаторы осциллятора хороши тем, что позволяют трейдерам видеть, насколько далеко цена находится от средней линии, обычно от нулевой или 50-й линии. Эта средняя линия по сути является средней. Однако не все осцилляторы могут эффективно определять рыночные условия перекупленности или перепроданности. Это связано с тем, что некоторые осцилляторы не привязаны к диапазону. Это означает, что цифры могут взлететь до небес или упасть слишком низко, и у вас не будет возможности квалифицировать их как перепроданность или перекупленность. Примером этого является MACD. MACD хороши, но они не могут определить условия перепроданности или перекупленности, поскольку не ограничены диапазоном. Рынок может развернуться в совершенно другом состоянии перекупленности по сравнению с предыдущей точкой разворота перекупленности. Что нам нужно, так это осцилляторы, ограниченные диапазоном и имеющие уровни, обозначающие состояния перекупленности или перепроданности. Это ваш стохастик, индекс относительной силы (RSI), индекс товарного канала (CCI) и т. д. Хотя маркеры перекупленности и перепроданности находятся на разных уровнях, они имеют тенденцию к одному и тому же, с некоторыми вариациями в зависимости от используемых параметров.

Следующая остановка — группы и каналы. Эти типы индикаторов также имеют тенденцию показывать рыночные состояния перекупленности и перепроданности. Однако то, как они это делают, немного отличается. Полосы и каналы обычно печатаются на самом ценовом графике: линии обозначают средние значения, а внешние линии обозначают экстремумы. Это ваши полосы Боллинджера, каналы Кельтнера и тому подобное.

Однако преимущество полос и каналов заключается в том, что, поскольку на ценовом графике отмечены состояния перекупленности и перепроданности, внешние полосы и даже средние линии также служат поддержками и сопротивлениями, что иногда наглядно показывает, как цена отвергает область вблизи полос.

Концепция стратегии

По отдельности осцилляторы и полосы великолепны. Однако при их совместном использовании вы сможете обнаружить слияния. Это может дать нам более высокую вероятность сделки из-за того, что более двух индикаторов уже количественно и визуально подтвердили, что цена перетянута. Для этой стратегии мы будем использовать стохастический осциллятор и полосы Боллинджера.

Но мы не остановимся на достигнутом. Чтобы еще больше повысить вероятность удачной сделки, мы получим еще одно подтверждение. Это будут модели разворотных свечей. Подойдет любая свечная модель разворота с высокой вероятностью. Обычно я предпочитаю пин-бары и свечи поглощения, но подойдут и другие модели, такие как повешенный человек и пронзающие свечи.

Купить торговую настройку

Запись

Стохастический осциллятор: обе линии осциллятора должны быть ниже 20.
Стохастический осциллятор: быстрый стохастический осциллятор должен пересечь медленный стохастический осциллятор.
Полосы Боллинджера: ценовые свечи должны находиться ниже или касаться нижней внешней полосы Боллинджера.
Должна появиться бычья разворотная модель.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на минимуме свечи.

Take Profit

Установите целевой тейк-профит в 2 раза выше риска стоп-лосса.

В этой установке на покупку линии Стохастика пересекли друг друга ниже уровня 20, подтверждая разворот в условиях перепроданности рынка. Это также совпадает с появлением бычьего пин-бара на нижней внешней полосе полос Боллинджера. Это указывает на то, что цена ниже внешней полосы, которая является областью перепроданности, отвергается рынком. Вход происходит на закрытии свечи пин-бара, а цель по прибыли была легко достигнута за две свечи после сильного разворота.

Настройка торговли на продажу

Запись

Stochastic Oscillator: обе линии осциллятора должны быть выше 80.
Стохастический осциллятор: быстрый стохастический осциллятор должен пересечь медленный стохастический осциллятор.
Полосы Боллинджера: ценовые свечи должны быть выше или касаться верхней внешней полосы Боллинджера.
Должна появиться медвежья разворотная модель.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на максимуме свечи.

Take Profit

Установите целевой тейк-профит в 2 раза выше риска стоп-лосса.

На этом примере графика мы рассмотрим медвежий пин-бар, отвергающий верхнюю внешнюю полосу. Этот отказ цены от области перекупленности также совпадает с пересечением линий стохастика выше линии 80. И снова цель тейк-профита была достигнута за две свечи.

Однако это не единственная торговая установка на этом графике. Если после этой настройки вы заметили несколько свечей, стохастик пересек уровень 20, в то время как цена касалась нижней внешней полосы. Интересно, что, хотя свечная модель не так уж красива, ее все же можно квалифицировать как бычью модель поглощения. Эта возможная установка на покупку также была бы прибыльной.

Заключение

Разворот среднего значения и отказ от ценовых сценариев перепроданности и перекупленности являются отличными точками входа. Однако уловить настоящий поворотный момент довольно сложно.

Наличие двух индикаторов, определяющих состояние перепроданности или перекупленности, увеличивает давление разворота. Однако это не должно быть единственным условием для входа, поскольку тенденции могут продолжаться, а чрезмерно растянутые рыночные условия могут сохраняться в течение нескольких периодов. Подождав появления разворотной свечи, мы могли бы определить поворотный момент с высокой вероятностью для установки разворота к среднему.