Торговая стратегия Форекс «Отскок по диагонали»

30 сентября, 2018

867

Торговая стратегия Форекс «Отскок по диагонали»

Как трейдеры, мы часто хотим поймать одно из таких больших движений. Те типы сделок, в которых мы улавливаем разворот при его развороте. Что ж, такие типы сделок очень трудно поймать, их мало и они далеко друг от друга. Но да, поймать это возможно.

Одним из наиболее распространенных типов стратегий, которые предпочитают использовать трейдеры, являются стратегии прорывного типа. Возможно, это связано с быстрым увеличением волатильности и движением цен в одном направлении, когда цена выходит за пределы линии тренда.

Вероятно, наиболее распространенным типом прорыва, на который обращают внимание трейдеры, являются прорывы горизонтальных поддержек и сопротивлений. Но прорывы диагональных поддержек и сопротивлений также очень прибыльны. Это связано с тем, что эти типы прорывов часто являются разворотными, что позволяет вам поймать движение близко к тому месту, где оно началось.

Что касается прорывов диагональных поддержек и сопротивлений, то эти поддержки и сопротивления часто являются частью структуры. Они могут варьироваться от каналов до ценовых моделей, таких как клинья или треугольники. И как часть структур мы часто знаем, что рано или поздно эти структуры закончатся и прорвутся. Иногда, даже будучи начинающими трейдерами, мы могли даже правильно угадать, что это за структура и даже направление ее прорыва в зависимости от модели. Однако, даже несмотря на то, что мы могли определить структуру и направление, мы часто не знаем, когда произойдет прорыв.

Бывают также случаи, когда структура, которую сформировала цена, не указывает, в каком направлении цена с большей вероятностью прорвется. Например, модель треугольника подскажет нам, что цена сокращается и скоро пробьется, но мы не можем разумно угадать, в каком направлении она с большей вероятностью прорвется.

Что, если у нас есть способ оценить, готова ли такая структура, как канал, развернуться? Что, если у нас есть способ увеличить вероятность правильного угадывания того, в каком направлении произойдет прорыв фигуры «треугольник»? Что ж, у нас есть способ. Это не идеально, но помогает. И это очень простое дополнение к нашей диаграмме, мы часто его упускаем из виду. Это настолько распространенное явление, что многие трейдеры обращаются к нему за указаниями относительно долгосрочного тренда. Это наш старый добрый друг, 200-я экспоненциальная скользящая средняя (EMA).

Одной из характеристик скользящих средних является то, что они часто действуют как динамическая поддержка. И, как и все другие скользящие средние, 200-EMA ничем не отличается в этом отношении. Однако EMA с более коротким периодом, такие как 20-EMA или даже 50-EMA, часто прижимают цену слишком близко, что иногда не позволяет сформироваться основным ценовым структурам. Например, то, что мы увидим, если вокруг 20-ЕМА формируется фигура треугольника, — это цена, стремительно меняющая нашу скользящую среднюю. Именно здесь выделяется 200-ЕМА. 200-ЕМА движется довольно медленно и не слишком сильно обнимает цену, позволяя ценовым структурам формироваться рядом с ней, не позволяя цене резко ее развернуть. Это позволяет нам, трейдерам, лучше понять, чего хочет цена.

Мы можем увидеть формирование канала, но на самом деле он может вернуться к своему среднему значению, то есть к 200-ЕМА. Когда цена приблизится или коснется 200-ЕМА, у нас уже будет идея, что цена может отскочить от 200-ЕМА и начать прорыв канала.

Мы можем увидеть формирование фигуры треугольника около 200-ЕМА, но она не разбивает нашу скользящую среднюю. Тогда у нас есть представление о том, в каком направлении с большей вероятностью произойдет прорыв фигуры треугольника.

Чтобы прояснить то, чего мы пытаемся достичь, давайте сразу перейдем к нашим примерам настроек.

Сетап: прорыв канала после отскока 200-ЕМА

Это пример нашего канала, который прорвался вверх, отскочив от 200-ЕМА.

Итак, как нам этим торговать.

Купить установку:

Постройте линии тренда, формирующие ценовую структуру – Канал
Определите расположение цены относительно 200-ЕМА.
Если цена выше 200-ЕМА, ожидайте прорыва сопротивления, как только цена начнет касаться 200-ЕМА.
Как только цена пробьет и закроется выше сопротивления, войдите в сделку с рыночным ордером.

Stop Loss: Стоп-лосс должен быть на несколько пунктов ниже свечи входа.

Выход: Трейлинг стоп-лосса на фракталах до тех пор, пока не будет достигнута прибыль.

Обратите внимание, как цена останавливается в районе 200-ЕМА. Затем он начал сокращаться, поскольку оказался зажат между 200-ЕМА и сопротивлением. Затем, сразу после сокращения, произошел резкий подъем вверх. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, если вы трейдер Price Action. Цена также повторно протестировала пробитое сопротивление после прорыва, хотя повторные тесты случаются не всегда.

Также, если вы заметили, фракталов не образовалось из-за быстрого роста цены вверх. Однако мы можем отследить стоп-лосс на несколько пунктов ниже пары свечей до нашей текущей свечи, пока не найдем фрактал.

Теперь давайте перейдем к нашей схеме треугольника и посмотрим, как мы можем с большей вероятностью угадать направление прорыва.

Продать установку:

Постройте линии тренда, формирующие структуру цены – Треугольник.
Определите расположение цены относительно 200-ЕМА.
Если цена ниже 200-ЕМА, ожидайте прорыва поддержки, как только цена начнет касаться 200-ЕМА.
Как только цена пробьет и закроется ниже поддержки, войдите в сделку с рыночным ордером.

Stop Loss: Стоп-лосс должен быть на несколько пунктов выше свечи входа.

Выход: Трейлинг стоп-лосса на фракталах до тех пор, пока не будет достигнута прибыль.

Обратите внимание, что максимумы внутри треугольника на самом деле лишь немного выше 200-ЕМА и не могут даже сильно закрыться выше нее. Это уже признак того, что цена соответствует 200-ЕМА и есть вероятность, что треугольник прорвется вниз. Иметь представление о том, где прорвется фигура треугольника, уже является огромным преимуществом. Теперь все, что нам нужно сделать, это дождаться сильного отскока от 200-ЕМА, который сломает линию поддержки. И это произошло. Хотя закрытие было не слишком далеко от линии поддержки. В этом случае, возможно, лучше установить отложенный ордер на вход Sell Stop ниже длинной свечи прорыва. Но ради этого сетапа мы вошли в рынок на закрытии следующей свечи. Кроме того, если бы вы продолжили график дальше вправо, он бы получил еще несколько пунктов, однако, если бы мы агрессивно тянули стоп-лосс, мы бы остановились на уровне, указанном выше как наш выход.

Заключение

200-ЕМА – отличный инструмент даже для трейдеров ценового действия и трейдеров, торгующих на прорывах. Это не только дает нам представление о направлении цены, но также помогает трейдерам разобраться в графике. Поместив 200-ЕМА, канал, треугольник или любой другой паттерн в этом отношении станет не просто случайной ценовой структурой на графике, а частью общей картины тренда.

Эта стратегия работает. Однако поиск сделок с использованием только этой стратегии может утомить некоторых трейдеров, поскольку сделки с использованием этой стратегии происходят не слишком часто. Это связано с тем, что некоторые более мелкие структуры прорываются в направлении, указанном 200-ЕМА, даже не касаясь ее. Это связано с тем, что другие более короткие EMA, такие как EMA 50 и 100, также выступают в качестве динамической поддержки. Думайте о 200-ЕМА как о последней линии защиты. Цена, являющаяся последней линией защиты, часто не может приблизиться к ней. Кроме того, в некоторых случаях тренд уже настолько ослаб, что пересечение 200-ЕМА фактически является долгосрочным разворотом тренда.

Изучите 200-EMA как общий индикатор тренда. Это будет полезно независимо от того, являетесь ли вы трейдером Price Action или даже алгоритмическим трейдером, основанным на индикаторах. Как всегда удачной торговли.