Адаптивная торговая стратегия Форекс ATR SMA Trend Crossover для MT5

1 февраля 2024

244

Пересечение скользящих средних, вероятно, является одной из самых простых торговых стратегий разворота тренда, которой могут следовать трейдеры. Однако некоторые трейдеры с пренебрежением относятся к торговле по стратегии пересечения, поскольку она имеет тенденцию быть слишком запаздывающей и восприимчивой к рыночному шуму. Эта стратегия показывает нам, как мы можем эффективно торговать стратегиями пересечения скользящих средних, используя два технических индикатора, основанных на линиях скользящих средних.

100 экспоненциальная скользящая средняя

Линии скользящего среднего — это самые основные технические индикаторы, которые трейдеры используют для определения направления тренда и потенциальных разворотов тренда. Это очень простой инструмент, который легко интерпретировать, позволяя трейдерам объективно определять направление рыночного тренда.

Линии скользящего среднего рассчитываются путем усреднения исторических данных о ценах, а затем нанесения каждого среднего значения на ценовой график в соответствии с текущим ценовым баром. Точки, где отображаются средние цены, создают линию, которая отражает движение цены, поэтому ее называют линией скользящего среднего.

Трейдеры обычно судят о направлении тренда, основываясь на общем положении ценового движения относительно тренда. Рынок считается бычьим, когда цена обычно находится выше линии скользящего среднего, и медвежьим, когда цена обычно находится ниже линии скользящего среднего.

Линии скользящей средней также имеют тенденцию наклоняться в сторону места ценового действия. Таким образом, линии скользящих средних обычно наклоняются в направлении тренда, что позволяет трейдерам судить о направлении тренда на основе направления его наклона.

Хотя линии скользящих средних являются очень полезными инструментами для определения направления тренда, большинство линий скользящих средних также имеют тенденцию запаздывать, что делает их более восприимчивыми к рыночному шуму. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) метод расчета линий скользящих средних устраняет этот недостаток, уделяя больше внимания самым последним ценовым точкам, создавая линию, которая более чувствительна к движениям цен.

Линия скользящей средней длиной 100 баров также широко считается эффективным индикатором направления среднесрочного и долгосрочного тренда. Таким образом, линия 100 EMA представляет собой отличный баланс чувствительной линии скользящей средней, ориентированной на направление долгосрочного тренда.

Адаптивный индикатор ATR SMA

Метод простого скользящего среднего (SMA) для расчета линии скользящего среднего является самым основным методом расчета скользящего среднего. Он также имеет тенденцию создавать очень гладкую линию скользящего среднего. Однако он также имеет тенденцию отставать и не реагировать на движения цен.

Индикатор ATR Adaptive SMA решает эту проблему, соединяя линию простой скользящей средней с модифицированной линией скользящей средней, которая сделана адаптивной. Этот индикатор отображает линию скользящего среднего, полученную на основе среднего истинного диапазона (ATR), создавая линию скользящего среднего, которая постоянно корректирует свои расчеты на основе средних движений цен на рынке. В результате получается линия скользящей средней, которая очень чувствительна к действию цены.

Затем линия ATR Adaptive SMA объединяется с базовой линией простой скользящей средней, образуя две линии, одна из которых характеризуется плавностью, а другая — отзывчивостью. Затем эти две линии можно использовать для определения направления тренда на основе того, как они перекрываются. Тренд является бычьим, когда более быстрая скользящая линия находится выше более медленной скользящей линии, и медвежьим, когда более быстрая скользящая линия находится ниже линии более медленной скользящей средней. Цвет линии ATR Adaptive SMA также меняется, указывая направление тренда. Он рисует лимонно-зеленую линию, указывающую на бычий тренд, и темно-розовую линию, указывающую на медвежий тренд. Трейдеры могут использовать пересечения и изменение цвета линии как признак потенциального разворота тренда.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия представляет собой простую торговую стратегию разворота тренда, которая использует пересечение скользящих средних в качестве основы для определения разворота тренда. Однако, в отличие от большинства стратегий пересечения скользящих средних, эта стратегия отфильтровывает сделки на основе направления долгосрочного тренда.

Инструментом, используемым для фильтрации сделок на основе долгосрочного тренда, будет линия 100 EMA. Трейдерам следует сначала определить направление долгосрочного тренда на основе общего положения ценового действия около линии 100 EMA, а также наклона линии 100 EMA.

Как только установится долгосрочный тренд, мы сможем дождаться потенциальных торговых входов. Ценовое действие должно сначала отступить к линии 100 EMA, что должно привести к пересечению линии ATR Adaptive SMA и временному изменению цвета. На возобновление тренда указывает последующее пересечение и изменение цвета линии в соответствии с направлением долгосрочного тренда, что будет сигналом для входа в сделку.

Купить торговую настройку

Запись

Ценовое действие должно быть выше линии 100 EMA, в то время как линия 100 EMA имеет наклон вверх.
Цена должна отступить к линии 100 EMA, в результате чего линия ATR Adaptive SMA временно станет темно-розовой.
Откройте ордер на покупку, как только линия ATR Adaptive SMA снова станет светло-зеленой.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на поддержку ниже свечи входа.

Выход

Закройте сделку, как только линия ATR Adaptive SMA станет темно-розовой.

Настройка торговли на продажу

Запись

Ценовое действие должно быть ниже линии 100 EMA, в то время как линия 100 EMA имеет наклон вниз.
Цена должна отступить к линии 100 EMA, в результате чего линия ATR Adaptive SMA временно изменится на салатовый цвет.
Откройте ордер на продажу, как только линия ATR Adaptive SMA станет темно-розовой.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на сопротивлении выше входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только линия ATR Adaptive SMA станет светло-зеленой.

Заключение

Эта стратегия пересечения скользящих средних устраняет некоторые слабые места стратегии пересечения, отфильтровывая сделки на основе долгосрочного тренда и сочетая плавную линию скользящей средней с чувствительной линией скользящей средней. Однако он все еще не идеален. У него все еще есть некоторая задержка, а это означает, что некоторые сигналы входа в сделку не являются оптимальными. Трейдерам все равно следует оценить, не слишком ли запоздал торговый сигнал, чтобы избежать сделок с низким соотношением риска и прибыли.