Большинство трейдеров ищут способы получить торговое преимущество, чтобы получить преимущество над рынком. Многие трейдеры находят их, когда находят технический индикатор, который дает им правильную информацию с учетом текущих рыночных условий, в которых они находятся.
Большинство технических индикаторов работают. Однако большинство индикаторов работают только для определенных рыночных условий. Некоторые технические индикаторы лучше всего работают в трендовых рыночных условиях. Эти индикаторы обычно относятся к категории технических индикаторов, следующих за трендом. Некоторые технические индикаторы хорошо работают на рынке в диапазоне, когда цена часто разворачивается всякий раз, когда рынок перекуплен или перепродан. С другой стороны, они в основном относятся к категории технических индикаторов осцилляторного типа.
Полосы Боллинджера — это полосовой или канальный индикатор, разработанный Джоном Боллинджером как средство измерения волатильности рынка.
Полосы Боллинджера уникальны, потому что это один из немногих технических индикаторов, которые могут предоставить информацию, имеющую решающее значение для различных типов рыночных условий. Он предоставляет информацию о направлении тренда, что имеет решающее значение на трендовом рынке. Он также предоставляет информацию о состоянии перекупленности и перепроданности, которая актуальна на рынке в диапазоне. Он также предоставляет информацию о волатильности, которая помогает нам идентифицировать рыночные сокращения и расширения, а также неотъемлемый риск, основанный на волатильности рынка. Его также можно использовать для определения прорывов моментума при рыночном сокращении, что само по себе уже является стратегией.
Формула полос Боллинджера
Полосы Боллинджера — это индикатор типа полосы, который строит три линии. Средняя линия представляет собой линию простой скользящей средней (SMA), настроенную на 20 периодов. Внешние линии представляют собой стандартные отклонения, основанные на средней линии, которая представляет собой линию 20 SMA.
Верхняя полоса вычисляется путем добавления двойного стандартного отклонения периода к линии 20 SMA. С другой стороны, нижняя полоса вычисляется путем вычитания дважды стандартного отклонения за тот же период из той же линии 20 SMA.
Линии полос Боллинджера рассчитываются следующим образом.
БОЛУ = МА (ТР, n) + м * σ [ТП, n]
БОЛУ = МА (ТР, n) – м * σ [ТП, n]
Где:
BOLU = Верхняя полоса Боллинджера
BOLU = нижняя полоса Боллинджера
МА = скользящая средняя
TP = типичная цена = (максимум + минимум + закрытие) / 3
n = Количество периодов в периоде сглаживания
m = Количество стандартных отклонений
σ [ТП, n] = стандартное отклонение за последний n периоды ТП
Полосы Боллинджера и тренд
Средняя линия полос Боллинджера представляет собой базовую линию простой скользящей средней с периодом 20. Таким образом, как и в случае с большинством линий скользящих средних, средняя линия полос Боллинджера также может использоваться в качестве основы для определения направления тренда. Тем более, что линия 20 SMA является широко используемой линией скользящей средней, используемой для определения направления краткосрочного тренда.
На трендовом рынке ценовое действие, как правило, остается на той половине полосы Боллинджера, где находится направление тренда.
В восходящем тренде ценовое действие останется в верхней половине полос Боллинджера.
С другой стороны, ценовое действие, как правило, остается в нижней половине полос Боллинджера при нисходящем тренде.
Его также можно использовать для различения трендовых и бестрендовых рынков, поскольку ценовое действие имеет тенденцию пересекать среднюю линию во время изменчивых или колеблющихся рынков.
Эти характеристики делают полосы Боллинджера эффективным инструментом для определения трендовых рынков, а также направления тренда.
Полосы Боллинджера и волатильность
Поскольку полосы Боллинджера также в основном разрабатывались для индикации волатильности рынка, также важно научиться использовать их в качестве индикатора волатильности.
Как упоминалось ранее, внешние полосы полос Боллинджера основаны на стандартных отклонениях. Таким образом, сужение и расширение внешних полос свидетельствует о волатильности рынка.
Рынки с низкой волатильностью также имеют низкие стандартные отклонения. Это заставляет индикатор отображать полосу Боллинджера, которая сокращается. По мере увеличения объема торгов и волатильности рынка стандартные отклонения также растут. Это приводит к тому, что внешние линии полос Боллинджера удаляются от средней линии, что приводит к расширению всей структуры полос Боллинджера.
Полосы Боллинджера и рынки перекупленности или перепроданности
Полосы Боллинджера эффективны не только для определения тенденций и волатильности. Он также очень эффективен при определении условий перекупленности и перепроданности рынка, которые являются основными условиями для разворота тренда.
Внешние полосы полос Боллинджера представляют собой экстремальные ценовые уровни. В полосе Боллинджера, которая предварительно установлена на уровне двух стандартных отклонений, цены, выходящие за пределы диапазона полос Боллинджера, указывают на то, что цена отошла от средней цены более чем на два стандартных отклонения.
Прорыв цены выше верхних Полос Боллинджера указывает на перекупленность рынка, в то время как падение цены ниже нижних Полос Боллинджера указывает на перепроданность рынка, оба из которых являются основными условиями для среднего разворота или разворота тренда.
Однако не все прорывы за пределы этих уровней указывают на то, что цена действительно развернется. Признаки разворота можно наблюдать на основе ценового действия, демонстрирующего характеристики потенциального разворота тренда, такие как модели свечей разворота, отталкивающие эти экстремальные уровни.
Бычьи разворотные свечные паттерны, толкающие нижние полосы Боллинджера, указывают на бычий разворот, вызванный состоянием перепроданности, в то время как медвежьи разворотные свечные паттерны, толкающие верхние полосы Боллинджера, указывают на медвежий разворот, вызванный состоянием перекупленности.
Полосы Боллинджера и прорывы моментума
Рыночные циклы — это повторяющиеся модели, которые могут предоставить трейдерам торговые возможности. За спадом рынка обычно следует сильное расширение рынка. Таким образом, прорыв импульса, происходящий после рыночного сокращения, может быть хорошим входом в сделку на прорыве импульса.
Прорывы импульса могут быть идентифицированы на основе сильной свечи моментума, пробивающейся за пределами полос Боллинджера и сильно закрывающейся за ее пределами. Эти импульсные свечи могут указывать на начало фазы расширения рынка, что может привести к сильному тренду.
Заключение
Полосы Боллинджера — это универсальный технический индикатор, который можно использовать на различных рынках. Использование этого индикатора позволит трейдерам анализировать и читать рынок таким, какой он есть, вместо того, чтобы заставлять его соответствовать вашей стратегии. Трейдерам нужно только научиться различать, что делает рынок, основываясь на том, как цена реагирует на полосы Боллинджера.