Как торговать на разворотах точек разворота с помощью техники усреднения стоимости

30 июня 2023

1355

Рынок форекс не так сложен, как может показаться. Да, это очень непредсказуемо. Тем не менее, есть определенные характеристики, которые многие трейдеры обнаружили повторяющимися, и торговали в соответствии с этими повторяющимися рыночными сценариями.

Одним из них является концепция Mean Reversal. Средний разворот — это предположение или теория в торговле, согласно которой цена обычно возвращается к своему математическому среднему после движения к экстремальному ценовому уровню.

Мы можем думать о рынке форекс как о прочной эластичной ленте. Представьте, что эта крепкая резинка завязана вокруг вашей талии, пока она привязана к фиксированной точке. Представьте, что вы пытаетесь бежать, пока эта резинка привязана к вашей талии. Рано или поздно ваши силы истощатся, и крепкая резинка притянет вас обратно. То же самое и с рынком форекс. Цена часто отклонялась от средней цены по мере того, как рынок набирал обороты. Это может привести к перекупленности или перепроданности цены, что является крайними ценовыми точками. По мере ослабления импульса цена будет возвращаться к своему среднему значению.

Трейдеры зарабатывали на торговле средними стратегиями разворота. Входы осуществляются всякий раз, когда цена находится на уровне, который можно считать перекупленностью или перепроданностью, в надежде, что цена вернется к своему среднему значению, как это обычно и бывает. Иногда цена сразу же разворачивалась. Время от времени цена пробивала точку входа. Однако по мере того, как цена становится все более и более чрезмерно растянутой на экстремальном ценовом уровне, тенденция к ее развороту становится все сильнее и сильнее. Достаточно скоро цена вернется к своему среднему значению, что позволит трейдерам, вошедшим на правильном уровне, заработать деньги.

Средний разворот опирается на разворот цены, когда она достигает экстремальной ценовой точки. Индикаторы точек разворота определяют экстремальные ценовые точки, где цена может развернуться, что делает их идеальными для стратегии среднего разворота, которую мы рассмотрим здесь.

Индикатор точки разворота

Индикатор Pivot Point является основным индикатором технического анализа, который используют многие профессиональные трейдеры.

Этот технический индикатор определяет ключевые уровни на ценовом графике, где цена может найти поддержку или сопротивление на основе ключевых ценовых точек предыдущего периода. Эти периоды могут быть ежедневными, еженедельными или ежемесячными.

Индикатор Pivot Point определяет уровень Pivot Point (PP), уровни поддержки 1, 2 и 3 (S1, S2 и S3), а также уровни сопротивления 1, 2 и 3 (R1, R2 и R3).

Уровень точки разворота в основном представляет собой среднее значение максимума, минимума и закрытия предыдущего периода. Уровни поддержки и сопротивления, с другой стороны, выводятся из уровня точки разворота на основе фиксированной математической формулы.

Цена обычно отскакивает от уровня поддержки, возвращаясь к уровню точки разворота. Тенденция к развороту также усиливается по мере углубления цены к S3.

И наоборот, цена также обычно отскакивает обратно к уровню PP, когда достигает уровня сопротивления, с тенденцией к развороту, увеличивающейся по мере того, как она поднимается выше к R3.

Трейдеры часто торгуют стратегиями разворота к среднему вокруг этих ключевых уровней. Некоторые размещают лимитные ордера на вход на этих уровнях и стремятся к уровню PP, в то время как другие будут торговать только тогда, когда ценовое действие показывает признаки разворота вокруг этих уровней.

Усреднение стоимости

Усреднение стоимости — это метод, используемый в основном инвесторами и долгосрочными трейдерами для усреднения их начального уровня.

Долгосрочные инвесторы обычно используют метод усреднения затрат, основанный на ежемесячных инвестициях с теми же инвестициями в долларах. Это позволяет им усреднять свои уровни входа, когда они инвестируют в акции или индексы. Это также позволяет им механически ограничивать количество акций, которые они будут покупать в периоды, когда цена высока, и увеличивать количество акций, которые они будут покупать, когда цены низки. Это потому, что они используют фиксированную сумму инвестиций.

С другой стороны, свинг-трейдеры и дей-трейдеры усредняют затраты, основываясь на фиксированном приращении пипсов по мере того, как цена разворачивается против их позиций. Например, у трейдера может быть установка на покупку в качестве первоначального входа. Затем он может установить ограничение на покупку с шагом в 20 пипсов ниже своей точки входа. Таким образом, когда цена развернется, он сможет легко оправиться от бумажного убытка.

Усреднение затрат может быть эффективным методом управления сделкой. Однако это не так эффективно, поскольку цена обычно не отскакивает от уровней лимитных ордеров на вход. Более эффективно размещать лимитные ордера на вход на уровнях, где вероятность отскока цены выше, поэтому уровни точек разворота отлично подходят для методов усреднения стоимости.

Усреднение стоимости точки разворота

Как было сказано ранее, уровни точек разворота являются ключевыми уровнями, от которых цена обычно разворачивается и возвращается к средней цене, которая является уровнем точек разворота. Уровни усреднения стоимости также более эффективны, если они размещены на ключевых уровнях, где цена может развернуться, что делает точки разворота и усреднение стоимости отличной комбинацией.

Точки входа усреднения стоимости уровня поддержки

Установите ордера Buy Limit на S1, S2 и S3.
Установите цель Take Profit на уровне Pivot Point.
Вариант 1: Выйдите из сделки, как только общий доход от сделок станет положительным.
Вариант 2: Подождите, пока цена достигнет цели тейк-профита Pivot Point.

Точки входа усреднения стоимости уровня сопротивления

Установите ордера Sell Limit на R1, R2 и R3.
Установите цель Take Profit на уровне Pivot Point.
Вариант 1: Выйдите из сделки, как только общий доход от сделок станет положительным.
Вариант 2: Подождите, пока цена достигнет цели тейк-профита Pivot Point.

Заключение

Точки разворота и усреднение стоимости идеально подходят.

Уровни Pivot Point являются отличными точками разворота, где цена, скорее всего, развернется. Однако мы не всегда можем предсказать, от какого уровня отскочит цена. Выполняя этот тип установки, не было бы необходимости предвидеть, от какого уровня цена отскочит, потому что все уровни размещены с уровнем входа. Если цена отскочит от первого уровня поддержки или сопротивления, то это хорошо. Мы можем совершить еще одну сделку на следующей неделе. Если нет, то имеем отложенные ордера на втором и третьем уровне.

Время от времени цена может продолжаться через S3 или R3, особенно на трендовых рынках. В этом случае мы можем разместить новый набор лимитных ордеров на вход на следующей неделе и надеяться, что он отскочит для выхода выше уровня безубыточности. Однако бывают случаи, когда противоположная тенденция будет продолжаться гораздо дольше. Вот почему важно консервативно определять размер своих торговых позиций, чтобы счет правильно справился с бумажными убытками.

Это уникальный подход к торговле, при котором трейдеры могут избежать убытков за счет усреднения затрат. Тем не менее, это не без риска. Если вы торгуете с большими размерами позиций по сравнению с размером счета, счет может не справиться с плавающим убытком. Так что разумно управляйте размерами своих позиций и потренируйтесь, прежде чем пробовать эту технику.